There are only 4 markets!
There are only 4 kinds of capital markets and you can win if you can find 4 uncorrelated assets for each phases of the market which make more money in their respective cycles than they lose during other phases. Here's an example (I have a better one - DM me if you want to see it):
1. Rising rates (inflation): Rising rates means USD is in demand ($UUP)
2. Falling rates (deflation): Money is shifting away from bonds to stocks but there will be winners and losers in this market. Managed long/short (e.g. $QLEIX) is a good idea.
3. Flattened high-rates (recession): Buy gold/commodities ($LCSIX) or consumer-stapes/utilities
4. Flattened low-rates (prosperity): Buy growth stocks ($VOOG or $PGTYX)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | Systematic Trend | 33% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | Technology Equities | 17% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 17% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в There are only 4 markets! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2013 г., начальной даты QLEIX
Доходность по периодам
There are only 4 markets! на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 9.77% с начала года и доходность в 8.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| There are only 4 markets! | 9.77% | 1.82% | 3.10% | 12.03% | 10.35% | 8.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 7.12% | 2.98% | 0.42% | 3.18% | 3.67% | 3.60% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 29.24% | 6.22% | 20.24% | 49.81% | 23.91% | 20.62% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -3.28% | -1.67% | -4.36% | -2.94% | 4.69% | 5.49% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 23.28% | 1.94% | 7.26% | 26.10% | 16.29% | 10.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью There are only 4 markets!, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.93% | 1.53% | 2.01% | -0.18% | 2.06% | 1.63% | -1.45% | -0.44% | 0.34% | 9.77% | |||
| 2023 | 2.57% | 0.92% | 0.67% | -0.23% | 1.90% | 1.07% | 1.26% | 0.59% | 1.46% | -0.58% | 2.38% | 0.09% | 12.73% |
| 2022 | 0.73% | -0.45% | 1.60% | 0.51% | 0.55% | -2.05% | 1.62% | -0.02% | -2.11% | 2.44% | 1.09% | -1.31% | 2.51% |
| 2021 | 0.75% | 2.92% | 1.83% | 1.67% | -0.03% | 1.90% | -0.08% | 0.52% | 0.55% | 1.72% | -0.06% | 1.71% | 14.20% |
| 2020 | 2.36% | -0.16% | -0.04% | 2.64% | 0.19% | 1.49% | -0.46% | 0.94% | 0.02% | -1.61% | 1.72% | 2.31% | 9.72% |
| 2019 | 1.06% | 2.16% | 1.32% | 1.39% | -1.86% | 0.98% | 0.98% | -0.73% | 0.04% | -0.61% | 1.39% | 0.55% | 6.80% |
| 2018 | 2.05% | -1.00% | 0.09% | 1.18% | 3.04% | -0.77% | 0.51% | 0.83% | 0.53% | -2.65% | 0.88% | -2.34% | 2.22% |
| 2017 | 0.88% | 0.91% | 1.25% | 0.23% | -0.92% | -0.33% | -0.08% | 3.22% | 0.99% | 1.78% | -0.52% | 0.97% | 8.63% |
| 2016 | 0.69% | -0.12% | -0.04% | -1.82% | 2.56% | -0.64% | 2.01% | 0.08% | 0.46% | 1.00% | 1.03% | -0.80% | 4.42% |
| 2015 | 1.58% | 1.48% | 1.39% | -1.93% | 2.89% | -1.09% | 3.14% | -1.89% | 0.85% | 3.38% | 2.76% | 1.42% | 14.70% |
| 2014 | 0.54% | 1.54% | 0.51% | 0.19% | 1.85% | 0.59% | 1.89% | 2.09% | 2.92% | 1.54% | 1.88% | -1.55% | 14.85% |
| 2013 | -0.23% | -0.35% | 0.44% | 0.87% | 1.46% | 0.90% | 3.11% |
Комиссия
Комиссия There are only 4 markets! составляет 1.15%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг There are only 4 markets! среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 0.61 | 0.88 | 1.11 | 0.63 | 1.83 |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 2.23 | 2.87 | 1.39 | 2.43 | 9.39 |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | -0.59 | -0.76 | 0.90 | -0.41 | -1.39 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 3.57 | 5.05 | 1.72 | 4.64 | 22.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность There are only 4 markets! за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| There are only 4 markets! | 5.57% | 6.38% | 6.54% | 5.95% | 3.55% | 1.29% | 5.55% | 2.74% | 1.74% | 4.05% | 5.49% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 6.01% | 6.44% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGTYX Putnam Global Technology Fund | 0.44% | 0.57% | 1.71% | 21.15% | 13.60% | 2.63% | 0.49% | 6.75% | 1.01% | 4.56% | 5.14% | 0.00% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 1.95% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% | 9.86% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 16.87% | 20.79% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% | 8.00% | 8.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
There are only 4 markets! показал максимальную просадку в 7.62%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 57 торговых сессий.
Текущая просадка There are only 4 markets! составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.62% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 57 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -5.76% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -4.92% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -3.66% | 26 авг. 2022 г. | 25 | 30 сент. 2022 г. | 77 | 23 янв. 2023 г. | 102 |
| -3.64% | 6 авг. 2015 г. | 19 | 1 сент. 2015 г. | 37 | 23 окт. 2015 г. | 56 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность There are only 4 markets! составляет 1.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LCSIX | UUP | QLEIX | PGTYX | |
|---|---|---|---|---|
| LCSIX | 1.00 | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
| UUP | -0.03 | 1.00 | -0.06 | -0.13 |
| QLEIX | -0.01 | -0.06 | 1.00 | 0.37 |
| PGTYX | -0.04 | -0.13 | 0.37 | 1.00 |