PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
High Risk/Active Growth Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Risk/Active Growth Portfolio

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

Aiming to beat S&P 500 total returns.

Распределение активов

SPMO 30%USD 30%VUG 20%JEPQ 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
20%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		Large Cap Growth Equities
30%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		Leveraged Equities, Leveraged
30%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Risk/Active Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.22%
9.01%
High Risk/Active Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
High Risk/Active Growth Portfolio53.19%-2.11%12.22%85.61%N/AN/A
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		38.65%1.35%12.27%56.00%19.02%N/A
USD
ProShares Ultra Semiconductors		109.76%-11.28%13.82%204.88%59.54%45.24%
VUG
Vanguard Growth ETF		23.21%1.26%10.56%37.81%18.72%15.44%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		16.28%2.11%5.71%25.98%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Risk/Active Growth Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.97%17.11%7.18%-6.61%14.20%10.17%-5.06%1.09%53.19%
202312.83%0.71%12.05%-1.66%11.89%8.50%5.91%-0.60%-7.53%-4.79%15.77%10.52%80.26%
2022-5.24%-15.15%16.67%-10.21%-14.26%8.27%13.25%-10.81%-21.03%

Комиссия

Комиссия High Risk/Active Growth Portfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
График комиссии USD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
График комиссии SPMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Risk/Active Growth Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 6262
High Risk/Active Growth Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High Risk/Active Growth Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Risk/Active Growth Portfolio, с текущим значением в 11.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		3.013.891.524.1416.55
USD
ProShares Ultra Semiconductors		2.442.661.354.0211.64
VUG
Vanguard Growth ETF		2.052.691.362.7510.45
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		1.882.461.372.299.49

Коэффициент Шарпа

High Risk/Active Growth Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.41
2.23
High Risk/Active Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Risk/Active Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
High Risk/Active Growth Portfolio2.09%2.62%2.62%0.25%0.56%0.83%0.86%0.56%1.97%0.49%0.78%0.43%
Активы портфеля:
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.40%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.02%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%3.71%0.39%1.80%0.63%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.49%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.34%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.89%
0
High Risk/Active Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Risk/Active Growth Portfolio показал максимальную просадку в 30.32%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 115 торговых сессий.

Текущая просадка High Risk/Active Growth Portfolio составляет 10.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.32%5 мая 2022 г.11314 окт. 2022 г.11531 мар. 2023 г.228
-23.66%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-15.11%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.2423 мая 2024 г.54
-14.18%1 авг. 2023 г.6226 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.75
-8.84%20 июн. 2024 г.324 июн. 2024 г.1110 июл. 2024 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Risk/Active Growth Portfolio составляет 11.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.91%
4.31%
High Risk/Active Growth Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SPMOUSDJEPQVUG
SPMO1.000.670.730.74
USD0.671.000.850.85
JEPQ0.730.851.000.96
VUG0.740.850.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.