PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Core - Income + Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Core - Income + Growth

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

ZAG.TO 10%GLD 5%QQQ 30%BRK-B 20%XDIV.TO 10%SPMO 10%XIU.TO 10%FEZ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
20%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		Europe Equities
5%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
30%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
10%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		Dividend, Large Cap Value Equities
10%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		Large Cap Growth Equities
10%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		Canadian Government Bonds
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 июн. 2017 г., начальной даты XDIV.TO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.80%-2.79%9.39%14.45%10.68%
Core - Income + Growth8.50%3.47%6.15%18.55%17.80%N/A
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		11.07%-5.18%5.64%23.58%23.54%13.36%
GLD
SPDR Gold Trust		27.93%1.65%23.98%43.46%13.67%10.52%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		10.57%3.63%1.12%15.79%18.08%N/A
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		8.46%9.39%8.03%25.63%21.33%N/A
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		10.65%5.42%4.91%18.87%15.34%9.08%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		4.65%0.39%4.09%5.56%0.06%1.66%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		22.44%4.20%24.00%13.75%16.77%7.18%
QQQ
Invesco QQQ		-0.24%7.76%0.99%11.88%18.00%17.56%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Core - Income + Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.01%1.78%-1.42%2.11%2.82%8.50%
20242.13%4.43%2.79%-3.96%4.81%1.85%2.27%4.07%1.27%-1.60%4.67%-3.07%20.94%
20236.41%-2.50%4.35%2.78%-0.19%5.37%2.65%-1.17%-3.64%-2.23%8.62%4.26%26.67%
2022-2.70%-0.87%4.71%-9.19%-0.10%-8.88%7.82%-4.98%-7.88%6.43%6.69%-4.69%-14.73%
2021-0.52%1.51%3.76%5.41%2.52%0.82%1.34%2.23%-3.98%6.01%-1.94%3.99%22.76%
20201.17%-6.10%-10.89%8.65%3.88%3.03%6.72%8.07%-3.82%-3.38%10.56%3.24%20.42%
20197.19%1.67%1.45%4.23%-5.52%6.64%-0.27%-0.53%1.55%2.00%2.53%2.81%25.75%
20185.72%-3.26%-2.57%0.03%1.87%-0.28%3.00%2.87%0.59%-6.37%1.58%-6.41%-3.94%
20170.14%3.48%1.65%0.91%2.35%1.73%1.75%12.62%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Core - Income + Growth составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
QQQ
Invesco QQQ
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Core - Income + Growth составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Core - Income + Growth, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Core - Income + Growth, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Core - Income + Growth, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Core - Income + Growth, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Core - Income + Growth, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Core - Income + Growth, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.211.771.262.796.71
GLD
SPDR Gold Trust		2.433.251.425.3314.48
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		1.241.921.281.664.60
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		1.071.521.221.264.54
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		1.211.951.271.756.99
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.761.361.160.391.81
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		0.711.231.160.992.82
QQQ
Invesco QQQ		0.500.851.120.541.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Core - Income + Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.25
  • За 5 лет: 1.17
  • За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Core - Income + Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.41%1.44%1.58%1.62%1.22%1.46%1.49%1.66%1.19%1.25%1.12%1.20%
Активы портфеля:
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		4.19%4.40%4.30%4.04%3.66%4.69%4.11%4.97%1.86%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.50%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.89%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%2.65%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%3.23%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.49%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
QQQ
Invesco QQQ		0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Core - Income + Growth показал максимальную просадку в 29.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Core - Income + Growth составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.46%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.943 авг. 2020 г.117
-23.64%30 мар. 2022 г.13912 окт. 2022 г.20431 июл. 2023 г.343
-16.23%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.7612 апр. 2019 г.143
-10.88%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.52
-9.16%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.14027 авг. 2018 г.149
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCGLDZAG.TOBRK-BQQQSPMOXDIV.TOFEZXIU.TOPortfolio
^GSPC1.000.060.340.660.910.850.640.750.740.95
GLD0.061.000.45-0.010.060.080.170.170.250.17
ZAG.TO0.340.451.000.210.300.280.520.420.550.46
BRK-B0.66-0.010.211.000.460.520.580.550.560.72
QQQ0.910.060.300.461.000.820.480.650.610.88
SPMO0.850.080.280.520.821.000.520.630.640.84
XDIV.TO0.640.170.520.580.480.521.000.670.900.74
FEZ0.750.170.420.550.650.630.671.000.730.79
XIU.TO0.740.250.550.560.610.640.900.731.000.83
Portfolio0.950.170.460.720.880.840.740.790.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 июн. 2017 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя