PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Buffered Momentum Gold Vol
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Buffered Momentum Gold Vol

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

FJUL 50%GLD 20%SPMO 25%VXX 5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииВолатильностьВолатильность
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		Options Trading
50%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
20%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		Volatility
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2020 г., начальной даты FJUL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%7.94%-2.79%10.16%14.45%10.68%
Buffered Momentum Gold Vol9.18%5.66%8.17%21.24%N/AN/A
Активы портфеля:
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.32%6.04%-0.14%8.75%N/AN/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		8.46%13.41%8.03%26.92%21.33%N/A
GLD
SPDR Gold Trust		27.93%2.01%23.98%43.59%13.67%10.52%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		28.36%-14.02%28.47%26.81%-51.53%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffered Momentum Gold Vol, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.44%0.16%-1.11%2.62%3.84%9.18%
20241.55%4.38%3.58%-1.44%3.21%2.45%1.41%2.10%2.84%1.30%1.36%-0.93%23.92%
20232.39%-3.00%3.17%0.72%-1.91%3.16%1.82%-0.39%-2.57%0.24%4.85%3.23%11.95%
2022-2.29%0.60%2.83%-5.10%-1.17%-3.75%4.66%-2.91%-5.18%4.88%3.80%-2.25%-6.43%
20210.24%-2.29%-0.05%1.91%1.06%-0.16%1.74%1.22%-2.72%2.89%-0.61%1.40%4.55%
20202.13%3.41%-2.40%-1.69%2.18%2.80%6.45%

Комиссия

Комиссия Buffered Momentum Gold Vol составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
GLD
SPDR Gold Trust
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Buffered Momentum Gold Vol составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Buffered Momentum Gold Vol, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Buffered Momentum Gold Vol, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Buffered Momentum Gold Vol, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Buffered Momentum Gold Vol, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Buffered Momentum Gold Vol, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Buffered Momentum Gold Vol, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.670.971.150.632.60
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.081.591.231.344.84
GLD
SPDR Gold Trust		2.472.851.364.7012.79
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.281.311.160.320.82

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Buffered Momentum Gold Vol имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.25
  • За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffered Momentum Gold Vol за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
Портфель0.12%0.12%0.41%0.42%0.13%0.32%0.35%0.26%0.19%0.49%0.09%
Активы портфеля:
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXX
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Buffered Momentum Gold Vol показал максимальную просадку в 13.68%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 298 торговых сессий.

Текущая просадка Buffered Momentum Gold Vol составляет 0.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.68%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.2981 дек. 2023 г.422
-7.49%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.182 мая 2025 г.51
-5.68%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.704 янв. 2021 г.84
-4.58%11 февр. 2021 г.178 мар. 2021 г.822 июл. 2021 г.99
-4.17%15 нояб. 2021 г.5127 янв. 2022 г.3924 мар. 2022 г.90

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.82, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDVXXSPMOFJULPortfolio
^GSPC1.000.13-0.710.850.950.81
GLD0.131.00-0.080.120.130.48
VXX-0.71-0.081.00-0.63-0.71-0.44
SPMO0.850.12-0.631.000.800.82
FJUL0.950.13-0.710.801.000.80
Portfolio0.810.48-0.440.820.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 июл. 2020 г.