PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MyETFPortfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 50%SCHD 30%DGRO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
30%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MyETFPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
377.49%
204.24%
MyETFPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

MyETFPortfolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 17.25% с начала года и доходность в 15.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
23.11%-0.36%7.02%23.15%12.80%11.01%
MyETFPortfolio17.25%-1.53%4.06%17.33%16.57%15.89%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
10.68%-5.06%7.69%10.91%10.81%10.89%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
15.80%-3.09%6.79%16.00%10.36%11.34%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
21.29%1.22%0.72%21.22%21.76%20.28%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyETFPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.65%3.53%2.54%-4.96%4.71%4.09%1.16%1.71%1.86%-0.96%4.93%17.25%
20235.78%-1.28%5.55%0.06%2.52%5.72%3.22%-1.68%-5.29%-1.64%9.83%4.92%30.22%
2022-4.88%-3.49%3.03%-7.80%1.21%-8.37%9.12%-4.68%-9.90%9.24%6.57%-5.84%-16.92%
2021-1.01%3.04%5.15%3.95%0.82%3.09%2.66%2.86%-4.94%6.57%1.38%5.08%32.07%
20201.17%-8.24%-10.34%12.98%5.44%3.43%5.29%8.47%-3.99%-2.81%12.09%4.29%27.75%
20196.53%5.43%3.09%4.90%-7.78%8.06%2.53%-1.43%2.54%2.75%4.22%3.38%38.85%
20185.84%-2.64%-3.16%-0.32%4.27%0.10%3.43%4.52%0.49%-6.85%0.81%-8.28%-2.85%
20171.86%4.25%1.17%1.27%2.74%-1.20%2.96%1.55%1.76%4.78%2.78%1.10%27.90%
2016-3.21%0.06%7.53%-2.32%3.14%0.41%4.99%0.47%0.97%-1.13%2.02%2.16%15.61%
2015-3.42%6.62%-2.74%1.62%1.33%-3.55%2.02%-5.52%-1.23%9.48%0.45%-1.60%2.48%
20141.55%-0.14%3.46%-0.51%1.98%3.89%-1.28%9.16%

Комиссия

Комиссия MyETFPortfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MyETFPortfolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MyETFPortfolio, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MyETFPortfolio, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MyETFPortfolio, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MyETFPortfolio, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MyETFPortfolio, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MyETFPortfolio, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MyETFPortfolio, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.281.90
Коэффициент Сортино MyETFPortfolio, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.792.54
Коэффициент Омега MyETFPortfolio, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.231.35
Коэффициент Кальмара MyETFPortfolio, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.932.81
Коэффициент Мартина MyETFPortfolio, с текущим значением в 7.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.8112.39
MyETFPortfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.021.511.181.555.23
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.702.381.312.9610.68
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.981.401.191.284.39

MyETFPortfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.28
1.90
MyETFPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyETFPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.92%1.92%2.00%1.54%1.87%1.91%2.21%1.88%2.19%2.29%1.86%1.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.88%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.49%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.43%
-3.58%
MyETFPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MyETFPortfolio показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка MyETFPortfolio составляет 4.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-25.14%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.18917 июл. 2023 г.389
-19.94%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.122
-12.93%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.108
-10.55%4 нояб. 2015 г.5220 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MyETFPortfolio составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.75%
3.64%
MyETFPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLKSCHDDGRO
XLK1.000.660.74
SCHD0.661.000.94
DGRO0.740.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab