PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ardmal 2025 (Deep4.5)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Ardmal 2025 (Deep4.5)

Currency in USD · Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Распределение активов

IAU 5%IBIT 50%SMH 15%FTEC 15%SCHG 10%VNQ 5%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		Technology Equities
15%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.79%1.49%12.35%15.37%10.87%
Ardmal 2025 (Deep4.5)7.44%20.40%9.44%36.71%N/AN/A
Активы портфеля:
IAU
iShares Gold Trust		21.59%-3.88%24.46%31.76%12.58%9.98%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		11.59%22.67%13.56%54.65%N/AN/A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-0.47%16.97%2.93%17.51%19.32%15.88%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.75%27.99%3.15%7.50%30.33%25.40%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-0.63%22.11%2.53%16.51%20.66%19.77%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		2.41%3.98%-1.80%10.78%8.77%5.38%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ardmal 2025 (Deep4.5), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.00%-9.98%-4.36%7.59%10.47%7.44%
2024-2.84%25.41%9.31%-10.84%11.15%-2.36%3.95%-4.82%5.30%4.60%21.87%-2.59%66.74%

Комиссия

Комиссия Ardmal 2025 (Deep4.5) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
IAU
iShares Gold Trust
IBIT
iShares Bitcoin Trust
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Ardmal 2025 (Deep4.5) составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Ardmal 2025 (Deep4.5), с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ardmal 2025 (Deep4.5), с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ardmal 2025 (Deep4.5), с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ardmal 2025 (Deep4.5), с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ardmal 2025 (Deep4.5), с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ardmal 2025 (Deep4.5), с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IAU
iShares Gold Trust		1.922.671.344.3111.10
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.121.931.232.445.33
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.701.191.170.812.70
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.150.591.080.250.59
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.531.031.140.672.20
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.601.021.130.702.16

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ardmal 2025 (Deep4.5) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 19 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.12
  • За всё время: 1.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ardmal 2025 (Deep4.5) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.38%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.38%0.37%0.45%0.57%0.34%0.48%0.63%0.83%0.67%0.65%0.83%0.63%
Активы портфеля:
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.49%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.02%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Ardmal 2025 (Deep4.5) показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Ardmal 2025 (Deep4.5) составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.51%18 дек. 2024 г.758 апр. 2025 г.———
-16.34%23 июл. 2024 г.105 авг. 2024 г.4914 окт. 2024 г.59
-14.56%14 мар. 2024 г.341 мая 2024 г.245 июн. 2024 г.58
-7.78%6 июн. 2024 г.205 июл. 2024 г.1122 июл. 2024 г.31
-5.76%12 янв. 2024 г.723 янв. 2024 г.117 февр. 2024 г.18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.23, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUVNQIBITSMHSCHGFTECPortfolio
^GSPC1.000.130.490.360.790.940.910.60
IAU0.131.000.180.110.110.100.110.15
VNQ0.490.181.000.240.200.290.270.29
IBIT0.360.110.241.000.310.340.340.94
SMH0.790.110.200.311.000.840.920.57
SCHG0.940.100.290.340.841.000.960.59
FTEC0.910.110.270.340.920.961.000.60
Portfolio0.600.150.290.940.570.590.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.