Gemini-LTG-HSAPorfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	Large Cap Growth Equities	10.80%
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	Small Cap Blend Equities	25.60%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	20.50%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	32.80%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10.30%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gemini-LTG-HSAPorfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 сент. 2016 г., начальной даты FDMO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Gemini-LTG-HSAPorfolio	-0.13%	-3.69%	-2.09%	-0.63%	28.84%	18.63%	10.08%	—
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-4.63%	-9.29%	-7.99%	24.85%	21.67%	11.69%	16.20%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	-0.77%	-3.90%	3.65%	7.84%	33.16%	16.09%	8.76%	9.49%
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	0.01%	-3.31%	-3.39%	-2.04%	30.48%	22.64%	13.24%	—
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-0.72%	-3.17%	0.11%	0.16%	23.95%	13.41%	3.75%	7.73%
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	0.25%	-2.90%	2.07%	2.18%	30.63%	15.56%	8.76%	11.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 сент. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Gemini-LTG-HSAPorfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.58%	0.46%	-5.84%	0.90%									-2.09%
2025	3.18%	-2.16%	-4.95%	1.19%	7.15%	5.11%	1.80%	3.12%	3.72%	2.03%	-0.17%	0.47%	21.85%
2024	-0.05%	5.61%	2.80%	-4.00%	5.01%	2.23%	1.95%	1.45%	2.56%	-1.55%	6.14%	-3.08%	20.15%
2023	8.92%	-2.37%	2.60%	0.61%	0.13%	6.69%	3.97%	-2.63%	-4.77%	-3.42%	9.85%	6.22%	27.41%
2022	-6.38%	-2.25%	1.74%	-9.00%	0.27%	-8.64%	8.95%	-4.07%	-9.82%	6.50%	7.11%	-5.58%	-21.21%
2021	0.91%	2.47%	2.38%	4.36%	0.55%	2.62%	0.69%	2.74%	-4.27%	5.58%	-1.71%	3.04%	20.70%

Метрики бенчмарка

Gemini-LTG-HSAPorfolio: годовая альфа составляет 0.45%, бета — 0.99, а R² — 0.94 относительно S&P 500 Index с 16.09.2016.

При бете 0.99 и R² 0.94 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.45%

Бета: 0.99

R²: 0.94

Участие в росте: 99.72%

Участие в снижении: 98.34%

Комиссия

Комиссия Gemini-LTG-HSAPorfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SMLF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

FDMO

Fidelity Momentum Factor ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Gemini-LTG-HSAPorfolio имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.16	0.88	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.74	1.37	+0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	1.39	+0.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.30	6.43	+1.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	81	1.73	2.36	1.35	2.64	10.14
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	58	1.05	1.60	1.23	1.97	7.10
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	61	1.22	1.74	1.25	1.78	6.68
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	51	0.95	1.46	1.20	1.61	6.90

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Gemini-LTG-HSAPorfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.16
За 5 лет: 0.56
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Gemini-LTG-HSAPorfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.39%	1.44%	1.61%	1.58%	1.69%	1.42%	1.26%	1.76%	1.85%	1.54%	1.59%	1.56%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.90%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF	0.66%	0.61%	0.90%	0.87%	1.19%	0.60%	0.77%	1.23%	1.22%	1.09%	0.45%	0.00%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.70%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF	1.16%	1.14%	1.33%	1.13%	1.23%	1.07%	1.33%	1.39%	1.17%	0.93%	0.78%	0.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Gemini-LTG-HSAPorfolio показал максимальную просадку в 34.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Gemini-LTG-HSAPorfolio составляет 6.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.56%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-28.43%	17 нояб. 2021 г.	229	14 окт. 2022 г.	322	29 янв. 2024 г.	551
-20.48%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	131	3 июл. 2019 г.	211
-19.61%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	76
-10.23%	28 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.21, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	VWO	SMLF	VEA	VUG	FDMO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.66	0.81	0.79	0.93	0.92	0.95
VWO	0.66	1.00	0.59	0.78	0.63	0.62	0.76
SMLF	0.81	0.59	1.00	0.73	0.70	0.76	0.88
VEA	0.79	0.78	0.73	1.00	0.71	0.73	0.87
VUG	0.93	0.63	0.70	0.71	1.00	0.92	0.92
FDMO	0.92	0.62	0.76	0.73	0.92	1.00	0.92
Portfolio	0.95	0.76	0.88	0.87	0.92	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 сент. 2016 г.

Gemini-LTG-HSAPorfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов