BofA
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 45% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BofA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
BofA на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 15.36% с начала года и доходность в 13.41% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BofA | 14.55% | -2.29% | 11.25% | 22.19% | 15.06% | 13.37% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 13.99% | -1.30% | 11.16% | 20.65% | 14.08% | 12.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BofA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.77% | 5.77% | 2.69% | -4.07% | 5.42% | 4.53% | 14.55% | ||||||
| 2023 | 7.52% | -2.17% | 4.96% | 1.43% | 1.88% | 6.62% | 3.31% | -1.46% | -5.04% | -2.05% | 9.90% | 4.50% | 32.25% |
| 2022 | -6.50% | -3.44% | 3.78% | -10.01% | -0.61% | -8.32% | 10.35% | -4.38% | -9.59% | 6.92% | 5.26% | -6.50% | -22.87% |
| 2021 | -1.02% | 2.19% | 3.76% | 5.78% | 0.02% | 3.39% | 2.67% | 3.17% | -4.86% | 7.40% | -0.31% | 3.66% | 28.41% |
| 2020 | 0.91% | -7.55% | -11.88% | 13.45% | 5.45% | 2.76% | 6.39% | 7.92% | -4.05% | -2.67% | 10.76% | 3.86% | 24.66% |
| 2019 | 8.33% | 3.38% | 2.26% | 4.25% | -6.35% | 6.92% | 1.72% | -1.33% | 1.45% | 2.31% | 3.73% | 2.96% | 33.02% |
| 2018 | 5.97% | -3.46% | -2.54% | 0.37% | 3.01% | 0.83% | 3.28% | 3.64% | 0.55% | -7.52% | 1.49% | -8.71% | -4.15% |
| 2017 | 2.31% | 4.04% | 0.49% | 1.40% | 1.83% | 0.31% | 2.20% | 0.56% | 1.73% | 2.50% | 2.87% | 1.14% | 23.53% |
| 2016 | -5.26% | -0.23% | 6.93% | 0.02% | 1.96% | 0.03% | 4.00% | -0.01% | 0.20% | -2.02% | 2.97% | 1.79% | 10.35% |
| 2015 | -2.49% | 5.79% | -2.27% | 1.53% | 1.33% | -1.88% | 2.53% | -6.17% | -2.61% | 8.62% | 0.33% | -1.94% | 1.88% |
| 2014 | -3.39% | 4.88% | 0.12% | 0.51% | 2.68% | 2.17% | -1.42% | 4.15% | -1.52% | 2.57% | 2.85% | -0.49% | 13.55% |
| 2013 | 4.92% | 1.17% | 3.70% | 1.91% | 2.16% | -1.65% | 5.35% | -2.69% | 3.77% | 4.44% | 2.80% | 2.86% | 32.41% |
Комиссия
Комиссия BofA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BofA среди портфелей на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.73 | 2.42 | 1.30 | 1.70 | 6.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BofA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BofA | 1.08% | 1.18% | 1.39% | 1.01% | 1.27% | 1.57% | 1.83% | 1.59% | 1.83% | 1.85% | 1.66% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BofA показал максимальную просадку в 33.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка BofA составляет 4.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -27.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 495 |
| -20.2% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -18.46% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -13.79% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 77 | 2 июн. 2016 г. | 220 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BofA составляет 4.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUG | SPY | VOO | |
|---|---|---|---|
| VUG | 1.00 | 0.94 | 0.94 |
| SPY | 0.94 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.94 | 1.00 | 1.00 |