F #2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в F #2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 июн. 2021 г., начальной даты SOXQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| F #2 | 21.64% | -0.03% | 8.50% | 41.41% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 20.37% | -0.37% | 9.89% | 41.38% | 23.08% | 20.27% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 23.63% | 1.08% | 10.31% | 40.73% | 19.42% | N/A |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.99% | 1.85% | 9.92% | 33.82% | 15.72% | 13.24% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 22.09% | -3.52% | 3.72% | 53.02% | N/A | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.54% | 2.79% | 8.05% | 22.25% | 13.03% | 11.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью F #2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.02% | 6.80% | 2.73% | -4.58% | 6.80% | 6.01% | -1.25% | 1.12% | 21.64% | ||||
| 2023 | 9.63% | -0.63% | 7.03% | -1.31% | 6.45% | 6.44% | 3.74% | -2.39% | -5.57% | -2.89% | 11.93% | 6.56% | 44.38% |
| 2022 | -8.30% | -3.13% | 2.86% | -11.52% | 0.83% | -10.64% | 12.12% | -5.90% | -10.83% | 6.38% | 8.52% | -7.76% | -27.03% |
| 2021 | 3.26% | 2.16% | 3.02% | -5.03% | 7.23% | 3.28% | 3.49% | 18.29% |
Комиссия
Комиссия F #2 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг F #2 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 1.76 | 2.33 | 1.31 | 2.43 | 8.77 |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 2.10 | 2.75 | 1.37 | 2.32 | 10.47 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.40 | 3.22 | 1.43 | 2.62 | 14.23 |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 1.40 | 1.91 | 1.25 | 1.90 | 5.81 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.69 | 2.46 | 1.29 | 1.51 | 7.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность F #2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F #2 | 0.71% | 1.09% | 1.33% | 1.31% | 1.15% | 1.06% | 1.32% | 1.07% | 0.96% | 0.90% | 0.80% | 0.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.52% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% | 0.18% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.47% | 1.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.51% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.57% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
F #2 показал максимальную просадку в 33.84%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 291 торговую сессию.
Текущая просадка F #2 составляет 4.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.84% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 291 | 12 дек. 2023 г. | 493 |
| -14.59% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -8.56% | 8 мар. 2024 г. | 30 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 48 |
| -6.38% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 13 | 21 окт. 2021 г. | 33 |
| -4.28% | 9 дек. 2021 г. | 8 | 20 дек. 2021 г. | 4 | 27 дек. 2021 г. | 12 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность F #2 составляет 7.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | SOXQ | FTEC | FSPGX | SPLG | |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.80 |
| SOXQ | 0.56 | 1.00 | 0.89 | 0.84 | 0.81 |
| FTEC | 0.61 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.92 |
| FSPGX | 0.64 | 0.84 | 0.97 | 1.00 | 0.95 |
| SPLG | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |