Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 69% | |
KULR KULR Technology Group, Inc. | Technology | 3% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 5% |
MTPLF Metaplanet Inc | Consumer Cyclical | 18% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | Technology | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 нояб. 2024 г., начальной даты MTPLF
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.62% | 0.64% | -0.30% | 1.33% | 25.06% | 18.43% | 10.57% | 12.82% |
Портфель Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC | 0.04% | -1.78% | -19.02% | -42.43% | -3.70% | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BTC-USD Bitcoin | 1.25% | 2.88% | -17.74% | -40.87% | -12.86% | 34.38% | 3.78% | 67.10% |
MTPLF Metaplanet Inc | -1.50% | -9.22% | -21.20% | -44.66% | -22.75% | — | — | — |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.44% | -6.93% | -15.20% | -59.77% | -56.59% | 60.31% | 12.63% | 21.71% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -7.49% | -26.06% | -29.05% | -59.77% | -79.49% | -31.59% | -35.82% | — |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -7.30% | -13.66% | -26.59% | -29.64% | 41.82% | 149.62% | 40.26% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +36.6%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -22.5%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 21 мая 2025 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью -25.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.03% | -17.78% | -0.16% | 3.88% | -19.02% | ||||||||
| 2025 | 14.09% | -22.47% | 7.68% | 13.34% | 31.77% | 16.87% | -1.37% | -8.60% | 1.52% | -6.86% | -18.08% | -3.66% | 11.85% |
| 2024 | -12.23% | 36.55% | 19.84% |
Метрики бенчмарка
Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC: годовая альфа составляет 20.67%, бета — 1.30, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 26.11.2024.
- Портфель участвовал в 1.13% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -100.48%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.11 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.67%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 1.13%
- Участие в снижении
- -100.48%
Комиссия
Комиссия Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 1.84 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.53 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.10 | 3.83 | -4.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 16.98 | -18.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 46 | -0.30 | -0.15 | 0.98 | -1.00 | -1.73 |
MTPLF Metaplanet Inc | 34 | -0.14 | 1.09 | 1.13 | -0.16 | -0.21 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 8 | -0.84 | -1.27 | 0.86 | -0.68 | -1.15 |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 5 | -0.82 | -1.60 | 0.82 | -0.92 | -1.25 |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 56 | 0.79 | 1.30 | 1.17 | 1.79 | 4.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC показал максимальную просадку в 57.84%, зарегистрированную 5 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Portfolio 69 BTC 5 PLTR 9 MTPLF 3 KULR 5 MSTR 9 SWC составляет 53.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.84% | 22 мая 2025 г. | 260 | 5 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -43.43% | 12 февр. 2025 г. | 27 | 10 мар. 2025 г. | 64 | 13 мая 2025 г. | 91 |
| -13.12% | 28 нояб. 2024 г. | 3 | 30 нояб. 2024 г. | 2 | 2 дек. 2024 г. | 5 |
| -9.82% | 7 янв. 2025 г. | 7 | 13 янв. 2025 г. | 4 | 17 янв. 2025 г. | 11 |
| -7.31% | 22 янв. 2025 г. | 6 | 27 янв. 2025 г. | 14 | 10 февр. 2025 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 1.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | MTPLF | PLTR | KULR | BTC-USD | MSTR | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.27 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.47 | 0.48 |
| MTPLF | 0.27 | 1.00 | 0.18 | 0.27 | 0.25 | 0.30 | 0.66 |
| PLTR | 0.55 | 0.18 | 1.00 | 0.38 | 0.26 | 0.33 | 0.36 |
| KULR | 0.48 | 0.27 | 0.38 | 1.00 | 0.29 | 0.37 | 0.41 |
| BTC-USD | 0.42 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 1.00 | 0.58 | 0.81 |
| MSTR | 0.47 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.58 | 1.00 | 0.60 |
| Portfolio | 0.48 | 0.66 | 0.36 | 0.41 | 0.81 | 0.60 | 1.00 |