Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | Technology Equities | 7.50% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | S&P 500 | 70% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 15% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 7.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 окт. 2013 г., начальной даты FTEC
Доходность по периодам
FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.72% с начала года и доходность в 14.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 | 0.09% | -3.05% | -1.72% | 0.10% | 18.23% | 18.39% | 11.97% | 14.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.72% | -3.44% | -3.65% | -1.50% | 17.37% | 18.58% | 11.95% | 14.16% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.86% | -1.39% | -5.31% | -5.60% | 30.19% | 23.87% | 15.25% | 21.45% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.03% | -3.86% | -9.70% | -8.38% | 16.03% | 22.25% | 12.77% | 17.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.16% | -2.44% | 12.35% | 13.88% | 13.89% | 11.70% | 8.35% | 12.30% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.12% | 0.02% | -4.44% | 0.68% | -1.72% | ||||||||
| 2025 | 2.33% | -1.06% | -5.38% | -1.43% | 6.07% | 5.12% | 2.15% | 2.34% | 3.25% | 2.16% | 0.09% | 0.10% | 16.32% |
| 2024 | 1.56% | 4.90% | 3.20% | -4.26% | 4.82% | 3.68% | 1.61% | 2.25% | 2.00% | -0.70% | 5.87% | -2.62% | 24.10% |
| 2023 | 6.18% | -2.25% | 3.83% | 1.05% | 0.82% | 6.39% | 3.36% | -1.56% | -4.84% | -2.24% | 9.18% | 4.81% | 26.49% |
| 2022 | -5.29% | -3.00% | 3.63% | -8.60% | 0.42% | -8.28% | 9.01% | -4.09% | -9.21% | 8.24% | 5.65% | -5.74% | -17.99% |
| 2021 | -0.95% | 2.98% | 4.63% | 5.03% | 0.74% | 2.52% | 2.26% | 2.99% | -4.64% | 6.84% | -0.52% | 4.50% | 29.13% |
Метрики бенчмарка
FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15: годовая альфа составляет 2.28%, бета — 1.00, а R² — 1.00 относительно S&P 500 Index с 25.10.2013.
- Портфель участвовал в 106.86% роста S&P 500 Index, но только в 95.53% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 2.28% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.00 и R² 1.00 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.28%
- Бета
- 1.00
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 106.86%
- Участие в снижении
- 95.53%
Комиссия
Комиссия FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.88 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.37 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 6.43 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 50 | 1.00 | 1.52 | 1.23 | 1.53 | 7.30 |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 59 | 1.10 | 1.69 | 1.24 | 1.92 | 5.88 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 35 | 0.72 | 1.19 | 1.17 | 1.04 | 3.47 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 40 | 0.89 | 1.34 | 1.19 | 1.09 | 3.69 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.39%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.39% | 1.41% | 1.48% | 1.63% | 1.81% | 1.35% | 1.70% | 2.03% | 2.55% | 1.92% | 2.37% | 2.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.45% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 показал максимальную просадку в 33.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка FXAIX-FTEC-SCHG-SCHD-70/7.5/7.5/15 составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.53% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.43% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.8% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 54 | 26 июн. 2025 г. | 88 |
| -12.46% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 42 | 13 апр. 2016 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 1.91, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHD | FTEC | SCHG | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.81 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| SCHD | 0.81 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.81 | 0.82 |
| FTEC | 0.89 | 0.61 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.90 |
| SCHG | 0.94 | 0.63 | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| FXAIX | 1.00 | 0.81 | 0.89 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.94 | 1.00 | 1.00 |