Magnum Fund Test #11
Backtest from 3/29/24
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | Utilities | 70.54% |
HSY The Hershey Company | Consumer Defensive | 39.32% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 23.36% |
USD=X USD Cash | -33.22% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Fund Test #11 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется, когда любая позиция отклоняется на 0.0% и более от своего целевого распределения.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 июл. 1985 г., начальной даты HSY
Доходность по периодам
Magnum Fund Test #11 на 15 апр. 2025 г. показал доходность в 23.08% с начала года и доходность в 14.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -4.30% | -7.20% | 6.61% | 14.07% | 10.02% |
| Magnum Fund Test #11 | 21.72% | 4.03% | 2.43% | 25.07% | 10.67% | 13.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
ED Consolidated Edison, Inc. | 26.43% | 3.89% | 7.20% | 32.36% | 8.18% | 9.86% |
HSY The Hershey Company | 0.03% | -1.49% | -7.60% | -5.56% | 4.94% | 7.51% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 13.31% | 7.92% | 0.48% | 19.57% | 9.71% | 14.02% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Magnum Fund Test #11, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.56% | 11.81% | 8.54% | 0.87% | 21.72% | ||||||||
| 2024 | 0.43% | -2.21% | 5.27% | 3.03% | 0.19% | -7.29% | 12.12% | 4.77% | 1.82% | -5.37% | -0.94% | -10.17% | -0.36% |
| 2023 | -5.54% | -0.49% | 7.56% | 4.96% | -6.07% | -2.64% | -0.15% | -6.84% | -5.01% | 1.04% | 3.20% | -0.02% | -10.61% |
| 2022 | 0.71% | 5.86% | 10.49% | -0.23% | 4.78% | -1.80% | 5.46% | -0.88% | -9.83% | 8.95% | 7.65% | -2.01% | 30.98% |
| 2021 | -4.52% | -3.64% | 16.06% | 6.24% | 3.69% | -5.00% | 3.06% | 2.67% | -5.00% | 4.06% | 3.04% | 13.29% | 36.43% |
| 2020 | 7.15% | -16.09% | -6.13% | 2.76% | -0.97% | -6.57% | 11.11% | -2.01% | 2.86% | -2.93% | 2.89% | -2.38% | -12.39% |
| 2019 | 3.59% | 8.45% | 1.79% | 6.38% | 4.41% | 3.28% | 4.42% | 7.43% | 4.05% | -5.07% | -2.95% | 2.06% | 43.94% |
| 2018 | -2.55% | -7.60% | 3.23% | -2.71% | -2.42% | 1.17% | 2.61% | 1.82% | -0.43% | -2.56% | 5.39% | -5.10% | -9.49% |
| 2017 | 1.09% | 6.44% | 0.13% | 1.90% | 7.90% | -4.50% | 1.61% | 2.82% | -0.17% | 4.23% | 6.04% | -2.31% | 27.39% |
| 2016 | 4.60% | 3.87% | 7.89% | -0.48% | 0.24% | 17.14% | -1.82% | -7.57% | -1.47% | 4.71% | -4.76% | 5.11% | 28.39% |
| 2015 | 4.38% | -3.57% | -4.14% | -3.92% | 2.63% | -6.26% | 11.03% | -2.40% | 5.78% | 0.44% | -4.00% | 4.06% | 2.58% |
| 2014 | -0.04% | 7.02% | -3.09% | 2.10% | -2.12% | 3.13% | -5.09% | 5.72% | 1.04% | 9.65% | 3.15% | 5.80% | 29.62% |
Комиссия
Комиссия Magnum Fund Test #11 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Magnum Fund Test #11 составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 1.32 | 1.96 | 1.24 | 1.41 | 3.26 |
HSY The Hershey Company | -0.26 | -0.21 | 0.97 | -0.15 | -0.51 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 0.57 | 0.95 | 1.13 | 0.58 | 1.36 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Magnum Fund Test #11 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.75% | 4.30% | 3.82% | 3.29% | 3.63% | 4.24% | 3.46% | 4.10% | 3.47% | 3.83% | 4.22% | 3.89% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ED Consolidated Edison, Inc. | 2.99% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% |
HSY The Hershey Company | 3.26% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% | 1.96% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.56% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Magnum Fund Test #11 показал максимальную просадку в 51.78%, зарегистрированную 10 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 380 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.78% | 6 окт. 1998 г. | 373 | 10 мар. 2000 г. | 380 | 27 авг. 2001 г. | 753 |
| -46.33% | 9 апр. 2007 г. | 501 | 9 мар. 2009 г. | 293 | 22 апр. 2010 г. | 794 |
| -37.86% | 31 янв. 2020 г. | 37 | 23 мар. 2020 г. | 444 | 3 дек. 2021 г. | 481 |
| -31.85% | 8 окт. 1987 г. | 8 | 19 окт. 1987 г. | 425 | 5 июн. 1989 г. | 433 |
| -25.99% | 24 мая 2002 г. | 43 | 23 июл. 2002 г. | 6 | 31 июл. 2002 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Magnum Fund Test #11 составляет 8.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | NOC | HSY | ED | |
|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOC | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 0.24 |
| HSY | 0.00 | 0.24 | 1.00 | 0.33 |
| ED | 0.00 | 0.24 | 0.33 | 1.00 |