Rick's 4 markets
There are only 4 kinds of capital markets and you can win if you can find 4 uncorrelated assets for each phases of the market which make more money in their respective cycles than they lose during other phases. Here's an example (I have a better one - DM me if you want to see it):
1. Rising rates (inflation): Rising rates means USD is in demand ($UUP)
2. Falling rates (deflation): Money is shifting away from bonds to stocks but there will be winners and losers in this market. Managed long/short (e.g. $QLEIX) is a good idea.
3. Flattened high-rates (recession): Buy gold/commodities ($LCSIX) or consumer-stapes/utilities
4. Flattened low-rates (prosperity): Buy growth stocks ($VOOG or $PGTYX)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 33% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 17% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 17% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rick's 4 markets и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2013 г., начальной даты QLEIX
Доходность по периодам
Rick's 4 markets на 3 дек. 2024 г. показал доходность в 11.79% с начала года и доходность в 7.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.78% | 5.56% | 14.46% | 31.61% | 14.25% | 11.32% |
| Rick's 4 markets | 11.79% | 2.34% | 2.92% | 11.87% | 8.84% | 7.47% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 10.85% | 2.42% | 5.29% | 9.41% | 4.23% | 3.45% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 32.13% | 5.14% | 13.11% | 35.95% | 14.57% | 14.35% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -4.51% | -0.21% | -6.05% | -3.98% | 4.51% | 5.28% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 28.20% | 4.13% | 5.95% | 26.28% | 15.35% | 8.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rick's 4 markets, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.93% | 1.53% | 2.01% | -0.18% | 2.06% | 1.63% | -1.45% | -0.44% | 0.34% | 0.24% | 2.35% | 11.79% | |
| 2023 | 2.57% | 0.92% | 0.67% | -0.23% | 1.90% | 1.07% | 1.26% | 0.59% | 1.46% | -0.58% | 2.38% | 0.09% | 12.73% |
| 2022 | 0.73% | -0.45% | 1.60% | 0.51% | 0.55% | -2.05% | 1.62% | -0.02% | -2.11% | 2.44% | 1.09% | -2.02% | 1.77% |
| 2021 | 0.74% | 2.92% | 1.83% | 1.67% | -0.03% | 1.90% | -0.08% | 0.52% | 0.55% | 1.72% | -0.06% | -1.34% | 10.78% |
| 2020 | 2.36% | -0.16% | -0.04% | 2.64% | 0.19% | 1.49% | -0.46% | 0.94% | 0.02% | -1.61% | 1.72% | -0.48% | 6.73% |
| 2019 | 1.06% | 2.16% | 1.32% | 1.39% | -1.86% | 0.98% | 0.98% | -0.73% | 0.04% | -0.61% | 1.39% | 0.17% | 6.39% |
| 2018 | 2.05% | -1.00% | 0.09% | 1.18% | 3.04% | -0.77% | 0.51% | 0.83% | 0.53% | -2.65% | 0.88% | -3.19% | 1.34% |
| 2017 | 0.88% | 0.91% | 1.25% | 0.23% | -0.92% | -0.33% | -0.08% | 3.22% | 0.99% | 1.78% | -0.52% | -0.99% | 6.53% |
| 2016 | 0.69% | -0.12% | -0.04% | -1.82% | 2.56% | -0.64% | 2.01% | 0.08% | 0.46% | 1.00% | 1.03% | -1.02% | 4.18% |
| 2015 | 1.58% | 1.48% | 1.39% | -1.93% | 2.89% | -1.09% | 3.14% | -1.89% | 0.85% | 3.39% | 2.76% | 0.58% | 13.75% |
| 2014 | 0.54% | 1.54% | 0.51% | 0.19% | 1.85% | 0.59% | 1.89% | 2.09% | 2.92% | 1.54% | 1.88% | -0.40% | 16.20% |
| 2013 | -0.23% | -0.35% | 0.44% | 0.87% | 1.46% | 0.50% | 2.70% |
Комиссия
Комиссия Rick's 4 markets составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rick's 4 markets среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.50 | 2.24 | 1.27 | 1.59 | 5.77 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 1.71 | 2.26 | 1.30 | 1.54 | 7.12 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.72 | -0.92 | 0.88 | -0.42 | -1.19 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 3.60 | 5.09 | 1.73 | 4.67 | 22.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rick's 4 markets за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 5.40% | 6.38% | 5.88% | 2.35% | 0.97% | 0.95% | 4.58% | 0.73% | 1.51% | 3.25% | 5.49% | 1.12% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.81% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.43% | 0.57% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.49% | 0.00% | 0.83% | 0.00% | 5.14% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.97% | 1.89% | 10.75% | 7.14% | 2.93% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.20% | 7.35% | 9.86% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 16.22% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% | 6.58% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rick's 4 markets показал максимальную просадку в 7.62%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка Rick's 4 markets составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.62% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -6.57% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 82 | 24 апр. 2019 г. | 138 |
| -4.92% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 77 | 21 нояб. 2024 г. | 95 |
| -3.66% | 26 авг. 2022 г. | 25 | 30 сент. 2022 г. | 80 | 26 янв. 2023 г. | 105 |
| -3.64% | 6 авг. 2015 г. | 19 | 1 сент. 2015 г. | 37 | 23 окт. 2015 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rick's 4 markets составляет 1.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | UUP | QLEIX | PGTYX | |
|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | -0.04 | -0.01 | -0.04 |
| UUP | -0.04 | 1.00 | -0.06 | -0.12 |
| QLEIX | -0.01 | -0.06 | 1.00 | 0.37 |
| PGTYX | -0.04 | -0.12 | 0.37 | 1.00 |