PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

MyETFPortfolio

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


XLK 50%SCHD 30%DGRO 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

50%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

30%

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MyETFPortfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
333.87%
166.15%
MyETFPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
MyETFPortfolio6.54%3.11%14.06%30.15%19.38%N/A
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.65%1.49%6.69%7.27%12.52%11.35%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
5.05%2.74%10.03%14.54%11.98%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%4.21%20.13%51.70%25.87%20.86%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.65%3.53%
2023-1.68%-5.29%-1.64%9.83%4.92%

Коэффициент Шарпа

MyETFPortfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.56

Коэффициент Шарпа MyETFPortfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.56
2.44
MyETFPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MyETFPortfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MyETFPortfolio1.83%1.92%2.00%1.54%1.87%1.91%2.21%1.88%2.19%2.29%1.86%1.59%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.40%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Комиссия

Комиссия MyETFPortfolio составляет 0.10%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
MyETFPortfolio
2.56
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.72
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
1.52
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLKSCHDDGRO
XLK1.000.690.76
SCHD0.691.000.95
DGRO0.760.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
MyETFPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MyETFPortfolio показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8422 июл. 2020 г.107
-25.14%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.18917 июл. 2023 г.389
-19.94%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.122
-12.93%22 мая 2015 г.6625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.108
-10.55%4 нояб. 2015 г.5220 янв. 2016 г.4017 мар. 2016 г.92

График волатильности

Текущая волатильность MyETFPortfolio составляет 3.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.51%
3.47%
MyETFPortfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев