YSAK1.5億
1.5億円からはこのポートフォリオ
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 20% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 70% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в YSAK1.5億 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 янв. 1999 г., начальной даты NVDA
Доходность по периодам
YSAK1.5億 на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 100.08% с начала года и доходность в 62.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| YSAK1.5億 | 100.08% | -2.73% | 28.79% | 125.85% | 74.96% | 61.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 15.13% | 2.90% | 3.78% | 31.37% | 26.92% | 26.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 140.55% | -4.39% | 35.62% | 171.38% | 92.91% | 74.40% |
AAPL Apple Inc | 16.00% | -1.57% | 29.22% | 27.79% | 33.16% | 25.78% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью YSAK1.5億, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.70% | 21.73% | 10.95% | -4.63% | 21.57% | 11.49% | -4.44% | 1.73% | 100.08% | ||||
| 2023 | 25.37% | 14.42% | 18.46% | 1.54% | 26.98% | 10.09% | 7.22% | 3.27% | -10.20% | -2.99% | 13.82% | 3.99% | 175.44% |
| 2022 | -13.39% | -1.69% | 9.42% | -25.40% | -0.66% | -14.49% | 17.60% | -13.58% | -16.89% | 8.88% | 19.78% | -12.26% | -42.94% |
| 2021 | 0.46% | 3.16% | -1.50% | 10.89% | 5.24% | 19.40% | -0.07% | 11.87% | -7.21% | 20.54% | 20.92% | -6.74% | 100.54% |
| 2020 | 2.45% | 7.71% | -2.83% | 11.89% | 16.30% | 8.51% | 10.03% | 22.68% | -1.32% | -6.51% | 7.00% | 0.18% | 102.12% |
| 2019 | 6.48% | 7.19% | 13.56% | 3.26% | -19.48% | 17.11% | 3.02% | -0.31% | 3.64% | 12.57% | 7.53% | 7.87% | 75.41% |
| 2018 | 20.97% | -0.68% | -4.19% | -1.70% | 11.09% | -4.42% | 4.16% | 13.47% | 0.42% | -19.31% | -15.95% | -14.93% | -17.73% |
| 2017 | 2.90% | -3.47% | 6.09% | -2.18% | 27.62% | -0.51% | 10.08% | 4.77% | 3.20% | 14.29% | -1.53% | -2.35% | 71.21% |
| 2016 | -8.70% | 3.56% | 12.55% | -3.54% | 24.97% | -0.38% | 18.07% | 6.08% | 9.11% | 3.55% | 21.00% | 13.11% | 147.53% |
| 2015 | -4.95% | 13.63% | -5.27% | 8.27% | -0.14% | -7.86% | 0.26% | 7.16% | 7.07% | 15.19% | 9.37% | 2.29% | 51.08% |
| 2014 | -2.26% | 13.29% | -0.39% | 2.89% | 3.57% | -1.02% | -2.97% | 10.03% | -3.35% | 5.12% | 7.04% | -4.40% | 29.10% |
| 2013 | -0.93% | 2.95% | 1.54% | 8.28% | 5.44% | -3.32% | 1.85% | 3.87% | 3.54% | 0.57% | 4.77% | 1.48% | 33.89% |
Комиссия
Комиссия YSAK1.5億 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг YSAK1.5億 среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.46 | 1.95 | 1.18 | 1.88 | 5.59 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.40 | 1.68 | 5.99 | 19.09 |
AAPL Apple Inc | 1.29 | 1.94 | 1.16 | 1.71 | 4.04 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность YSAK1.5億 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSAK1.5億 | 0.20% | 0.22% | 0.36% | 0.22% | 0.33% | 0.53% | 0.84% | 0.72% | 0.99% | 1.49% | 1.84% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
YSAK1.5億 показал максимальную просадку в 80.12%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 816 торговых сессий.
Текущая просадка YSAK1.5億 составляет 10.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -80.12% | 4 янв. 2002 г. | 193 | 9 окт. 2002 г. | 816 | 5 янв. 2006 г. | 1009 |
| -77.31% | 7 нояб. 2007 г. | 263 | 20 нояб. 2008 г. | 1566 | 12 февр. 2015 г. | 1829 |
| -63.85% | 22 июн. 2000 г. | 128 | 21 дек. 2000 г. | 114 | 7 июн. 2001 г. | 242 |
| -56.84% | 30 нояб. 2021 г. | 221 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 369 |
| -50.66% | 14 мар. 2000 г. | 24 | 14 апр. 2000 г. | 46 | 21 июн. 2000 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность YSAK1.5億 составляет 14.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NVDA | AAPL | MSFT | |
|---|---|---|---|
| NVDA | 1.00 | 0.43 | 0.48 |
| AAPL | 0.43 | 1.00 | 0.50 |
| MSFT | 0.48 | 0.50 | 1.00 |