PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

1

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

PLTR 34.89%CCL 17.78%TSLA 11.28%UBER 11.12%MTTR 9.24%RBLX 7.48%ABNB 5.27%EXPE 2.94%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ABNB
Airbnb, Inc.		Communication Services
5.27%
CCL
Carnival Corporation & Plc		Consumer Cyclical
17.78%
EXPE
Expedia Group, Inc.		Consumer Cyclical
2.94%
MTTR
Matterport, Inc.		Technology
9.24%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		Technology
34.89%
RBLX
Roblox Corporation		Communication Services
7.48%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
11.28%
UBER
Uber Technologies, Inc.		Technology
11.12%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
47.22%
15.83%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
169.73%11.99%47.21%127.31%N/AN/A
Активы портфеля:
ABNB
Airbnb, Inc.		1.20%7.43%-13.11%17.81%N/AN/A
CCL
Carnival Corporation & Plc		19.20%19.20%49.12%93.86%-12.05%-4.24%
EXPE
Expedia Group, Inc.		4.66%6.55%18.00%67.31%3.22%7.04%
MTTR
Matterport, Inc.		69.14%1.34%-1.09%134.54%N/AN/A
PLTR
Palantir Technologies Inc.		161.68%21.96%104.51%205.85%N/AN/A
RBLX
Roblox Corporation		-6.80%-3.55%19.83%34.25%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.		4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
UBER
Uber Technologies, Inc.		28.65%4.57%19.53%85.37%20.32%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.56%22.76%-3.38%6.31%-2.82%12.08%1.25%6.56%12.10%69.73%
202328.01%2.13%1.90%-10.39%44.47%16.99%13.74%-17.72%-1.89%-9.08%29.16%2.41%122.82%
2022-19.24%-7.57%7.86%-20.53%-16.71%-13.02%16.46%-6.52%-7.88%6.78%-7.38%-16.93%-61.81%
20216.59%1.31%0.87%5.23%-12.45%9.67%1.62%8.02%-2.52%-9.55%6.51%

Комиссия

Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 1, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 1, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 1, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 1, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 1, с текущим значением в 22.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ABNB
Airbnb, Inc.		0.611.031.140.451.40
CCL
Carnival Corporation & Plc		2.242.881.351.546.75
EXPE
Expedia Group, Inc.		1.652.181.371.254.47
MTTR
Matterport, Inc.		0.704.981.611.377.61
PLTR
Palantir Technologies Inc.		3.224.041.534.0516.47
RBLX
Roblox Corporation		0.821.261.190.482.35
TSLA
Tesla, Inc.		0.431.061.130.391.10
UBER
Uber Technologies, Inc.		2.443.511.423.118.41

Коэффициент Шарпа

1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.24
3.43
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
10.00%0.00%0.00%0.00%0.42%0.74%0.74%0.46%0.49%0.38%0.41%0.47%
Активы портфеля:
ABNB
Airbnb, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCL
Carnival Corporation & Plc		0.00%0.00%0.00%0.00%2.31%3.93%3.96%2.41%2.59%2.02%2.21%2.49%
EXPE
Expedia Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%1.22%1.10%0.97%0.88%0.68%0.77%0.80%
MTTR
Matterport, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLX
Roblox Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.54%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

1 показал максимальную просадку в 69.81%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.81%8 нояб. 2021 г.28627 дек. 2022 г.42710 сент. 2024 г.713
-24.38%16 мар. 2021 г.4213 мая 2021 г.9223 сент. 2021 г.134
-10.23%27 сент. 2021 г.75 окт. 2021 г.191 нояб. 2021 г.26
-2.66%24 сент. 2024 г.61 окт. 2024 г.34 окт. 2024 г.9
-2.39%2 нояб. 2021 г.12 нояб. 2021 г.35 нояб. 2021 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 1 составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
6.87%
2.71%
1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLARBLXMTTREXPECCLUBERPLTRABNB
TSLA1.000.440.430.400.420.400.530.49
RBLX0.441.000.510.380.360.490.580.48
MTTR0.430.511.000.400.400.440.600.47
EXPE0.400.380.401.000.640.510.420.61
CCL0.420.360.400.641.000.520.490.57
UBER0.400.490.440.510.521.000.530.57
PLTR0.530.580.600.420.490.531.000.58
ABNB0.490.480.470.610.570.570.581.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2021 г.