Portfolio 2 (Revised): High volatility high growth
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 40% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | Preferred Stock/Convertible Bonds | 30% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | Volatility Hedged Equity, Dividend | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| Portfolio 2 (Revised): High volatility high growth | 0.27% | 4.19% | -1.94% | 6.20% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44% | 5.54% | -1.19% | 5.91% | N/A | N/A |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 0.83% | 2.52% | -1.87% | 9.66% | 13.35% | 8.10% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.63% | 4.05% | -3.12% | 2.91% | 3.57% | 3.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 2 (Revised): High volatility high growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67% | 1.95% | -2.31% | -2.76% | 1.82% | 0.27% | |||||||
| 2024 | 1.27% | 1.68% | 2.56% | -2.77% | 3.16% | -0.28% | 3.20% | 3.40% | 2.39% | -0.70% | 3.06% | -4.65% | 12.64% |
| 2023 | 4.92% | -2.93% | -0.88% | 1.34% | -3.37% | 3.56% | 2.13% | -1.23% | -2.96% | -2.61% | 6.49% | 3.08% | 7.12% |
| 2022 | -2.49% | -1.62% | 3.10% | -3.76% | 1.61% | -5.10% | 4.56% | -3.07% | -7.05% | 4.98% | 5.70% | -2.85% | -6.79% |
| 2021 | -0.55% | 1.00% | 6.44% | 2.41% | 1.62% | 0.54% | 1.03% | 1.24% | -3.21% | 2.97% | -2.08% | 5.89% | 18.24% |
| 2020 | 3.34% | -0.67% | 4.45% | 2.07% | -1.17% | -0.92% | 8.30% | 2.64% | 19.12% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 2 (Revised): High volatility high growth составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 2 (Revised): High volatility high growth составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.45 | 0.75 | 1.12 | 0.49 | 2.08 |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 0.68 | 1.07 | 1.15 | 0.80 | 2.62 |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 0.31 | 0.61 | 1.07 | 0.33 | 0.96 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 2 (Revised): High volatility high growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.19% | 5.85% | 6.69% | 7.50% | 5.01% | 5.22% | 2.81% | 3.21% | 2.62% | 2.90% | 2.78% | 2.87% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.99% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.38% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.60% | 6.31% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 2 (Revised): High volatility high growth показал максимальную просадку в 14.26%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Portfolio 2 (Revised): High volatility high growth составляет 4.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.26% | 21 апр. 2022 г. | 121 | 12 окт. 2022 г. | 306 | 2 янв. 2024 г. | 427 |
| -12.12% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.36% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 29 | 7 авг. 2020 г. | 43 |
| -6.02% | 3 янв. 2022 г. | 36 | 23 февр. 2022 г. | 39 | 20 апр. 2022 г. | 75 |
| -4.46% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PFF | SPHD | JEPI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.62 | 0.60 | 0.81 | 0.78 |
| PFF | 0.62 | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.75 |
| SPHD | 0.60 | 0.52 | 1.00 | 0.70 | 0.90 |
| JEPI | 0.81 | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.88 |
| Portfolio | 0.78 | 0.75 | 0.90 | 0.88 | 1.00 |