MyETFPortfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | Technology Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MyETFPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO
Доходность по периодам
MyETFPortfolio на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 17.25% с начала года и доходность в 15.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 23.11% | -0.36% | 7.02% | 23.15% | 12.80% | 11.01% |
| MyETFPortfolio | 17.25% | -1.53% | 4.06% | 17.33% | 16.57% | 15.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 10.68% | -5.06% | 7.69% | 10.91% | 10.81% | 10.89% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 15.80% | -3.09% | 6.79% | 16.00% | 10.36% | 11.34% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 21.29% | 1.22% | 0.72% | 21.22% | 21.76% | 20.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MyETFPortfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.65% | 3.53% | 2.54% | -4.96% | 4.71% | 4.09% | 1.16% | 1.71% | 1.86% | -0.96% | 4.93% | 17.25% | |
| 2023 | 5.78% | -1.28% | 5.55% | 0.06% | 2.52% | 5.72% | 3.22% | -1.68% | -5.29% | -1.64% | 9.83% | 4.92% | 30.22% |
| 2022 | -4.88% | -3.49% | 3.03% | -7.80% | 1.21% | -8.37% | 9.12% | -4.68% | -9.90% | 9.24% | 6.57% | -5.84% | -16.92% |
| 2021 | -1.01% | 3.04% | 5.15% | 3.95% | 0.82% | 3.09% | 2.66% | 2.86% | -4.94% | 6.57% | 1.38% | 5.08% | 32.07% |
| 2020 | 1.17% | -8.24% | -10.34% | 12.98% | 5.44% | 3.43% | 5.29% | 8.47% | -3.99% | -2.81% | 12.09% | 4.29% | 27.75% |
| 2019 | 6.53% | 5.43% | 3.09% | 4.90% | -7.78% | 8.06% | 2.53% | -1.43% | 2.54% | 2.75% | 4.22% | 3.38% | 38.85% |
| 2018 | 5.84% | -2.64% | -3.16% | -0.32% | 4.27% | 0.10% | 3.43% | 4.52% | 0.49% | -6.85% | 0.81% | -8.28% | -2.85% |
| 2017 | 1.86% | 4.25% | 1.17% | 1.27% | 2.74% | -1.20% | 2.96% | 1.55% | 1.76% | 4.78% | 2.78% | 1.10% | 27.90% |
| 2016 | -3.21% | 0.06% | 7.53% | -2.32% | 3.14% | 0.41% | 4.99% | 0.47% | 0.97% | -1.13% | 2.02% | 2.16% | 15.61% |
| 2015 | -3.42% | 6.62% | -2.74% | 1.62% | 1.33% | -3.55% | 2.02% | -5.52% | -1.23% | 9.48% | 0.45% | -1.60% | 2.48% |
| 2014 | 1.55% | -0.14% | 3.46% | -0.51% | 1.98% | 3.89% | -1.28% | 9.16% |
Комиссия
Комиссия MyETFPortfolio составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MyETFPortfolio составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.02 | 1.51 | 1.18 | 1.55 | 5.23 |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.70 | 2.38 | 1.31 | 2.96 | 10.68 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.98 | 1.40 | 1.19 | 1.28 | 4.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MyETFPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 1.54% | 1.87% | 1.91% | 2.21% | 1.88% | 2.19% | 2.29% | 1.86% | 1.59% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.88% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.49% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MyETFPortfolio показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка MyETFPortfolio составляет 4.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -25.14% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 189 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -19.94% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -12.93% | 22 мая 2015 г. | 66 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 108 |
| -10.55% | 4 нояб. 2015 г. | 52 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 92 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MyETFPortfolio составляет 3.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLK | SCHD | DGRO | |
|---|---|---|---|
| XLK | 1.00 | 0.66 | 0.74 |
| SCHD | 0.66 | 1.00 | 0.94 |
| DGRO | 0.74 | 0.94 | 1.00 |