S&P beaters

График показывает рост $10,000 инвестированных в S&P beaters и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

S&P beaters на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 42.83% с начала года и доходность в 35.82% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 26 апр. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +38.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -26.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении S&P beaters закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 23 мар. 2009 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.5%.

S&P beaters has an annualized alpha of 15.38%, beta of 1.20, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 1993.

• This portfolio captured 181.91% of S&P 500 Index gains and 106.68% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
• This portfolio generated an annualized alpha of 15.38% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия S&P beaters составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

S&P beaters имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для S&P beaters и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

S&P beaters имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.05
• За 5 лет: 1.62
• За 10 лет: 1.25
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.51, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность S&P beaters за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

S&P beaters показал максимальную просадку в 69.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка S&P beaters составляет 2.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.