Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 30% | |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июл. 2010 г., начальной даты BTC-USD
Доходность по периодам
Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 8.07% с начала года и доходность в 45.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20 | 7.00% | 10.09% | 2.96% | 32.93% | 41.52% | 45.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -6.72% | 11.50% | -9.80% | 10.78% | 25.13% | 18.35% |
BTC-USD Bitcoin | 14.83% | 14.20% | 9.73% | 56.56% | 64.93% | 84.31% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 0.55% | 23.98% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.62% | -6.63% | -4.43% | 3.23% | 8.94% | 7.00% | |||||||
| 2024 | 1.19% | 18.18% | 10.09% | -8.24% | 8.30% | 1.32% | 2.78% | -0.35% | 5.01% | 2.76% | 16.69% | -3.97% | 64.15% |
| 2023 | 19.19% | -3.60% | 12.86% | 2.30% | -2.22% | 9.49% | 2.32% | -5.49% | -5.18% | 7.55% | 11.72% | 8.50% | 69.78% |
| 2022 | -10.66% | 1.60% | 5.15% | -14.18% | -5.52% | -18.56% | 14.18% | -9.37% | -11.06% | 9.06% | 2.09% | -7.00% | -39.94% |
| 2021 | 2.45% | 13.47% | 16.23% | 5.44% | -7.70% | -0.62% | 8.40% | 7.16% | -7.68% | 19.77% | -3.49% | -1.87% | 58.95% |
| 2020 | 9.57% | -10.01% | -21.96% | 24.49% | 8.07% | 0.80% | 15.11% | 7.97% | -7.23% | 5.44% | 24.46% | 24.00% | 95.78% |
| 2019 | 6.38% | 6.22% | 3.34% | 12.82% | 15.09% | 21.80% | -0.59% | -1.69% | -2.25% | 5.83% | -2.79% | 2.32% | 85.70% |
| 2018 | -2.81% | -4.51% | -11.03% | 9.74% | -5.11% | -4.64% | 9.65% | -0.64% | -1.46% | -7.97% | -9.80% | -9.89% | -34.16% |
| 2017 | 3.02% | 10.92% | -3.01% | 9.23% | 25.97% | 4.69% | 7.14% | 21.23% | -2.74% | 17.24% | 25.50% | 17.50% | 248.72% |
| 2016 | -8.40% | 7.56% | 4.52% | 3.61% | 6.08% | 10.74% | 1.86% | -2.78% | 1.53% | 2.05% | 4.01% | 11.70% | 49.39% |
| 2015 | -11.26% | 8.52% | -3.29% | -0.11% | 0.55% | 1.58% | 3.29% | -11.73% | -2.25% | 19.10% | 5.79% | 3.19% | 10.09% |
| 2014 | 0.05% | -5.56% | -3.91% | 0.12% | 13.06% | 3.71% | -4.74% | -1.55% | -7.30% | -2.31% | 6.06% | -4.39% | -8.19% |
Комиссия
Комиссия Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20 составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20 составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.31 | 0.33 | 1.05 | 0.00 | 0.05 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 3.11 | 1.33 | 2.44 | 11.53 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.45 | 3.27 | 1.42 | 2.13 | 13.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.45% | 0.43% | 0.09% | 0.25% | 0.09% | 0.10% | 0.25% | 0.38% | 0.19% | 0.25% | 0.31% | 0.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.90% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20 показал максимальную просадку в 65.69%, зарегистрированную 23 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 455 торговых сессий.
Текущая просадка Paco SSO 50, BTC 30, GLD 20 составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.69% | 10 июн. 2011 г. | 167 | 23 нояб. 2011 г. | 455 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -49.75% | 17 дек. 2017 г. | 374 | 25 дек. 2018 г. | 183 | 26 июн. 2019 г. | 557 |
| -48.72% | 9 нояб. 2021 г. | 366 | 9 нояб. 2022 г. | 460 | 12 февр. 2024 г. | 826 |
| -44.2% | 5 дек. 2013 г. | 628 | 24 авг. 2015 г. | 450 | 16 нояб. 2016 г. | 1078 |
| -43.82% | 15 февр. 2020 г. | 31 | 16 мар. 2020 г. | 135 | 29 июл. 2020 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | BTC-USD | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.61 |
| GLD | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.03 | 0.12 |
| BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 0.82 |
| SSO | 1.00 | 0.03 | 0.10 | 1.00 | 0.53 |
| Portfolio | 0.61 | 0.12 | 0.82 | 0.53 | 1.00 |