PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BofA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 45%VUG 30%SPY 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

45%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BofA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
20.72%
19.37%
BofA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

BofA на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 6.72% с начала года и доходность в 13.29% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
BofA6.72%-3.41%20.72%27.32%14.35%13.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.76%-2.99%20.31%24.48%13.51%12.61%
VUG
Vanguard Growth ETF
6.66%-4.37%21.71%34.22%16.04%14.78%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
6.71%-2.99%20.22%24.32%13.45%12.53%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.77%5.77%2.69%
2023-5.04%-2.05%9.90%4.50%

Комиссия

Комиссия BofA составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BofA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BofA, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BofA, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BofA, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BofA, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BofA, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.59
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.083.011.361.808.64
VUG
Vanguard Growth ETF
2.173.001.371.3810.99
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.083.001.361.798.59

Коэффициент Шарпа

BofA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.14. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.14

Коэффициент Шарпа BofA находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.14
1.92
BofA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BofA за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BofA1.12%1.18%1.39%1.01%1.27%1.57%1.83%1.59%1.83%1.85%1.66%1.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.56%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.33%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.62%
-3.50%
BofA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BofA показал максимальную просадку в 33.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка BofA составляет 3.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-27.74%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29314 дек. 2023 г.495
-20.2%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.718 апр. 2019 г.129
-18.46%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-13.79%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.772 июн. 2016 г.220

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BofA составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.86%
3.58%
BofA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VUGVOOSPY
VUG1.000.950.95
VOO0.951.001.00
SPY0.951.001.00