PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
MODCONS3 MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

MODCONS3 MOD

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SRLN 15%EMNT 10%IAU 5%JQUA 30%MOAT 20%JEPI 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		Total Bond Market, Actively Managed
10%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
20%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		Large Cap Growth Equities
30%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
20%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		High Yield Bonds
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MODCONS3 MOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.07%
12.31%
MODCONS3 MOD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
MODCONS3 MOD15.46%0.53%8.07%21.73%N/AN/A
Активы портфеля:
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		22.78%1.66%11.80%30.79%15.65%N/A
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		13.67%-0.62%7.69%26.06%13.68%13.25%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		15.42%1.00%8.34%18.87%N/AN/A
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.11%0.31%2.73%6.00%N/AN/A
IAU
iShares Gold Trust		24.16%-3.62%7.76%30.69%11.67%7.82%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		7.42%0.71%4.20%9.73%4.55%3.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MODCONS3 MOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.78%3.05%2.54%-2.88%1.88%1.01%2.44%2.81%1.64%-0.69%15.46%
20235.02%-1.98%2.99%1.30%-0.41%4.21%2.43%-0.82%-3.12%-1.52%5.78%3.91%18.74%
2022-3.17%-1.26%2.25%-4.55%-0.44%-4.81%5.38%-2.83%-6.52%5.64%5.51%-2.80%-8.28%
2021-1.09%1.91%3.88%3.01%1.45%1.22%1.87%1.45%-3.29%3.60%-1.22%4.11%17.97%
20202.74%0.52%3.89%3.68%-2.08%-1.78%7.69%2.80%18.45%

Комиссия

Комиссия MODCONS3 MOD составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF
График комиссии SRLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.70%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
График комиссии EMNT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
График комиссии JQUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MODCONS3 MOD среди портфелей на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MODCONS3 MOD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODCONS3 MOD, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODCONS3 MOD, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODCONS3 MOD, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODCONS3 MOD, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODCONS3 MOD, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODCONS3 MOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MODCONS3 MOD, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MODCONS3 MOD, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MODCONS3 MOD, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MODCONS3 MOD, с текущим значением в 6.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MODCONS3 MOD, с текущим значением в 21.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0021.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		2.753.811.504.8816.62
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		2.353.211.423.7512.21
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		2.703.761.544.8719.06
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.017.774.508.25124.26
IAU
iShares Gold Trust		2.062.761.363.8112.77
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		5.127.802.467.1158.35

Коэффициент Шарпа

MODCONS3 MOD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.08
2.66
MODCONS3 MOD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MODCONS3 MOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель3.76%3.94%4.20%2.68%2.76%1.58%1.74%0.93%0.83%1.09%0.82%0.44%
Активы портфеля:
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.16%1.22%1.59%1.32%1.44%1.67%2.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.76%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.09%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMNT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund		5.18%4.62%2.79%0.83%1.44%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRLN
SPDR Blackstone Senior Loan ETF		8.85%8.44%5.72%4.45%4.91%5.39%4.98%4.01%3.94%4.43%3.66%1.91%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-0.87%
MODCONS3 MOD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MODCONS3 MOD показал максимальную просадку в 15.57%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка MODCONS3 MOD составляет 0.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.57%30 дек. 2021 г.20014 окт. 2022 г.16412 июн. 2023 г.364
-6.61%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.2330 нояб. 2023 г.86
-5.3%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-5.03%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-5.02%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.1621 июл. 2020 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MODCONS3 MOD составляет 1.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.92%
3.81%
MODCONS3 MOD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EMNTIAUSRLNJEPIMOATJQUA
EMNT1.000.260.080.050.070.06
IAU0.261.000.210.130.170.16
SRLN0.080.211.000.500.610.60
JEPI0.050.130.501.000.770.85
MOAT0.070.170.610.771.000.90
JQUA0.060.160.600.850.901.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.