Perfprmance Portfolio- MAX

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
WELL Welltower Inc.	Real Estate	30%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	Technology	30%
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	20%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Perfprmance Portfolio- MAX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Perfprmance Portfolio- MAX на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 46.19% с начала года и доходность в 41.83% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Perfprmance Portfolio- MAX	1.70%	2.77%	46.19%	41.73%	105.79%	52.04%	39.17%	41.83%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-1.83%	10.68%	-0.77%	1.62%	21.34%	21.59%	18.74%	18.63%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	5.14%	7.72%	128.95%	121.76%	322.01%	57.74%	43.72%	60.51%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
WELL Welltower Inc.	-3.35%	-6.50%	8.50%	0.26%	31.48%	37.93%	23.47%	14.83%
WMT Walmart Inc.	0.80%	-8.13%	7.98%	6.15%	23.97%	34.37%	22.47%	19.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Perfprmance Portfolio- MAX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 22 апр. 2016 г. с доходностью +15.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.23%	-1.10%	-2.63%	27.17%	17.64%	-2.65%							46.19%
2025	2.06%	3.53%	-1.67%	-1.75%	6.15%	10.61%	11.21%	-0.02%	4.90%	17.41%	-1.71%	-3.25%	56.08%
2024	7.25%	12.01%	1.19%	-5.63%	8.28%	2.46%	0.14%	6.43%	5.44%	-0.13%	-0.71%	-7.04%	31.84%
2023	11.15%	4.16%	10.52%	-0.10%	8.83%	2.91%	4.27%	-1.30%	-2.26%	-1.90%	10.16%	9.79%	70.84%
2022	-7.43%	2.37%	5.61%	-12.65%	2.71%	-11.05%	10.21%	-9.23%	-14.94%	0.90%	19.00%	-9.48%	-26.14%
2021	-4.80%	4.37%	0.33%	5.03%	0.96%	10.92%	6.10%	4.34%	-7.43%	9.04%	13.08%	0.37%	48.71%

Метрики бенчмарка

Perfprmance Portfolio- MAX has an annualized alpha of 21.51%, beta of 1.10, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.

This portfolio captured 203.65% of S&P 500 Index gains and 103.29% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 21.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 1.10 and R2 of 0.52, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 21.51%

Бета: 1.10

R²: 0.52

Участие в росте: 203.65%

Участие в снижении: 103.29%

Комиссия

Комиссия Perfprmance Portfolio- MAX составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Perfprmance Portfolio- MAX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Perfprmance Portfolio- MAX и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	4.00	1.94	+2.07
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	5.01	2.63	+2.38
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.69	1.35	+0.34
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	10.37	2.59	+7.79
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	26.17	11.84	+14.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	66	0.88	1.37	1.17	1.24	2.77
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	97	4.91	4.51	1.60	11.69	24.15
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
WELL Welltower Inc.	79	1.48	2.03	1.26	2.51	6.21
WMT Walmart Inc.	71	1.02	1.54	1.20	1.53	5.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Perfprmance Portfolio- MAX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 4.00
За 5 лет: 1.60
За 10 лет: 1.57
За всё время: 1.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Perfprmance Portfolio- MAX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.14%	1.12%	1.40%	1.72%	1.98%	1.78%	2.30%	2.45%	2.55%	2.40%	2.60%	2.58%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.02%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
AMD Advanced Micro Devices, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
WELL Welltower Inc.	1.48%	1.52%	2.03%	2.71%	3.72%	2.84%	4.18%	4.26%	5.01%	5.46%	5.14%	4.85%
WMT Walmart Inc.	0.81%	0.84%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Perfprmance Portfolio- MAX показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Perfprmance Portfolio- MAX составляет 4.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-38.81%окт. 2022 г.	6mo 18d	7mo 14d	1y 1moмарт 2022 г. - май 2023 г.
Обвал COVID2020	-36.81%март 2020 г.	27d	4mo 13d	5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок 2015 года2015	-24.45%авг. 2015 г.	6mo 20d	4mo 5d	10mo 25dфевр. 2015 г. - дек. 2015 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-22.17%дек. 2018 г.	3mo 8d	2mo 27d	6mo 5dсент. 2018 г. - март 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-21.86%апр. 2025 г.	5mo 10d	2mo 9d	7mo 19dокт. 2024 г. - июнь 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.59	1.54	1.48	1.47	1.48

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.48, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Perfprmance Portfolio- MAX с S&P 500 Index

Корреляция Perfprmance Portfolio- MAX с S&P 500 Index составляет 0.55 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.55
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.69
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.75
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.	0.68

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.61, а самая низкая у WELL: 0.33.

0.33

0.38

0.41

0.51

0.61

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Perfprmance Portfolio- MAX. Самая высокая корреляция с портфелем у AMD: 0.85, а самая низкая у WMT: 0.30.

0.30

0.39

0.45

0.66

0.85

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	WMT	WELL	ABBV	NVDA	AMD
WMT	1.00	0.23	0.23	0.17	0.14
WELL	0.23	1.00	0.22	0.12	0.12
ABBV	0.23	0.22	1.00	0.17	0.12
NVDA	0.17	0.12	0.17	1.00	0.61
AMD	0.14	0.12	0.12	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Perfprmance Portfolio- MAX

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Perfprmance Portfolio- MAX есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации