PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Brit empire by population.2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Brit empire by population.2

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

INDA 71%VOO 17%FTAL.L 4%EZA 3%VCE.TO 2%EIRL 1%EWM 1%EWA 1%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		Europe Equities
1%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		Asia Pacific Equities
1%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		Asia Pacific Equities
1%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		Emerging Markets Equities
3%
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		Europe Equities
4%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
71%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		Canada Equities
2%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
17%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brit empire by population.2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
12.76%
Brit empire by population.2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 апр. 2012 г., начальной даты FTAL.L

Доходность по периодам

Brit empire by population.2 на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 12.40% с начала года и доходность в 7.40% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Brit empire by population.212.40%-5.16%4.04%21.11%11.04%7.40%
Активы портфеля:
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		6.51%-5.60%-2.46%14.21%4.59%3.39%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		-0.39%-11.44%-13.23%8.74%7.23%7.55%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		16.95%-5.49%7.44%17.62%0.50%-1.87%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		6.83%-3.84%3.92%19.56%6.29%4.68%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		16.64%1.53%11.92%27.25%10.50%6.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.33%13.05%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		12.62%-6.54%7.47%16.83%3.12%-0.01%
INDA
iShares MSCI India ETF		9.14%-7.07%1.80%18.17%10.54%6.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brit empire by population.2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.54%2.65%1.66%0.33%2.16%4.39%2.89%1.19%1.77%-5.20%12.40%
20230.74%-4.77%1.85%3.80%0.23%5.27%3.04%-2.28%-0.79%-2.32%7.06%5.78%18.23%
2022-0.73%-3.65%2.23%-3.82%-3.52%-6.14%7.95%-0.68%-6.39%4.62%5.87%-5.26%-10.30%
2021-2.25%4.40%3.29%-0.67%6.23%0.00%1.11%6.98%-1.08%1.83%-2.70%3.31%21.81%
2020-1.90%-7.22%-22.39%11.81%2.49%5.00%8.65%4.71%0.01%-1.21%9.63%8.80%13.94%
20191.35%0.41%5.65%1.69%-0.76%0.99%-4.69%-2.48%3.60%3.02%0.39%2.66%12.01%
20183.61%-6.75%-0.91%1.83%-2.42%-0.72%5.95%0.07%-6.43%-7.13%7.92%-1.26%-7.24%
20174.82%4.06%4.64%1.84%1.47%-0.68%5.79%-0.39%-2.26%5.69%-0.24%4.12%32.47%
2016-5.21%-5.54%11.55%0.29%1.33%1.26%5.31%-0.18%-0.12%-1.54%-4.81%0.62%1.78%
20154.52%4.60%-3.90%-4.96%2.54%-0.96%2.18%-8.73%0.20%1.83%-2.70%-0.22%-6.32%
2014-5.27%4.36%6.55%0.24%6.03%3.93%-0.26%3.89%-2.72%4.28%0.64%-4.65%17.38%
20133.39%-5.53%1.19%4.46%-3.82%-4.97%-0.73%-8.03%7.83%7.76%-0.90%3.61%2.79%

Комиссия

Комиссия Brit empire by population.2 составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF
График комиссии EZA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF
График комиссии EWA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF
График комиссии EIRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
График комиссии EWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF
График комиссии FTAL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF
График комиссии VCE.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brit empire by population.2 среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Brit empire by population.2, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brit empire by population.2, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brit empire by population.2, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brit empire by population.2, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brit empire by population.2, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brit empire by population.2, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Brit empire by population.2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brit empire by population.2, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Brit empire by population.2, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Brit empire by population.2, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Brit empire by population.2, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Brit empire by population.2, с текущим значением в 10.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0010.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		1.131.641.201.655.81
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		0.490.801.100.552.02
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		1.612.261.310.506.45
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		1.151.691.211.696.20
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.082.871.372.2814.56
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.753.681.523.9317.92
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.831.301.150.603.82
INDA
iShares MSCI India ETF		1.271.681.251.786.94

Коэффициент Шарпа

Brit empire by population.2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.74
2.91
Brit empire by population.2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brit empire by population.2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.42%0.60%0.56%5.02%0.72%1.55%1.32%1.29%1.28%1.80%0.99%0.82%
Активы портфеля:
FTAL.L
SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIRL
iShares MSCI Ireland ETF		1.63%1.00%1.13%0.81%0.50%2.11%1.52%1.44%1.34%1.70%2.26%1.65%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.00%3.47%2.99%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.55%4.03%3.03%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.75%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%4.92%4.69%
VCE.TO
Vanguard FTSE Canada Index ETF		2.76%3.23%3.29%2.67%3.00%3.08%3.28%2.63%2.70%3.05%2.55%2.83%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		2.45%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%2.20%2.44%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.26%
-0.27%
Brit empire by population.2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brit empire by population.2 показал максимальную просадку в 41.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Brit empire by population.2 составляет 7.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.5%20 янв. 2020 г.4623 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.210
-25.4%4 мар. 2015 г.24411 февр. 2016 г.2976 апр. 2017 г.541
-21.18%9 мая 2013 г.8028 авг. 2013 г.13610 мар. 2014 г.216
-19.93%29 янв. 2018 г.19224 окт. 2018 г.31313 янв. 2020 г.505
-19.85%13 янв. 2022 г.11117 июн. 2022 г.38614 дек. 2023 г.497

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brit empire by population.2 составляет 2.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
3.75%
Brit empire by population.2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FTAL.LINDAEWMEIRLEZAVOOVCE.TOEWA
FTAL.L1.000.420.410.570.490.480.580.58
INDA0.421.000.510.480.550.550.500.53
EWM0.410.511.000.440.610.520.530.56
EIRL0.570.480.441.000.500.630.580.60
EZA0.490.550.610.501.000.560.600.65
VOO0.480.550.520.630.561.000.700.70
VCE.TO0.580.500.530.580.600.701.000.73
EWA0.580.530.560.600.650.700.731.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 апр. 2012 г.