Geo 2 = Les volatile

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	Europe Equities	16.67%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	Japan Equities	16.67%
ARTHX Artisan Global Equity Fund	Global Equities	16.67%
AU AngloGold Ashanti Limited	Basic Materials	16.67%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	Emerging Markets Diversified	16.67%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	Emerging Markets Diversified	16.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Geo 2 = Les volatile и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Geo 2 = Les volatile на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 20.14% с начала года и доходность в 16.55% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель Geo 2 = Les volatile	0.06%	-5.23%	20.14%	24.82%	60.48%	36.14%	18.82%	16.55%
Активы портфеля:
ARTHX Artisan Global Equity Fund	-2.52%	-6.52%	8.84%	9.79%	26.26%	26.76%	10.20%	13.69%
AU AngloGold Ashanti Limited	0.42%	-20.12%	1.94%	10.31%	93.94%	56.64%	34.89%	19.78%
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	-1.16%	-1.33%	-0.17%	2.29%	9.53%	21.10%	11.80%	11.47%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	-12.99%	-1.99%	83.22%	93.72%	188.65%	58.55%	22.22%	19.73%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	-5.39%	-1.49%	18.78%	21.83%	39.80%	25.23%	14.30%	12.58%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	-1.21%	-0.72%	12.94%	15.84%	29.69%	19.44%	8.07%	10.31%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Geo 2 = Les volatile закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.75%	11.21%	-13.98%	10.97%	9.24%	-6.46%							20.14%
2025	7.94%	0.93%	6.65%	4.59%	6.89%	6.68%	0.97%	6.40%	8.94%	1.79%	4.50%	3.46%	78.51%
2024	-1.72%	5.20%	6.68%	-1.25%	3.07%	1.98%	4.06%	2.17%	-1.31%	-3.11%	-0.54%	-1.78%	13.69%
2023	8.58%	-6.08%	8.64%	1.58%	-3.83%	1.53%	4.15%	-5.92%	-4.09%	-0.26%	8.24%	3.40%	15.28%
2022	-5.57%	0.57%	-1.72%	-7.44%	-0.56%	-8.60%	2.42%	-3.14%	-6.92%	1.52%	15.62%	-0.21%	-15.08%
2021	0.71%	-1.49%	1.88%	1.20%	4.14%	-3.27%	0.51%	-1.65%	-3.09%	4.20%	-1.00%	2.98%	4.86%

Метрики бенчмарка

Geo 2 = Les volatile has an annualized alpha of 8.16%, beta of 0.65, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.46%) than losses (60.10%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.46 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 8.16%

Бета: 0.65

R²: 0.46

Участие в росте: 84.46%

Участие в снижении: 60.10%

Комиссия

Комиссия Geo 2 = Les volatile составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HJPSX

Hennessy Japan Small Cap Fund

EICOX

Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund

ARTHX

Artisan Global Equity Fund

DEMIX

Delaware Emerging Markets Fund

BIAHX

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Geo 2 = Les volatile имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Geo 2 = Les volatile и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.82	1.94	+0.89
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.33	2.63	+0.70
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.52	1.35	+0.16
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.61	2.59	+1.03
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.56	11.84	+1.71
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARTHX Artisan Global Equity Fund	46	1.77	2.53	1.32	2.64	10.47
AU AngloGold Ashanti Limited	80	1.64	2.07	1.27	2.58	7.04
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	9	0.67	1.04	1.13	0.71	2.17
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	95	4.73	4.17	1.69	9.15	34.33
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	68	2.34	2.97	1.47	2.99	11.39
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	37	1.73	2.39	1.31	2.02	6.23

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Geo 2 = Les volatile имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.82
За 5 лет: 1.07
За 10 лет: 0.97
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Geo 2 = Les volatile за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.96%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	9.96%	11.64%	4.32%	1.49%	2.33%	6.15%	3.35%	3.83%	6.30%	1.05%	0.79%	1.36%
Активы портфеля:
ARTHX Artisan Global Equity Fund	21.49%	23.39%	11.32%	0.89%	0.88%	18.02%	11.98%	8.76%	18.13%	0.66%	0.00%	2.17%
AU AngloGold Ashanti Limited	5.45%	2.96%	1.78%	1.14%	2.26%	2.58%	0.49%	0.30%	0.48%	0.93%	0.00%	0.00%
BIAHX Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund	7.61%	7.60%	5.16%	1.13%	2.66%	9.72%	6.39%	9.78%	12.12%	0.83%	1.19%	0.00%
DEMIX Delaware Emerging Markets Fund	10.36%	18.97%	1.99%	2.95%	1.89%	3.42%	0.87%	0.80%	0.65%	1.80%	0.94%	0.30%
EICOX Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Equity Fund	3.10%	3.68%	2.02%	1.95%	5.72%	2.71%	0.10%	2.00%	2.95%	0.00%	0.59%	2.35%
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund	11.73%	13.25%	3.64%	0.85%	0.61%	0.43%	0.23%	1.30%	3.46%	2.09%	2.03%	3.34%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Geo 2 = Les volatile показал максимальную просадку в 32.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Geo 2 = Les volatile составляет 6.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-32.04%март 2020 г.	2mo 20d	3mo 15d	6mo 5dянв. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022	-30.79%окт. 2022 г.	1y 4mo	1y 4mo	2y 9moиюнь 2021 г. - март 2024 г.
Медвежий рынок 2016 года2016	-21.17%янв. 2016 г.	8mo 5d	2mo 28d	11mo 3dмай 2015 г. - апр. 2016 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-17.89%окт. 2018 г.	9mo 3d	7mo 24d	1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г.
Коррекция 2026 года2026	-16.83%март 2026 г.	18d	1mo 17d	2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.30	1.35	1.34	1.37	1.39

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.39, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Geo 2 = Les volatile с S&P 500 Index

Корреляция Geo 2 = Les volatile с S&P 500 Index составляет 0.61 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.57
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.	0.60

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у ARTHX: 0.81, а самая низкая у AU: 0.11.

0.11

0.53

0.62

0.66

0.67

0.81

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Geo 2 = Les volatile. Самая высокая корреляция с портфелем у ARTHX: 0.71, а самая низкая у HJPSX: 0.59.

HJPSX

0.59

0.68

0.69

0.70

0.71

0.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AU	HJPSX	DEMIX	BIAHX	EICOX	ARTHX
AU	1.00	0.16	0.18	0.21	0.18	0.17
HJPSX	0.16	1.00	0.46	0.52	0.49	0.56
DEMIX	0.18	0.46	1.00	0.58	0.81	0.67
BIAHX	0.21	0.52	0.58	1.00	0.64	0.76
EICOX	0.18	0.49	0.81	0.64	1.00	0.71
ARTHX	0.17	0.56	0.67	0.76	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 янв. 2015 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Geo 2 = Les volatile

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Geo 2 = Les volatile есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации