Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | Asia Pacific Equities | 10% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | Global Equities, Dividend | 15% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | Large Cap Blend Equities | 10% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | S&P 500 | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Chris Retirement Allocation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 дек. 2021 г., начальной даты RWLC
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Chris Retirement Allocation | 0.10% | -1.18% | 1.63% | 3.16% | 25.20% | 22.39% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.21% | -3.49% | -3.57% | -4.50% | 22.96% | 28.37% | 17.71% | 17.43% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 0.14% | 0.55% | 6.71% | 9.88% | 22.08% | 14.12% | 7.69% | 6.52% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 0.30% | 0.77% | 8.93% | 19.54% | 44.88% | 22.73% | 12.82% | 10.28% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | -0.67% | 1.54% | 2.84% | 0.24% | 23.18% | 18.09% | 8.61% | 7.24% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | -0.03% | -3.53% | -3.55% | -3.99% | 11.69% | 17.78% | — | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Chris Retirement Allocation закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.28% | 2.76% | -4.53% | 1.28% | 1.63% | ||||||||
| 2025 | 4.12% | 1.98% | -1.24% | 3.29% | 7.01% | 4.49% | 0.96% | 2.60% | 2.18% | 0.41% | 0.44% | 0.87% | 30.39% |
| 2024 | 1.62% | 5.47% | 3.36% | -2.91% | 5.73% | 2.29% | 1.80% | 3.91% | 1.91% | -1.92% | 4.01% | -2.34% | 24.92% |
| 2023 | 3.31% | -4.03% | 2.35% | 2.54% | -4.95% | 4.16% | 2.89% | -1.09% | -1.93% | -2.41% | 7.33% | 5.79% | 13.93% |
| 2022 | -4.20% | -1.53% | 1.97% | -6.65% | 0.85% | -7.73% | 5.82% | -3.98% | -7.97% | 7.86% | 7.54% | -1.76% | -10.97% |
| 2021 | 0.94% | 0.94% |
Метрики бенчмарка
Chris Retirement Allocation: годовая альфа составляет 6.41%, бета — 0.75, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 17.12.2021.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (86.25%) было выше, чем в снижении (66.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 6.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 6.41%
- Бета
- 0.75
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 86.25%
- Участие в снижении
- 66.34%
Комиссия
Комиссия Chris Retirement Allocation составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Chris Retirement Allocation имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.88 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.37 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.39 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 6.43 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 58 | 1.01 | 1.55 | 1.23 | 1.91 | 6.68 |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 85 | 1.82 | 2.42 | 1.35 | 3.06 | 11.14 |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 96 | 2.89 | 3.59 | 1.59 | 4.17 | 18.36 |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 60 | 1.16 | 1.75 | 1.26 | 1.52 | 6.54 |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 32 | 0.62 | 1.04 | 1.14 | 1.04 | 4.40 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Chris Retirement Allocation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.71%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.71% | 3.71% | 2.50% | 3.21% | 2.79% | 2.30% | 1.93% | 2.85% | 2.57% | 1.95% | 2.86% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.88% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.59% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.98% | 4.10% | 4.28% | 6.50% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% |
RWLC Rayliant Wilshire NxtGen US Large Cap Equity ETF | 15.23% | 14.69% | 0.98% | 1.63% | 1.39% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Chris Retirement Allocation показал максимальную просадку в 22.50%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 313 торговых сессий.
Текущая просадка Chris Retirement Allocation составляет 3.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.5% | 5 янв. 2022 г. | 183 | 27 сент. 2022 г. | 313 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -12.39% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 13 | 28 апр. 2025 г. | 48 |
| -7.54% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.46% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.79% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | EWS | EFAV | IDV | SPMO | RWLC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.61 | 0.86 | 0.84 | 0.88 |
| EWS | 0.61 | 1.00 | 0.68 | 0.67 | 0.51 | 0.59 | 0.73 |
| EFAV | 0.60 | 0.68 | 1.00 | 0.82 | 0.49 | 0.61 | 0.77 |
| IDV | 0.61 | 0.67 | 0.82 | 1.00 | 0.52 | 0.62 | 0.79 |
| SPMO | 0.86 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 1.00 | 0.78 | 0.89 |
| RWLC | 0.84 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | 0.78 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.88 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.89 | 0.86 | 1.00 |