US - 2024 Q3
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 41.06% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | Energy | 27.46% |
SHEL Shell plc | Energy | 16.62% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | Large Cap Blend Equities | 14.86% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US - 2024 Q3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SPLG
Доходность по периодам
US - 2024 Q3 на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 12.87% с начала года и доходность в 17.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| US - 2024 Q3 | 12.87% | -0.68% | 9.56% | 21.84% | 23.77% | 17.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 16.36% | -2.11% | 7.81% | 24.61% | 21.52% | 18.63% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 3.54% | 1.19% | 12.56% | 14.34% | 24.20% | 10.66% |
SHEL Shell plc | 8.30% | -2.97% | 5.33% | 11.67% | 7.84% | 3.80% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 20.99% | 1.85% | 9.92% | 33.82% | 15.72% | 13.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью US - 2024 Q3, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.52% | -0.48% | 3.04% | 7.78% | 2.15% | 1.72% | -2.37% | 0.98% | 12.87% | ||||
| 2023 | 8.85% | -4.64% | 4.01% | 6.54% | 6.97% | 8.99% | 6.99% | 0.95% | -0.02% | -2.22% | 5.96% | 4.17% | 56.28% |
| 2022 | 5.55% | 2.30% | 3.46% | -9.35% | 5.67% | -10.02% | 10.61% | 3.03% | -11.38% | 3.77% | 5.34% | -8.75% | -2.97% |
| 2021 | -0.46% | 1.89% | 2.44% | 7.06% | 6.10% | 8.51% | 1.14% | 5.37% | -3.39% | 4.57% | -0.98% | 6.22% | 45.02% |
| 2020 | -2.21% | -9.81% | -23.44% | 15.19% | 6.20% | 2.82% | 3.39% | 3.53% | -10.51% | 2.16% | 22.07% | 6.42% | 7.96% |
| 2019 | 12.36% | -0.23% | 2.48% | 0.43% | -5.68% | 3.24% | 3.90% | -5.22% | 3.95% | 4.68% | -0.44% | 4.20% | 24.90% |
| 2018 | 14.91% | -2.89% | -2.28% | 0.80% | -0.56% | -2.28% | 8.56% | -2.01% | 3.05% | 3.20% | -3.15% | -7.46% | 8.28% |
| 2017 | 2.12% | 0.80% | -0.54% | 1.70% | 2.60% | -4.13% | 4.87% | 0.82% | 6.21% | 5.18% | -1.35% | 3.09% | 23.03% |
| 2016 | -7.89% | -0.41% | 20.56% | 7.33% | -7.94% | 7.31% | 10.45% | 0.93% | 1.80% | 6.77% | -2.57% | -0.02% | 38.39% |
| 2015 | -6.15% | 6.70% | -4.47% | 16.85% | -5.30% | 1.60% | 2.50% | -5.47% | -6.55% | 12.88% | 0.19% | -3.34% | 6.47% |
| 2014 | -3.80% | 3.11% | 0.25% | 2.17% | 3.68% | 3.13% | 1.77% | 7.42% | -9.90% | -6.82% | -6.05% | -6.45% | -12.36% |
| 2013 | 2.34% | -3.15% | 2.74% | 7.22% | 0.43% | -7.41% | 2.73% | -3.24% | 6.20% | 11.61% | -0.63% | 0.46% | 19.42% |
Комиссия
Комиссия US - 2024 Q3 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг US - 2024 Q3 среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. | 0.63 | 0.98 | 1.14 | 0.80 | 2.31 |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 0.39 | 0.74 | 1.10 | 0.28 | 1.28 |
SHEL Shell plc | 0.60 | 0.94 | 1.12 | 1.04 | 2.54 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.40 | 3.22 | 1.43 | 2.62 | 14.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US - 2024 Q3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US - 2024 Q3 | 5.51% | 5.91% | 17.44% | 5.92% | 1.80% | 1.71% | 1.51% | 1.06% | 1.27% | 1.45% | 2.86% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 16.78% | 18.47% | 60.50% | 18.59% | 2.42% | 1.53% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 1.91% |
SHEL Shell plc | 3.94% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.44% | 6.14% | 5.48% | 4.79% | 5.88% | 6.98% | 4.72% | 4.25% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.96% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
US - 2024 Q3 показал максимальную просадку в 60.49%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1241 торговую сессию.
Текущая просадка US - 2024 Q3 составляет 6.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.49% | 27 дек. 2007 г. | 229 | 20 нояб. 2008 г. | 1241 | 28 окт. 2013 г. | 1470 |
| -43.84% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -35.78% | 3 сент. 2014 г. | 348 | 20 янв. 2016 г. | 140 | 9 авг. 2016 г. | 488 |
| -18.74% | 10 окт. 2018 г. | 52 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 105 |
| -18.44% | 5 апр. 2022 г. | 69 | 14 июл. 2022 г. | 21 | 12 авг. 2022 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность US - 2024 Q3 составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GOOGL | PBR | SHEL | SPLG | |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 1.00 | 0.29 | 0.33 | 0.58 |
| PBR | 0.29 | 1.00 | 0.56 | 0.41 |
| SHEL | 0.33 | 0.56 | 1.00 | 0.47 |
| SPLG | 0.58 | 0.41 | 0.47 | 1.00 |