PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SW...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BTC-USD 69.00%MTPLF 18.00%MSTR 5.00%PLTR 5.00%1 позиция 3.00%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BTC-USD
Bitcoin
69%
KULR
KULR Technology Group, Inc.
Technology
3%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
Technology
5%
MTPLF
Metaplanet Inc
Consumer Cyclical
18%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology
5%

S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 нояб. 2024 г., начальной даты MTPLF

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.62%0.64%-0.30%1.33%25.06%18.43%10.57%12.82%
Портфель
Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC
0.04%-1.78%-19.02%-42.43%-3.70%
BTC-USD
Bitcoin
1.25%2.88%-17.74%-40.87%-12.86%34.38%3.78%67.10%
MTPLF
Metaplanet Inc
-1.50%-9.22%-21.20%-44.66%-22.75%
MSTR
MicroStrategy Incorporated
0.44%-6.93%-15.20%-59.77%-56.59%60.31%12.63%21.71%
KULR
KULR Technology Group, Inc.
-7.49%-26.06%-29.05%-59.77%-79.49%-31.59%-35.82%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
-7.30%-13.66%-26.59%-29.64%41.82%149.62%40.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 мая 2025 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -25.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-5.03%-17.78%-0.16%3.88%-19.02%
202514.09%-22.47%7.68%13.34%31.77%16.87%-1.37%-8.60%1.52%-6.86%-18.08%-3.66%11.85%
2024-12.23%36.55%19.84%

Метрики бенчмарка

Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC: годовая альфа составляет 20.67%, бета — 1.30, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 26.11.2024.

  • Портфель участвовал в 1.13% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -100.48%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
20.67%
Бета
1.30
0.11
Участие в росте
1.13%
Участие в снижении
-100.48%

Комиссия

Комиссия Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.


Ранг доходности на риск Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.84

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.53

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-1.10

3.83

-4.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.84

16.98

-18.83


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin
46-0.30-0.150.98-1.00-1.73
MTPLF
Metaplanet Inc
34-0.141.091.13-0.16-0.21
MSTR
MicroStrategy Incorporated
8-0.84-1.270.86-0.68-1.15
KULR
KULR Technology Group, Inc.
5-0.82-1.600.82-0.92-1.25
PLTR
Palantir Technologies Inc.
560.791.301.171.794.20

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.06
  • За всё время: 0.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.87, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход


Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC показал максимальную просадку в 57.84%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC составляет 53.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.84%22 мая 2025 г.2605 февр. 2026 г.
-43.43%12 февр. 2025 г.2710 мар. 2025 г.6413 мая 2025 г.91
-13.12%28 нояб. 2024 г.330 нояб. 2024 г.22 дек. 2024 г.5
-9.82%7 янв. 2025 г.713 янв. 2025 г.417 янв. 2025 г.11
-7.31%22 янв. 2025 г.627 янв. 2025 г.1410 февр. 2025 г.20

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 1.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkMTPLFPLTRKULRBTC-USDMSTRPortfolio
Benchmark1.000.270.550.480.420.470.48
MTPLF0.271.000.180.270.250.300.66
PLTR0.550.181.000.380.260.330.36
KULR0.480.270.381.000.290.370.41
BTC-USD0.420.250.260.291.000.580.81
MSTR0.470.300.330.370.581.000.60
Portfolio0.480.660.360.410.810.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 нояб. 2024 г.