Swing Trades
Not long term investments
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GC=F Gold | 48.30% | |
GOLD Barrick Gold Corporation | Basic Materials | 0.80% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 3.30% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 1.80% |
TELIA1.HE Telia Company AB (publ) | Communication Services | 3.80% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | Healthcare | 42% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swing Trades и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE
Доходность по периодам
Swing Trades на 8 апр. 2025 г. показал доходность в 14.06% с начала года и доходность в -0.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -13.93% | -12.27% | -11.13% | -2.73% | 13.04% | 9.21% |
| Swing Trades | 13.34% | 0.70% | 13.34% | 8.35% | -0.10% | -2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 14.79% | -5.97% | 24.41% | -40.11% | -18.05% | -14.39% |
TELIA1.HE Telia Company AB (publ) | 21.01% | -2.88% | 8.79% | 38.19% | 4.34% | 0.08% |
GC=F Gold | 14.58% | 3.71% | 13.91% | 29.54% | 10.24% | 8.38% |
T AT&T Inc. | 19.36% | -1.07% | 26.38% | 63.00% | 8.91% | 6.02% |
PFE Pfizer Inc. | -13.29% | -15.34% | -20.00% | -9.80% | -2.62% | 0.07% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 14.45% | -5.16% | -10.26% | 0.98% | -0.16% | 4.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Swing Trades, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.09% | 2.00% | 8.26% | -4.15% | 13.34% | ||||||||
| 2024 | -5.55% | -2.05% | 5.97% | -4.57% | 0.06% | -6.27% | 3.57% | -1.97% | 3.99% | 3.29% | -2.73% | -0.45% | -7.36% |
| 2023 | 1.13% | -4.13% | 2.66% | 0.56% | -6.20% | -4.02% | 2.19% | -5.95% | -6.87% | 1.09% | 1.18% | 10.26% | -9.04% |
| 2022 | -3.74% | -2.10% | -0.06% | -2.83% | 1.40% | -7.76% | 0.77% | -7.59% | -6.28% | 6.96% | 10.47% | -3.19% | -14.55% |
| 2021 | 10.68% | -5.09% | 8.24% | -0.54% | 2.97% | -2.60% | -4.11% | 4.57% | -5.51% | 0.80% | -1.01% | 10.12% | 18.05% |
| 2020 | -6.84% | -6.23% | -0.38% | 1.16% | 1.17% | -0.33% | 4.27% | -2.93% | -3.88% | -3.28% | 3.85% | 4.84% | -9.06% |
| 2019 | 4.35% | -0.57% | -7.63% | -9.97% | -3.33% | 8.61% | 0.10% | -0.77% | 3.49% | 0.45% | 4.38% | 0.72% | -1.66% |
| 2018 | 3.36% | -5.89% | -3.03% | 0.69% | -3.89% | -3.29% | 7.52% | 1.09% | 4.17% | 7.07% | 4.70% | -12.59% | -2.06% |
| 2017 | 0.45% | 5.19% | -2.61% | 2.80% | -3.79% | -2.69% | 2.73% | 2.14% | -4.08% | -9.91% | 6.74% | 0.71% | -3.46% |
| 2016 | -3.64% | 2.11% | 4.66% | -2.42% | -2.70% | 7.96% | -2.79% | 0.36% | -0.09% | 0.65% | -0.30% | -1.71% | 1.48% |
| 2015 | -0.23% | 7.62% | 1.17% | -1.95% | 2.92% | -1.62% | 8.82% | -7.12% | -3.53% | 2.12% | -1.93% | 0.86% | 6.22% |
| 2014 | 0.38% | 13.68% | -2.69% | 1.84% | 3.05% | 3.74% | -5.27% | -7.39% | -3.24% | 3.92% | 5.11% | 6.92% | 19.86% |
Комиссия
Комиссия Swing Trades составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Swing Trades составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | -0.57 | -0.61 | 0.92 | -0.41 | -0.92 |
TELIA1.HE Telia Company AB (publ) | 2.35 | 3.04 | 1.45 | 1.00 | 5.89 |
GC=F Gold | 2.02 | 2.56 | 1.36 | 3.88 | 9.94 |
T AT&T Inc. | 3.02 | 3.70 | 1.58 | 2.82 | 24.85 |
PFE Pfizer Inc. | -0.62 | -0.77 | 0.91 | -0.24 | -1.19 |
GOLD Barrick Gold Corporation | 0.30 | 0.63 | 1.08 | 0.17 | 0.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Swing Trades за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.44% | 5.07% | 3.63% | 2.71% | 2.01% | 2.48% | 1.72% | 1.48% | 1.32% | 1.27% | 1.18% | 1.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 7.00% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% |
TELIA1.HE Telia Company AB (publ) | 4.21% | 6.52% | 5.62% | 8.05% | 5.75% | 6.87% | 5.78% | 5.46% | 5.59% | 8.30% | 7.01% | 6.28% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.14% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.45% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% | 5.48% |
PFE Pfizer Inc. | 7.47% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.91% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.27% | 2.58% | 2.21% | 3.78% | 4.11% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% | 1.86% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Swing Trades показал максимальную просадку в 38.92%, зарегистрированную 28 сент. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Swing Trades составляет 24.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.92% | 4 дек. 2018 г. | 1395 | 28 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -22.23% | 28 окт. 2015 г. | 765 | 28 июн. 2018 г. | 129 | 3 дек. 2018 г. | 894 |
| -16.57% | 19 июн. 2014 г. | 89 | 1 окт. 2014 г. | 81 | 20 янв. 2015 г. | 170 |
| -14% | 27 мар. 2013 г. | 84 | 4 июл. 2013 г. | 62 | 16 сент. 2013 г. | 146 |
| -11.85% | 17 июл. 2015 г. | 34 | 25 авг. 2015 г. | 53 | 27 окт. 2015 г. | 87 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Swing Trades составляет 4.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GC=F | GOLD | TELIA1.HE | WBA | PFE | T | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC=F | 1.00 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| GOLD | 0.29 | 1.00 | 0.13 | 0.04 | 0.06 | 0.13 |
| TELIA1.HE | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| WBA | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 1.00 | 0.36 | 0.33 |
| PFE | 0.02 | 0.06 | 0.17 | 0.36 | 1.00 | 0.32 |
| T | 0.00 | 0.13 | 0.23 | 0.33 | 0.32 | 1.00 |