Swing Trades
Not long term investments
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GC=F Gold | 48.30% | |
GOLD Barrick Gold Corporation | Basic Materials | 0.80% |
PFE Pfizer Inc. | Healthcare | 3.30% |
T AT&T Inc. | Communication Services | 1.80% |
TELIA1.HE Telia Company AB (publ) | Communication Services | 3.80% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | Healthcare | 42% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Swing Trades и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 авг. 2012 г., начальной даты PFE
Доходность по периодам
Swing Trades на 10 мая 2025 г. показал доходность в 22.85% с начала года и доходность в 0.02% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Swing Trades | 22.85% | 6.71% | 24.43% | 10.51% | 0.58% | 0.02% |
| Активы портфеля: | ||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 20.26% | 4.08% | 27.46% | -30.43% | -16.92% | -13.39% |
TELIA1.HE Telia Company AB (publ) | 35.01% | 13.45% | 32.33% | 66.90% | 7.40% | 0.59% |
GC=F Gold | 26.62% | 8.92% | 23.87% | 42.75% | 12.71% | 9.24% |
T AT&T Inc. | 25.17% | 6.29% | 27.58% | 70.55% | 10.75% | 7.46% |
PFE Pfizer Inc. | -13.00% | 0.96% | -13.62% | -15.65% | -4.02% | 0.43% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 22.37% | 0.32% | 3.67% | 13.22% | -4.10% | 5.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Swing Trades, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.07% | 2.81% | 7.19% | 2.10% | 1.03% | 22.85% | |||||||
| 2024 | -6.05% | -2.33% | 5.91% | -6.77% | -0.89% | -8.62% | 2.14% | -6.56% | 2.33% | 3.85% | -2.36% | 0.70% | -18.17% |
| 2023 | 2.29% | -4.08% | 3.23% | 0.91% | -6.41% | -4.00% | 2.34% | -6.39% | -6.62% | 0.64% | 0.95% | 12.96% | -5.72% |
| 2022 | -2.99% | -0.30% | -0.07% | -2.23% | 0.44% | -7.32% | 0.49% | -7.00% | -5.97% | 6.37% | 10.23% | -3.09% | -12.16% |
| 2021 | 10.04% | -5.19% | 7.49% | 0.07% | 3.98% | -3.47% | -2.92% | 3.37% | -5.05% | 0.98% | -1.54% | 8.63% | 15.90% |
| 2020 | -3.95% | -4.85% | -0.15% | 2.24% | 1.31% | 0.46% | 4.93% | -2.66% | -3.63% | -3.26% | 3.52% | 4.98% | -1.74% |
| 2019 | 3.79% | -0.54% | -5.47% | -7.01% | -1.56% | 7.86% | 0.84% | 1.45% | 1.71% | 0.76% | 2.53% | 1.43% | 5.03% |
| 2018 | 3.23% | -4.63% | -1.71% | 0.14% | -2.94% | -3.16% | 4.35% | 0.34% | 2.63% | 5.90% | 2.69% | -6.77% | -0.77% |
| 2017 | 2.12% | 4.44% | -1.48% | 1.67% | -1.72% | -2.29% | 2.64% | 2.74% | -3.54% | -6.68% | 4.03% | 1.40% | 2.72% |
| 2016 | -0.11% | 5.55% | 2.54% | 0.71% | -3.78% | 8.61% | -1.34% | -1.03% | 0.05% | -0.64% | -3.16% | -1.34% | 5.51% |
| 2015 | 2.44% | 3.20% | 0.59% | -1.86% | 2.00% | -1.63% | 3.13% | -3.66% | -3.08% | 2.34% | -3.60% | 0.44% | -0.09% |
| 2014 | 1.05% | 11.45% | -2.79% | 1.37% | 1.26% | 4.36% | -4.15% | -4.97% | -4.09% | 1.63% | 3.81% | 4.84% | 13.33% |
Комиссия
Комиссия Swing Trades составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Swing Trades составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | -0.47 | -0.33 | 0.96 | -0.31 | -0.80 |
TELIA1.HE Telia Company AB (publ) | 2.78 | 2.95 | 1.43 | 1.14 | 5.98 |
GC=F Gold | 2.26 | 3.14 | 1.44 | 5.42 | 15.31 |
T AT&T Inc. | 2.91 | 3.32 | 1.50 | 3.68 | 20.82 |
PFE Pfizer Inc. | -0.64 | -0.95 | 0.89 | -0.29 | -1.26 |
GOLD Barrick Gold Corporation | 0.37 | 0.74 | 1.09 | 0.22 | 0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Swing Trades за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.30% | 5.07% | 3.63% | 2.73% | 2.05% | 2.52% | 1.75% | 1.52% | 1.35% | 1.29% | 1.21% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 6.68% | 10.72% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% |
TELIA1.HE Telia Company AB (publ) | 4.02% | 6.52% | 5.62% | 8.05% | 5.75% | 6.87% | 5.78% | 5.46% | 5.59% | 8.30% | 7.01% | 6.28% |
GC=F Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 3.99% | 4.88% | 6.63% | 7.35% | 11.19% | 9.58% | 6.91% | 9.28% | 6.67% | 5.98% | 7.23% | 7.25% |
PFE Pfizer Inc. | 7.63% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% | 3.34% |
GOLD Barrick Gold Corporation | 2.12% | 2.58% | 2.21% | 3.78% | 1.89% | 1.36% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Swing Trades показал максимальную просадку в 38.13%, зарегистрированную 15 нояб. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Swing Trades составляет 18.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.13% | 25 мая 2021 г. | 995 | 15 нояб. 2024 г. | — | — | — |
| -17.65% | 4 дек. 2018 г. | 137 | 31 мая 2019 г. | 467 | 7 янв. 2021 г. | 604 |
| -15.25% | 1 апр. 2013 г. | 81 | 4 июл. 2013 г. | 64 | 18 сент. 2013 г. | 145 |
| -15.14% | 30 янв. 2018 г. | 124 | 1 июл. 2018 г. | 127 | 3 дек. 2018 г. | 251 |
| -13.83% | 19 июн. 2014 г. | 90 | 2 окт. 2014 г. | 80 | 20 янв. 2015 г. | 170 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Swing Trades составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GC=F | GOLD | TELIA1.HE | PFE | T | WBA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.14 | 0.28 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.39 |
| GC=F | -0.00 | 1.00 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.53 |
| GOLD | 0.14 | 0.29 | 1.00 | 0.13 | 0.06 | 0.13 | 0.04 | 0.21 |
| TELIA1.HE | 0.28 | 0.03 | 0.13 | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.21 |
| PFE | 0.44 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 1.00 | 0.32 | 0.36 | 0.34 |
| T | 0.42 | 0.01 | 0.13 | 0.23 | 0.32 | 1.00 | 0.33 | 0.31 |
| WBA | 0.46 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.36 | 0.33 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.39 | 0.53 | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.31 | 0.79 | 1.00 |