SPY/GLD/BTC

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPY/GLD/BTC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

SPY/GLD/BTC на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -1.77% с начала года и доходность в 21.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 5 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2017 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SPY/GLD/BTC закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.2%.

SPY/GLD/BTC: годовая альфа составляет 12.11%, бета — 0.72, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 05.05.2015.

• Портфель участвовал в 107.81% роста S&P 500 Index, но только в 62.65% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 12.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия SPY/GLD/BTC составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SPY/GLD/BTC имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SPY/GLD/BTC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.33
• За 5 лет: 0.99
• За 10 лет: 1.33
• За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность SPY/GLD/BTC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPY/GLD/BTC показал максимальную просадку в 27.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка SPY/GLD/BTC составляет 9.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.