PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mgc/vig/dgro/schd/vym
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 40%DGRO 20%VIG 20%VYM 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

20%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mgc/vig/dgro/schd/vym и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.19%
19.38%
Mgc/vig/dgro/schd/vym
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Mgc/vig/dgro/schd/vym4.31%-1.84%16.19%12.31%11.11%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.95%-2.03%14.29%9.99%11.48%11.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
5.62%-1.36%18.07%13.66%11.14%N/A
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
4.07%-2.58%16.11%14.77%11.57%11.12%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
5.99%-1.19%18.23%13.09%9.60%9.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.71%2.56%4.28%
2023-4.00%-2.90%6.69%5.44%

Комиссия

Комиссия Mgc/vig/dgro/schd/vym составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mgc/vig/dgro/schd/vym
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mgc/vig/dgro/schd/vym, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mgc/vig/dgro/schd/vym, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mgc/vig/dgro/schd/vym, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mgc/vig/dgro/schd/vym, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mgc/vig/dgro/schd/vym, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.871.301.150.772.87
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.362.001.241.184.25
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.502.201.261.554.96
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.231.821.211.364.03

Коэффициент Шарпа

Mgc/vig/dgro/schd/vym на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.18

Коэффициент Шарпа Mgc/vig/dgro/schd/vym находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.18
1.92
Mgc/vig/dgro/schd/vym
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mgc/vig/dgro/schd/vym за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mgc/vig/dgro/schd/vym2.79%2.89%2.82%2.36%2.68%2.58%2.81%2.39%2.62%2.80%2.19%1.92%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.44%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.35%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.83%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.90%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.15%
-3.50%
Mgc/vig/dgro/schd/vym
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mgc/vig/dgro/schd/vym показал максимальную просадку в 33.57%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Mgc/vig/dgro/schd/vym составляет 3.15%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.57%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-17.61%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.489
-16.83%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-12.67%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.210
-11.09%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.12013 сент. 2018 г.159

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mgc/vig/dgro/schd/vym составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.39%
3.58%
Mgc/vig/dgro/schd/vym
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VIGSCHDVYMDGRO
VIG1.000.910.910.96
SCHD0.911.000.970.95
VYM0.910.971.000.96
DGRO0.960.950.961.00