PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

1

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

PLTR 34.89%CCL 17.78%TSLA 11.28%UBER 11.12%MTTR 9.24%RBLX 7.48%ABNB 5.27%EXPE 2.94%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABNB
Airbnb, Inc.		Communication Services
5.27%
CCL
Carnival Corporation & Plc		Consumer Cyclical
17.78%
EXPE
Expedia Group, Inc.		Consumer Cyclical
2.94%
MTTR
Matterport, Inc.		Technology
9.24%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
34.89%
RBLX
Roblox Corporation		Communication Services
7.48%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
11.28%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
11.12%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
15.11%
5.56%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
130.22%4.94%15.11%54.22%N/AN/A
Активы портфеля:
ABNB
Airbnb, Inc.		-16.06%-0.31%-30.70%-21.63%N/AN/A
CCL
Carnival Corporation & Plc		-15.48%8.14%-4.28%2.42%-18.93%-7.14%
EXPE
Expedia Group, Inc.		-12.87%12.11%-2.59%20.46%0.23%4.97%
MTTR
Matterport, Inc.		55.39%-0.24%112.18%67.20%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		76.65%3.59%16.47%100.46%N/AN/A
RBLX
Roblox Corporation		-4.55%17.41%9.26%50.43%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.		-15.19%5.98%20.18%-15.20%69.41%27.56%
UBER
Uber Technologies, Inc.		13.01%0.83%-11.59%47.29%16.94%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.56%22.76%-3.38%6.31%-2.82%12.08%1.25%6.56%30.22%
202328.01%2.13%1.90%-10.39%44.47%16.99%13.74%-17.72%-1.89%-9.08%29.16%2.41%122.82%
2022-19.24%-7.57%7.86%-20.53%-16.71%-13.02%16.46%-6.52%-7.88%6.78%-7.38%-16.93%-61.81%
20216.59%1.31%0.87%5.23%-12.45%9.67%1.62%8.02%-2.52%-9.55%6.51%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 4141
1
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 4848Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 8.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.008.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABNB
Airbnb, Inc.		-0.56-0.600.93-0.42-1.42
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.040.381.040.020.09
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.510.981.150.391.39
MTTR
Matterport, Inc.		0.333.771.420.643.37
PLTR
Palantir Technologies Inc.		1.582.551.321.917.91
RBLX
Roblox Corporation		1.061.511.220.623.21
TSLA
Tesla, Inc.		-0.30-0.080.99-0.25-0.62
UBER
Uber Technologies, Inc.		1.392.161.261.564.70

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.33
1.66
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
10.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.74%0.74%0.46%0.49%0.38%0.41%0.47%
Активы портфеля:
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
MTTR
Matterport, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.60%
-4.57%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 69.81%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 1 составляет 6.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.81%8 нояб. 2021 г.28627 дек. 2022 г.———
-24.38%16 мар. 2021 г.4213 мая 2021 г.9223 сент. 2021 г.134
-10.23%27 сент. 2021 г.75 окт. 2021 г.191 нояб. 2021 г.26
-2.39%2 нояб. 2021 г.12 нояб. 2021 г.35 нояб. 2021 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 9.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.29%
4.88%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLAMTTRRBLXEXPECCLUBERPLTRABNB
TSLA1.000.430.440.400.430.410.540.49
MTTR0.431.000.520.400.400.440.610.47
RBLX0.440.521.000.390.370.500.590.49
EXPE0.400.400.391.000.650.520.420.61
CCL0.430.400.370.651.000.530.500.57
UBER0.410.440.500.520.531.000.540.58
PLTR0.540.610.590.420.500.541.000.59
ABNB0.490.470.490.610.570.580.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2021 г.