Ardmal 2025 (Deep4.5)
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 15% |
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 5% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 15% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ardmal 2025 (Deep4.5) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Ardmal 2025 (Deep4.5) | -10.18% | -2.97% | 6.60% | 22.72% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 30.46% | 13.38% | 25.71% | 43.09% | 14.58% | 11.01% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | -6.28% | 4.23% | 28.91% | 35.59% | N/A | N/A |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -17.32% | -10.27% | -13.60% | 6.24% | 16.68% | 13.78% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -22.44% | -16.43% | -25.38% | -5.29% | 24.50% | 22.39% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -20.77% | -12.77% | -18.73% | 3.18% | 17.50% | 17.21% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -3.57% | -4.84% | -9.27% | 12.09% | 7.12% | 4.42% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ardmal 2025 (Deep4.5), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.00% | -9.98% | -4.36% | -0.64% | -10.18% | ||||||||
| 2024 | -2.84% | 25.41% | 9.31% | -10.84% | 11.15% | -2.36% | 3.95% | -4.82% | 5.30% | 4.60% | 21.87% | -2.59% | 66.74% |
Комиссия
Комиссия Ardmal 2025 (Deep4.5) составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ardmal 2025 (Deep4.5) составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.66 | 3.50 | 1.46 | 5.41 | 14.57 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.79 | 1.42 | 1.16 | 1.52 | 3.36 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.14 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.54 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.26 | -0.09 | 0.99 | -0.31 | -0.79 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | -0.02 | 0.18 | 1.02 | -0.02 | -0.07 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.72 | 2.45 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ardmal 2025 (Deep4.5) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.44% | 0.37% | 0.45% | 0.57% | 0.34% | 0.48% | 0.63% | 0.83% | 0.67% | 0.65% | 0.83% | 0.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.49% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.57% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.61% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% | 1.09% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.27% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ardmal 2025 (Deep4.5) показал максимальную просадку в 25.51%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ardmal 2025 (Deep4.5) составляет 18.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.51% | 18 дек. 2024 г. | 75 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.34% | 23 июл. 2024 г. | 10 | 5 авг. 2024 г. | 49 | 14 окт. 2024 г. | 59 |
| -14.56% | 14 мар. 2024 г. | 34 | 1 мая 2024 г. | 24 | 5 июн. 2024 г. | 58 |
| -7.78% | 6 июн. 2024 г. | 20 | 5 июл. 2024 г. | 11 | 22 июл. 2024 г. | 31 |
| -5.76% | 12 янв. 2024 г. | 7 | 23 янв. 2024 г. | 11 | 7 февр. 2024 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ardmal 2025 (Deep4.5) составляет 14.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | VNQ | IBIT | SMH | SCHG | FTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.21 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| VNQ | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.30 | 0.28 |
| IBIT | 0.14 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.33 |
| SMH | 0.16 | 0.21 | 0.31 | 1.00 | 0.84 | 0.92 |
| SCHG | 0.17 | 0.30 | 0.33 | 0.84 | 1.00 | 0.96 |
| FTEC | 0.17 | 0.28 | 0.33 | 0.92 | 0.96 | 1.00 |