Mgc/vig/dgro/schd/vym
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mgc/vig/dgro/schd/vym и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
Mgc/vig/dgro/schd/vym на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 14.00% с начала года и доходность в 10.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Mgc/vig/dgro/schd/vym | 14.85% | -4.59% | 6.96% | 15.40% | 10.85% | 10.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -6.15% | 6.37% | 11.95% | 11.02% | 10.86% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 16.70% | -3.91% | 6.86% | 17.33% | 10.54% | 11.25% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.35% | -2.54% | 7.46% | 17.96% | 11.67% | 11.30% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 17.16% | -4.14% | 7.70% | 17.88% | 9.73% | 9.57% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mgc/vig/dgro/schd/vym, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.71% | 2.56% | 4.28% | -4.11% | 2.68% | 0.34% | 5.18% | 2.70% | 1.22% | -0.62% | 4.98% | 14.85% | |
| 2023 | 2.41% | -3.13% | -0.01% | 0.75% | -3.92% | 5.64% | 3.62% | -1.93% | -4.00% | -2.90% | 6.69% | 5.44% | 8.11% |
| 2022 | -2.91% | -2.12% | 2.83% | -4.57% | 2.57% | -7.38% | 5.09% | -2.98% | -7.83% | 10.96% | 6.69% | -3.58% | -4.96% |
| 2021 | -1.38% | 4.20% | 7.63% | 2.88% | 2.60% | -0.74% | 1.53% | 2.04% | -4.01% | 5.28% | -1.85% | 6.92% | 27.34% |
| 2020 | -1.39% | -9.16% | -11.94% | 11.40% | 3.50% | -0.32% | 4.59% | 4.89% | -2.24% | -1.06% | 12.17% | 3.05% | 11.20% |
| 2019 | 6.15% | 4.05% | 1.17% | 3.35% | -6.38% | 6.96% | 1.54% | -1.09% | 3.19% | 1.15% | 2.77% | 2.46% | 27.63% |
| 2018 | 4.61% | -4.77% | -2.19% | -0.62% | 1.71% | 0.31% | 4.60% | 2.26% | 1.04% | -5.59% | 3.63% | -8.39% | -4.30% |
| 2017 | 0.38% | 3.90% | -0.02% | 0.62% | 1.31% | 0.51% | 1.36% | -0.04% | 2.74% | 2.64% | 4.03% | 1.61% | 20.67% |
| 2016 | -2.60% | 0.79% | 6.36% | 0.25% | 1.35% | 2.29% | 2.66% | -0.22% | -0.38% | -1.55% | 3.71% | 2.08% | 15.42% |
| 2015 | -3.23% | 5.25% | -2.07% | 0.63% | 0.72% | -2.85% | 1.31% | -5.59% | -1.30% | 8.13% | 0.22% | -1.03% | -0.59% |
| 2014 | 1.49% | -2.16% | 3.65% | -0.71% | 2.40% | 3.03% | -0.48% | 7.29% |
Комиссия
Комиссия Mgc/vig/dgro/schd/vym составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Mgc/vig/dgro/schd/vym составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.91 | 2.69 | 1.35 | 3.15 | 11.43 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.88 | 2.64 | 1.34 | 3.78 | 11.75 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.80 | 2.54 | 1.33 | 3.24 | 10.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mgc/vig/dgro/schd/vym за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.71% | 2.89% | 2.82% | 2.36% | 2.69% | 2.58% | 2.81% | 2.39% | 2.62% | 2.80% | 2.19% | 1.92% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.75% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% | 2.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mgc/vig/dgro/schd/vym показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Mgc/vig/dgro/schd/vym составляет 6.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.57% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 168 |
| -17.61% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -16.83% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -12.67% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 141 | 17 мар. 2016 г. | 210 |
| -11.09% | 29 янв. 2018 г. | 39 | 23 мар. 2018 г. | 120 | 13 сент. 2018 г. | 159 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mgc/vig/dgro/schd/vym составляет 3.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIG | SCHD | VYM | DGRO | |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.96 |
| SCHD | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| VYM | 0.91 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| DGRO | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |