VTI/VXUS/BND
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 10% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VTI/VXUS/BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
VTI/VXUS/BND на 8 мая 2025 г. показал доходность в 0.66% с начала года и доходность в 8.79% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -4.26% | 11.24% | -5.02% | 8.55% | 14.02% | 10.31% |
| VTI/VXUS/BND | 0.66% | 11.56% | -0.85% | 9.44% | 12.34% | 8.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.39% | 11.49% | -5.22% | 9.10% | 15.13% | 11.62% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 10.26% | 15.91% | 6.54% | 10.25% | 10.75% | 5.06% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.68% | 0.28% | 2.61% | 5.74% | -0.75% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTI/VXUS/BND, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.89% | -0.36% | -3.32% | 0.44% | 1.11% | 0.66% | |||||||
| 2024 | 0.14% | 3.93% | 3.02% | -3.54% | 4.22% | 1.69% | 2.16% | 2.15% | 2.14% | -2.03% | 4.13% | -2.86% | 15.77% |
| 2023 | 7.09% | -2.99% | 2.74% | 1.27% | -0.91% | 5.38% | 3.35% | -2.55% | -4.16% | -2.75% | 8.57% | 5.07% | 20.86% |
| 2022 | -4.69% | -2.46% | 1.55% | -7.82% | 0.40% | -7.46% | 6.93% | -3.86% | -8.92% | 5.76% | 7.35% | -4.23% | -17.68% |
| 2021 | -0.21% | 2.42% | 2.64% | 3.95% | 1.20% | 1.48% | 0.82% | 2.14% | -3.83% | 4.87% | -2.13% | 3.31% | 17.62% |
| 2020 | -0.86% | -6.60% | -13.19% | 10.43% | 4.84% | 2.71% | 4.84% | 5.54% | -2.74% | -1.92% | 10.98% | 4.60% | 17.14% |
| 2019 | 7.54% | 2.64% | 1.27% | 3.19% | -5.34% | 6.08% | 0.27% | -1.62% | 1.81% | 2.32% | 2.57% | 3.00% | 25.72% |
| 2018 | 4.73% | -3.95% | -1.23% | 0.32% | 1.21% | -0.18% | 2.75% | 1.41% | 0.12% | -7.10% | 1.77% | -6.76% | -7.38% |
| 2017 | 2.36% | 2.67% | 0.94% | 1.33% | 1.57% | 0.76% | 2.18% | 0.34% | 1.98% | 1.91% | 2.00% | 1.38% | 21.21% |
| 2016 | -4.94% | -0.65% | 6.78% | 1.08% | 0.74% | 0.10% | 3.80% | 0.23% | 0.64% | -1.98% | 1.83% | 1.83% | 9.40% |
| 2015 | -1.31% | 5.02% | -1.09% | 1.78% | 0.44% | -1.94% | 0.94% | -5.90% | -2.77% | 6.64% | -0.07% | -1.95% | -0.86% |
| 2014 | -3.37% | 4.62% | 0.44% | 0.50% | 1.95% | 2.15% | -1.74% | 2.95% | -2.80% | 1.69% | 1.43% | -1.12% | 6.55% |
Комиссия
Комиссия VTI/VXUS/BND составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VTI/VXUS/BND составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.52 | 0.87 | 1.13 | 0.54 | 2.06 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.64 | 1.01 | 1.14 | 0.79 | 2.51 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.15 | 1.67 | 1.20 | 0.48 | 2.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VTI/VXUS/BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.09% | 2.14% | 2.15% | 2.19% | 1.85% | 1.72% | 2.26% | 2.46% | 2.10% | 2.28% | 2.30% | 2.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.01% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.74% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VTI/VXUS/BND показал максимальную просадку в 31.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка VTI/VXUS/BND составляет 4.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.22% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.23% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -19.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -17.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 310 |
| -16.22% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 124 | 9 авг. 2016 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VTI/VXUS/BND составляет 9.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BND | VXUS | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 0.82 | 0.99 | 0.97 |
| BND | -0.10 | 1.00 | -0.06 | -0.10 | -0.06 |
| VXUS | 0.82 | -0.06 | 1.00 | 0.82 | 0.92 |
| VTI | 0.99 | -0.10 | 0.82 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | -0.06 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |