美元+美金+美股
等权分配
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 美元+美金+美股 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 февр. 2007 г., начальной даты UUP
Доходность по периодам
美元+美金+美股 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 19.75% с начала года и доходность в 8.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 美元+美金+美股 | 19.75% | 1.27% | 8.65% | 22.97% | 10.58% | 8.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
IAU iShares Gold Trust | 24.16% | -3.62% | 7.76% | 30.69% | 11.67% | 7.82% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 11.15% | 4.04% | 5.43% | 8.80% | 4.23% | 3.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 26.01% | 2.34% | 12.94% | 33.73% | 15.54% | 13.25% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 美元+美金+美股, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.16% | 2.07% | 3.92% | 0.58% | 1.50% | 1.63% | 1.47% | 0.69% | 2.17% | 2.47% | 19.75% | ||
| 2023 | 3.20% | -1.17% | 2.73% | 0.57% | 0.96% | 1.00% | 1.44% | 0.06% | -1.72% | 1.97% | 2.44% | 1.21% | 13.30% |
| 2022 | -1.72% | 1.01% | 2.13% | -1.30% | -1.47% | -1.61% | 2.48% | -1.00% | -2.20% | 1.73% | 2.36% | -1.69% | -1.47% |
| 2021 | -0.97% | -0.85% | 2.16% | 1.83% | 1.99% | -0.63% | 1.39% | 1.06% | -1.73% | 2.46% | 0.22% | 2.31% | 9.50% |
| 2020 | 1.85% | -2.16% | -3.00% | 5.78% | 2.03% | 1.04% | 3.51% | 1.45% | -1.89% | -0.89% | 0.79% | 2.28% | 10.95% |
| 2019 | 3.18% | 1.26% | 0.69% | 1.23% | -1.22% | 3.90% | 1.67% | 1.98% | -0.07% | 0.67% | 0.58% | 1.37% | 16.22% |
| 2018 | 1.38% | -1.03% | -0.79% | 0.78% | 1.42% | -0.52% | 0.48% | 0.72% | 0.14% | -0.55% | 0.78% | -1.25% | 1.52% |
| 2017 | 1.03% | 2.75% | -0.28% | 0.21% | -0.35% | -0.96% | 0.22% | 1.28% | -0.17% | 1.13% | 0.39% | 0.78% | 6.14% |
| 2016 | 0.46% | 2.93% | 0.06% | 0.92% | -0.21% | 2.73% | 1.44% | -0.70% | -0.02% | -0.20% | 0.01% | 0.46% | 8.11% |
| 2015 | 3.64% | -0.12% | 0.01% | -1.27% | 1.44% | -1.72% | -0.68% | -1.42% | -1.21% | 3.49% | -0.57% | -1.33% | 0.08% |
| 2014 | 0.52% | 2.48% | -0.62% | 0.02% | 0.17% | 2.04% | -0.58% | 1.79% | -0.64% | 0.20% | 1.35% | 1.15% | 8.11% |
| 2013 | 1.06% | 0.24% | 1.88% | -2.38% | -0.27% | -3.26% | 2.93% | 0.92% | -1.59% | 1.27% | -0.59% | -0.53% | -0.50% |
Комиссия
Комиссия 美元+美金+美股 составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 美元+美金+美股 среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 2.06 | 2.76 | 1.36 | 3.81 | 12.77 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 1.55 | 2.33 | 1.28 | 1.62 | 5.85 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.82 | 3.76 | 1.53 | 4.05 | 18.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 美元+美金+美股 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.67% | 3.00% | 0.85% | 0.36% | 0.46% | 1.33% | 1.05% | 0.58% | 0.61% | 0.62% | 0.56% | 0.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 5.80% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
美元+美金+美股 показал максимальную просадку в 14.91%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 245 торговых сессий.
Текущая просадка 美元+美金+美股 составляет 0.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.91% | 21 февр. 2008 г. | 192 | 20 нояб. 2008 г. | 245 | 11 нояб. 2009 г. | 437 |
| -11.4% | 21 февр. 2020 г. | 17 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
| -7.24% | 13 апр. 2015 г. | 95 | 25 авг. 2015 г. | 199 | 9 июн. 2016 г. | 294 |
| -6.76% | 28 мар. 2013 г. | 64 | 27 июн. 2013 г. | 177 | 12 мар. 2014 г. | 241 |
| -5.8% | 20 апр. 2022 г. | 114 | 30 сент. 2022 г. | 115 | 17 мар. 2023 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 美元+美金+美股 составляет 1.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | IAU | UUP | |
|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.06 | -0.20 |
| IAU | 0.06 | 1.00 | -0.45 |
| UUP | -0.20 | -0.45 | 1.00 |