Geo 2 = Les volatile

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geo 2 = Les volatile и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Geo 2 = Les volatile на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 7.12% с начала года и доходность в 15.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Geo 2 = Les volatile закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

Geo 2 = Les volatile: годовая альфа составляет 8.03%, бета — 0.64, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.28%) было выше, чем в снижении (57.04%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.64 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Geo 2 = Les volatile составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Geo 2 = Les volatile имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Geo 2 = Les volatile имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.15
• За 5 лет: 1.00
• За 10 лет: 0.95
• За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Geo 2 = Les volatile за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.21%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Geo 2 = Les volatile показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Geo 2 = Les volatile составляет 13.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.