1
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
Airbnb, Inc. | Communication Services | 5.27% |
Carnival Corporation & Plc | Consumer Cyclical | 17.78% |
Expedia Group, Inc. | Consumer Cyclical | 2.94% |
Matterport, Inc. | Technology | 9.24% |
Palantir Technologies Inc. | Technology | 34.89% |
Roblox Corporation | Communication Services | 7.48% |
Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.28% |
Uber Technologies, Inc. | Technology | 11.12% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2021 г., начальной даты RBLX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
1 | 69.73% | 11.99% | 47.21% | 127.31% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Airbnb, Inc. | 1.20% | 7.43% | -13.11% | 17.81% | N/A | N/A |
Carnival Corporation & Plc | 19.20% | 19.20% | 49.12% | 93.86% | -12.05% | -4.24% |
Expedia Group, Inc. | 4.66% | 6.55% | 18.00% | 67.31% | 3.22% | 7.04% |
Matterport, Inc. | 69.14% | 1.34% | -1.09% | 134.54% | N/A | N/A |
Palantir Technologies Inc. | 161.68% | 21.96% | 104.51% | 205.85% | N/A | N/A |
Roblox Corporation | -6.80% | -3.55% | 19.83% | 34.25% | N/A | N/A |
Tesla, Inc. | 4.44% | -0.36% | 41.60% | 31.50% | 65.62% | 32.13% |
Uber Technologies, Inc. | 28.65% | 4.57% | 19.53% | 85.37% | 20.32% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -8.56% | 22.76% | -3.38% | 6.31% | -2.82% | 12.08% | 1.25% | 6.56% | 12.10% | 69.73% | |||
2023 | 28.01% | 2.13% | 1.90% | -10.39% | 44.47% | 16.99% | 13.74% | -17.72% | -1.89% | -9.08% | 29.16% | 2.41% | 122.82% |
2022 | -19.24% | -7.57% | 7.86% | -20.53% | -16.71% | -13.02% | 16.46% | -6.52% | -7.88% | 6.78% | -7.38% | -16.93% | -61.81% |
2021 | 6.59% | 1.31% | 0.87% | 5.23% | -12.45% | 9.67% | 1.62% | 8.02% | -2.52% | -9.55% | 6.51% |
Комиссия
Комиссия 1 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Airbnb, Inc. | 0.61 | 1.03 | 1.14 | 0.45 | 1.40 |
Carnival Corporation & Plc | 2.24 | 2.88 | 1.35 | 1.54 | 6.75 |
Expedia Group, Inc. | 1.65 | 2.18 | 1.37 | 1.25 | 4.47 |
Matterport, Inc. | 0.70 | 4.98 | 1.61 | 1.37 | 7.61 |
Palantir Technologies Inc. | 3.22 | 4.04 | 1.53 | 4.05 | 16.47 |
Roblox Corporation | 0.82 | 1.26 | 1.19 | 0.48 | 2.35 |
Tesla, Inc. | 0.43 | 1.06 | 1.13 | 0.39 | 1.10 |
Uber Technologies, Inc. | 2.44 | 3.51 | 1.42 | 3.11 | 8.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.74% | 0.74% | 0.46% | 0.49% | 0.38% | 0.41% | 0.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Airbnb, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Carnival Corporation & Plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 3.93% | 3.96% | 2.41% | 2.59% | 2.02% | 2.21% | 2.49% |
Expedia Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 1.22% | 1.10% | 0.97% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.80% |
Matterport, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Uber Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
1 показал максимальную просадку в 69.81%, зарегистрированную 27 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 427 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-69.81% | 8 нояб. 2021 г. | 286 | 27 дек. 2022 г. | 427 | 10 сент. 2024 г. | 713 |
-24.38% | 16 мар. 2021 г. | 42 | 13 мая 2021 г. | 92 | 23 сент. 2021 г. | 134 |
-10.23% | 27 сент. 2021 г. | 7 | 5 окт. 2021 г. | 19 | 1 нояб. 2021 г. | 26 |
-2.66% | 24 сент. 2024 г. | 6 | 1 окт. 2024 г. | 3 | 4 окт. 2024 г. | 9 |
-2.39% | 2 нояб. 2021 г. | 1 | 2 нояб. 2021 г. | 3 | 5 нояб. 2021 г. | 4 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 1 составляет 6.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | RBLX | MTTR | EXPE | CCL | UBER | PLTR | ABNB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.53 | 0.49 |
RBLX | 0.44 | 1.00 | 0.51 | 0.38 | 0.36 | 0.49 | 0.58 | 0.48 |
MTTR | 0.43 | 0.51 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.60 | 0.47 |
EXPE | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.64 | 0.51 | 0.42 | 0.61 |
CCL | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.64 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.57 |
UBER | 0.40 | 0.49 | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.53 | 0.57 |
PLTR | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.58 |
ABNB | 0.49 | 0.48 | 0.47 | 0.61 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 1.00 |