Janelle's Stock Portfolio
Janelle's Stock Portfolio hhahah
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Janelle's Stock Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 авг. 2015 г., начальной даты Z
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
Janelle's Stock Portfolio | 26.90% | 9.41% | 25.22% | 41.64% | 40.55% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 25.97% |
Alphabet Inc. | 17.11% | -0.38% | 8.75% | 25.75% | 21.80% | 19.04% |
Tesla, Inc. | -4.12% | 13.10% | 39.47% | -2.71% | 71.67% | 30.52% |
Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 5.63% | 10.37% | 88.26% | 24.75% | 21.86% |
Oracle Corporation | 60.93% | 21.67% | 32.26% | 56.19% | 27.56% | 17.63% |
Zillow Group, Inc. | 15.95% | 25.24% | 31.99% | 48.36% | 17.36% | N/A |
Zillow Group, Inc. | 14.69% | 25.53% | 30.70% | 47.31% | 16.68% | 5.24% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Janelle's Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -3.62% | 6.17% | -2.62% | -2.20% | 4.46% | 9.57% | 3.06% | 1.85% | 26.90% | ||||
2023 | 23.71% | 5.71% | 10.35% | -0.46% | 11.39% | 10.45% | 6.03% | -2.83% | -5.16% | -8.21% | 11.38% | 8.78% | 92.06% |
2022 | -8.60% | -7.58% | 5.28% | -14.75% | -4.30% | -11.23% | 13.42% | -4.01% | -11.63% | -4.72% | 6.10% | -13.37% | -45.73% |
2021 | 2.20% | 1.04% | -0.44% | 8.68% | -4.47% | 6.08% | 2.34% | 3.98% | -5.08% | 14.57% | -6.07% | 1.79% | 25.27% |
2020 | 13.45% | -0.95% | -18.35% | 25.33% | 11.15% | 9.14% | 16.12% | 30.69% | -6.91% | -3.12% | 16.90% | 11.10% | 147.92% |
2019 | 8.71% | 4.05% | -1.49% | 1.35% | -6.09% | 9.00% | 7.02% | -8.21% | 1.44% | 11.92% | 7.47% | 11.35% | 54.27% |
2018 | 8.00% | -0.59% | -7.18% | 1.58% | 8.44% | 4.79% | -2.83% | 2.84% | -4.87% | -0.97% | -5.30% | -7.83% | -5.47% |
2017 | 7.81% | 3.44% | 4.87% | 7.82% | 6.69% | 1.37% | 0.32% | 2.86% | -1.93% | 4.36% | -1.34% | -0.05% | 42.02% |
2016 | -6.93% | -1.39% | 11.04% | -2.84% | 3.88% | 0.84% | 9.02% | -3.29% | 1.34% | -0.60% | -2.75% | 3.52% | 10.90% |
2015 | -3.37% | 1.12% | 5.72% | 1.08% | -1.37% | 2.98% |
Комиссия
Комиссия Janelle's Stock Portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Janelle's Stock Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
Alphabet Inc. | 0.81 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.95 |
Tesla, Inc. | -0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.14 | -0.39 |
Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
Oracle Corporation | 1.51 | 2.27 | 1.33 | 2.48 | 8.92 |
Zillow Group, Inc. | 0.81 | 1.53 | 1.18 | 0.49 | 2.39 |
Zillow Group, Inc. | 0.78 | 1.50 | 1.18 | 0.47 | 2.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Janelle's Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janelle's Stock Portfolio | 0.24% | 0.17% | 0.22% | 0.17% | 0.20% | 0.29% | 0.44% | 0.37% | 0.46% | 0.46% | 0.39% | 0.45% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Oracle Corporation | 0.95% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Zillow Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Janelle's Stock Portfolio показал максимальную просадку в 50.20%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 247 торговых сессий.
Текущая просадка Janelle's Stock Portfolio составляет 0.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-50.2% | 2 нояб. 2021 г. | 291 | 28 дек. 2022 г. | 247 | 21 дек. 2023 г. | 538 |
-42.74% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 75 |
-28.25% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 316 |
-20.73% | 6 нояб. 2015 г. | 64 | 9 февр. 2016 г. | 39 | 6 апр. 2016 г. | 103 |
-17.01% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 87 | 12 июл. 2021 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Janelle's Stock Portfolio составляет 7.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TSLA | ORCL | Z | META | ZG | AAPL | GOOG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLA | 1.00 | 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.42 | 0.38 |
ORCL | 0.28 | 1.00 | 0.26 | 0.42 | 0.28 | 0.46 | 0.48 |
Z | 0.33 | 0.26 | 1.00 | 0.37 | 0.98 | 0.36 | 0.36 |
META | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 1.00 | 0.39 | 0.52 | 0.67 |
ZG | 0.34 | 0.28 | 0.98 | 0.39 | 1.00 | 0.37 | 0.38 |
AAPL | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.52 | 0.37 | 1.00 | 0.61 |
GOOG | 0.38 | 0.48 | 0.36 | 0.67 | 0.38 | 0.61 | 1.00 |