Rick's 4 markets
There are only 4 kinds of capital markets and you can win if you can find 4 uncorrelated assets for each phases of the market which make more money in their respective cycles than they lose during other phases. Here's an example (I have a better one - DM me if you want to see it):
1. Rising rates (inflation): Rising rates means USD is in demand ($UUP)
2. Falling rates (deflation): Money is shifting away from bonds to stocks but there will be winners and losers in this market. Managed long/short (e.g. $QLEIX) is a good idea.
3. Flattened high-rates (recession): Buy gold/commodities ($LCSIX) or consumer-stapes/utilities
4. Flattened low-rates (prosperity): Buy growth stocks ($VOOG or $PGTYX)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 33% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 17% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 17% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 4 markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2013 г., начальной даты QLEIX
Доходность по периодам
Rick's 4 markets на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 1.50% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Rick's 4 markets | 1.46% | 0.16% | 5.30% | 8.45% | 7.55% | 7.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.17% | -0.71% | 7.70% | 9.28% | 4.39% | 3.11% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | -0.28% | -1.91% | 6.34% | 11.40% | 9.19% | 13.57% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.41% | 0.68% | -5.84% | -6.23% | 3.26% | 5.44% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 4.74% | 3.84% | 18.87% | 27.75% | 16.55% | 9.21% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's 4 markets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.56% | 1.46% | |||||||||||
| 2024 | 3.16% | 2.35% | 2.16% | -1.38% | 3.45% | 2.79% | -1.79% | 0.01% | 1.09% | -0.45% | 2.96% | -3.21% | 11.42% |
| 2023 | 3.44% | 0.50% | 1.59% | -0.31% | 2.32% | 1.73% | 1.54% | 0.01% | 0.30% | -0.75% | 4.17% | 0.59% | 16.08% |
| 2022 | -1.01% | -1.56% | 1.52% | -1.48% | 0.55% | -3.11% | 2.22% | -0.56% | -3.43% | 2.59% | 1.91% | -2.20% | -4.70% |
| 2021 | 0.65% | 3.68% | 0.13% | 2.96% | -0.76% | 3.05% | -0.31% | 1.34% | -0.97% | 3.06% | -0.89% | -5.55% | 6.18% |
| 2020 | 2.92% | -0.22% | -1.27% | 3.85% | 1.38% | 2.39% | 0.77% | 2.41% | -0.46% | -2.09% | 4.41% | -0.86% | 13.80% |
| 2019 | 1.34% | 2.46% | 1.37% | 1.97% | -2.32% | 1.54% | 0.95% | -0.89% | -0.24% | -0.21% | 1.76% | 0.58% | 8.53% |
| 2018 | 3.09% | -1.30% | 0.04% | 0.94% | 3.51% | -0.96% | 0.45% | 0.89% | 0.43% | -3.96% | 0.74% | -4.66% | -1.09% |
| 2017 | 1.22% | 0.97% | 1.44% | 0.62% | -0.50% | -0.30% | 0.57% | 3.37% | 1.11% | 2.14% | -0.24% | -1.72% | 8.94% |
| 2016 | 0.67% | -0.02% | 0.25% | -1.82% | 2.49% | -0.69% | 2.20% | -0.01% | 0.51% | 0.79% | 0.79% | -1.19% | 3.95% |
| 2015 | 1.34% | 1.63% | 1.25% | -1.80% | 2.92% | -1.11% | 3.19% | -1.99% | 0.80% | 3.52% | 2.72% | 0.70% | 13.76% |
| 2014 | 0.36% | 1.71% | 0.46% | 0.19% | 1.96% | 0.71% | 1.82% | 2.15% | 2.71% | 1.57% | 1.95% | -0.74% | 15.83% |
Комиссия
Комиссия Rick's 4 markets составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rick's 4 markets составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.75 | 2.57 | 1.32 | 2.55 | 7.02 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.56 | 0.88 | 1.12 | 0.77 | 2.13 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -1.19 | -1.53 | 0.81 | -0.53 | -1.48 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 3.84 | 5.35 | 1.77 | 5.13 | 24.94 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's 4 markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.50% | 3.58% | 6.38% | 5.88% | 2.35% | 0.97% | 0.95% | 4.58% | 0.73% | 1.51% | 3.25% | 5.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.48% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.63% | 2.69% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.80% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 7.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's 4 markets показал максимальную просадку в 13.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's 4 markets составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -13.62% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 279 | 9 нояб. 2023 г. | 498 |
| -10.8% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -9.89% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 351 |
| -7.64% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 84 | 3 дек. 2024 г. | 102 |
| -5.01% | 21 дек. 2020 г. | 5 | 28 дек. 2020 г. | 28 | 8 февр. 2021 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's 4 markets составляет 3.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | UUP | QLEIX | PGTYX | |
|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
| UUP | -0.04 | 1.00 | -0.07 | -0.13 |
| QLEIX | -0.01 | -0.07 | 1.00 | 0.37 |
| PGTYX | -0.04 | -0.13 | 0.37 | 1.00 |