MyETFPortfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MyETFPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
MyETFPortfolio на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -11.17% с начала года и доходность в 14.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| MyETFPortfolio | -13.42% | -8.71% | -13.99% | 2.14% | 16.32% | 14.73% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -8.23% | -10.14% | 3.31% | 13.20% | 10.23% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | -4.61% | -5.67% | -7.87% | 6.89% | 13.23% | 10.76% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -16.91% | -9.46% | -16.19% | 0.87% | 18.08% | 17.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyETFPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.26% | -0.97% | -6.26% | -6.98% | -13.42% | ||||||||
| 2024 | 2.03% | 3.96% | 1.90% | -5.25% | 5.57% | 5.46% | -0.65% | 1.31% | 2.17% | -1.18% | 5.02% | -2.14% | 19.07% |
| 2023 | 6.42% | -0.96% | 6.57% | 0.00% | 4.32% | 5.84% | 3.00% | -1.62% | -5.69% | -1.09% | 10.83% | 4.68% | 35.97% |
| 2022 | -5.50% | -3.92% | 3.13% | -8.71% | 0.69% | -8.60% | 10.10% | -5.04% | -10.38% | 8.88% | 6.52% | -6.38% | -19.95% |
| 2021 | -0.96% | 2.55% | 4.15% | 4.24% | 0.40% | 4.00% | 3.00% | 3.06% | -5.19% | 7.02% | 2.26% | 4.54% | 32.55% |
| 2020 | 1.67% | -8.07% | -10.03% | 13.15% | 5.85% | 4.28% | 5.40% | 9.44% | -4.38% | -3.49% | 11.87% | 4.67% | 30.90% |
| 2019 | 6.57% | 5.58% | 3.26% | 5.10% | -7.89% | 8.17% | 2.67% | -1.45% | 2.39% | 2.92% | 4.39% | 3.52% | 40.18% |
| 2018 | 5.95% | -2.44% | -3.20% | -0.27% | 4.55% | 0.05% | 3.25% | 4.81% | 0.41% | -7.01% | 0.43% | -8.29% | -2.86% |
| 2017 | 1.93% | 4.26% | 1.21% | 1.32% | 2.82% | -1.31% | 3.06% | 1.65% | 1.69% | 4.92% | 2.66% | 1.05% | 28.22% |
| 2016 | -3.23% | 0.03% | 7.59% | -2.44% | 3.21% | 0.34% | 5.03% | 0.48% | 0.98% | -1.11% | 1.92% | 2.16% | 15.46% |
| 2015 | -3.42% | 6.64% | -2.75% | 1.65% | 1.34% | -3.56% | 2.05% | -5.52% | -1.24% | 9.51% | 0.46% | -1.62% | 2.55% |
| 2014 | 1.55% | -0.14% | 3.46% | -0.51% | 1.97% | 3.90% | -1.30% | 9.15% |
Комиссия
Комиссия MyETFPortfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MyETFPortfolio составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.56 | 2.57 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -0.13 | 0.03 | 1.00 | -0.15 | -0.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MyETFPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.11% | 1.87% | 1.92% | 2.00% | 1.54% | 1.87% | 1.91% | 2.21% | 1.88% | 2.19% | 2.29% | 1.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.38% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.81% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MyETFPortfolio показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка MyETFPortfolio составляет 14.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.12% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -27.6% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 189 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -21.89% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -20.48% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -12.93% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MyETFPortfolio составляет 15.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLK | SCHD | DGRO | |
|---|---|---|---|
| XLK | 1.00 | 0.65 | 0.73 |
| SCHD | 0.65 | 1.00 | 0.94 |
| DGRO | 0.73 | 0.94 | 1.00 |