RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 44% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 21% |
SHEL Shell plc | Energy | 20% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | Mid Cap Blend Equities | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPMD
Доходность по периодам
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 12.52% с начала года и доходность в 16.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap | 12.52% | -0.78% | 8.68% | 21.27% | 21.87% | 16.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.63% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.54% | 1.19% | 12.56% | 14.34% | 24.20% | 10.66% |
SHEL Shell plc | 8.30% | -2.97% | 5.33% | 11.67% | 7.84% | 3.80% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 13.54% | 2.65% | 5.31% | 26.99% | 11.68% | 9.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.43% | -0.21% | 4.41% | 7.00% | 2.67% | 1.45% | -1.67% | -0.22% | 12.52% | ||||
| 2023 | 9.20% | -4.38% | 3.58% | 5.70% | 6.04% | 7.65% | 7.12% | 0.93% | -0.50% | -2.82% | 5.78% | 4.66% | 51.04% |
| 2022 | 4.28% | 2.45% | 3.20% | -9.67% | 5.34% | -9.68% | 9.70% | 1.49% | -10.96% | 4.25% | 5.69% | -8.59% | -5.40% |
| 2021 | 0.89% | 4.43% | 2.00% | 7.04% | 4.81% | 6.98% | 1.98% | 4.96% | -2.87% | 5.15% | -2.20% | 5.52% | 45.52% |
| 2020 | -2.09% | -9.78% | -22.63% | 13.86% | 6.01% | 2.13% | 2.61% | 3.71% | -10.47% | 3.67% | 21.14% | 5.72% | 6.58% |
| 2019 | 11.49% | 0.22% | 2.07% | 0.79% | -5.93% | 2.93% | 4.30% | -5.36% | 4.01% | 3.82% | 0.18% | 3.85% | 23.41% |
| 2018 | 13.14% | -3.86% | -2.06% | 1.03% | 1.04% | -1.35% | 7.48% | -1.58% | 2.06% | 0.01% | -2.34% | -7.42% | 4.74% |
| 2017 | 2.01% | 0.70% | -0.37% | 2.42% | 2.92% | -3.77% | 4.21% | 0.40% | 6.25% | 5.07% | -0.59% | 2.71% | 23.83% |
| 2016 | -7.18% | -0.69% | 17.38% | 5.56% | -5.95% | 5.75% | 9.52% | 0.50% | 1.71% | 5.00% | -1.47% | 1.05% | 32.94% |
| 2015 | -5.15% | 6.45% | -4.00% | 13.01% | -4.41% | 0.92% | 4.40% | -4.98% | -6.18% | 12.52% | 0.53% | -3.15% | 7.75% |
| 2014 | -2.44% | 3.44% | -1.07% | 1.29% | 3.74% | 3.40% | 0.77% | 5.89% | -8.49% | -5.75% | -5.46% | -5.03% | -10.37% |
| 2013 | 3.30% | -2.02% | 2.18% | 6.22% | 1.01% | -5.89% | 3.21% | -3.53% | 5.76% | 11.29% | -0.04% | 1.80% | 24.50% |
Комиссия
Комиссия RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.39 | 0.74 | 1.10 | 0.28 | 1.28 |
SHEL Shell plc | 0.60 | 0.94 | 1.12 | 1.04 | 2.54 |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.43 | 2.04 | 1.24 | 1.37 | 7.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap | 4.57% | 4.85% | 13.65% | 4.85% | 1.79% | 1.78% | 1.58% | 1.25% | 1.49% | 2.20% | 3.18% | 2.85% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.78% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
SHEL Shell plc | 3.94% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.02% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap показал максимальную просадку в 60.24%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1114 торговых сессий.
Текущая просадка RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap составляет 6.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.24% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 1114 | 29 апр. 2013 г. | 1343 |
| -43.82% | 21 янв. 2020 г. | 41 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -30.98% | 3 сент. 2014 г. | 348 | 20 янв. 2016 г. | 124 | 18 июл. 2016 г. | 472 |
| -18.59% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | 208 | 11 мая 2023 г. | 277 |
| -18.37% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RBG concentrated - Tech + Energy + Core ETF midcap составляет 5.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOOGL | PBR | SHEL | SPMD | |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.52 |
| PBR | 0.29 | 1.00 | 0.56 | 0.44 |
| SHEL | 0.33 | 0.56 | 1.00 | 0.50 |
| SPMD | 0.52 | 0.44 | 0.50 | 1.00 |