1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | Communication Services | 5.27% |
CCL Carnival Corporation & Plc | Consumer Cyclical | 17.78% |
EXPE Expedia Group, Inc. | Consumer Cyclical | 2.94% |
MTTR Matterport, Inc. | Technology | 9.24% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 34.89% |
RBLX Roblox Corporation | Communication Services | 7.48% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.28% |
UBER Uber Technologies, Inc. | Technology | 11.12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
1 | 30.22% | 4.94% | 15.11% | 54.22% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ABNB Airbnb, Inc. | -16.06% | -0.31% | -30.70% | -21.63% | N/A | N/A |
CCL Carnival Corporation & Plc | -15.48% | 8.14% | -4.28% | 2.42% | -18.93% | -7.14% |
EXPE Expedia Group, Inc. | -12.87% | 12.11% | -2.59% | 20.46% | 0.23% | 4.97% |
MTTR Matterport, Inc. | 55.39% | -0.24% | 112.18% | 67.20% | N/A | N/A |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 76.65% | 3.59% | 16.47% | 100.46% | N/A | N/A |
RBLX Roblox Corporation | -4.55% | 17.41% | 9.26% | 50.43% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 69.41% | 27.56% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 13.01% | 0.83% | -11.59% | 47.29% | 16.94% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -8.56% | 22.76% | -3.38% | 6.31% | -2.82% | 12.08% | 1.25% | 6.56% | 30.22% | ||||
2023 | 28.01% | 2.13% | 1.90% | -10.39% | 44.47% | 16.99% | 13.74% | -17.72% | -1.89% | -9.08% | 29.16% | 2.41% | 122.82% |
2022 | -19.24% | -7.57% | 7.86% | -20.53% | -16.71% | -13.02% | 16.46% | -6.52% | -7.88% | 6.78% | -7.38% | -16.93% | -61.81% |
2021 | 6.59% | 1.31% | 0.87% | 5.23% | -12.45% | 9.67% | 1.62% | 8.02% | -2.52% | -9.55% | 6.51% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ABNB Airbnb, Inc. | -0.56 | -0.60 | 0.93 | -0.42 | -1.42 |
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.04 | 0.38 | 1.04 | 0.02 | 0.09 |
EXPE Expedia Group, Inc. | 0.51 | 0.98 | 1.15 | 0.39 | 1.39 |
MTTR Matterport, Inc. | 0.33 | 3.77 | 1.42 | 0.64 | 3.37 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 1.58 | 2.55 | 1.32 | 1.91 | 7.91 |
RBLX Roblox Corporation | 1.06 | 1.51 | 1.22 | 0.62 | 3.21 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
UBER Uber Technologies, Inc. | 1.39 | 2.16 | 1.26 | 1.56 | 4.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.74% | 0.74% | 0.46% | 0.49% | 0.38% | 0.41% | 0.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ABNB Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCL Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
EXPE Expedia Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 1.22% | 1.10% | 0.97% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.80% |
MTTR Matterport, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBER Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 69.81%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка 1 составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-69.81% | 8 нояб. 2021 г. | 286 | 27 дек. 2022 г. | — | — | — |
-24.38% | 16 мар. 2021 г. | 42 | 13 мая 2021 г. | 92 | 23 сент. 2021 г. | 134 |
-10.23% | 27 сент. 2021 г. | 7 | 5 окт. 2021 г. | 19 | 1 нояб. 2021 г. | 26 |
-2.39% | 2 нояб. 2021 г. | 1 | 2 нояб. 2021 г. | 3 | 5 нояб. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 9.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | MTTR | RBLX | EXPE | CCL | UBER | PLTR | ABNB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.43 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.54 | 0.49 |
MTTR | 0.43 | 1.00 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.61 | 0.47 |
RBLX | 0.44 | 0.52 | 1.00 | 0.39 | 0.37 | 0.50 | 0.59 | 0.49 |
EXPE | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 1.00 | 0.65 | 0.52 | 0.42 | 0.61 |
CCL | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.65 | 1.00 | 0.53 | 0.50 | 0.57 |
UBER | 0.41 | 0.44 | 0.50 | 0.52 | 0.53 | 1.00 | 0.54 | 0.58 |
PLTR | 0.54 | 0.61 | 0.59 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | 1.00 | 0.59 |
ABNB | 0.49 | 0.47 | 0.49 | 0.61 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 1.00 |