YSAK2億

График показывает рост $10,000 инвестированных в YSAK2億 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

YSAK2億 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -6.01% с начала года и доходность в 52.00% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2011 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении YSAK2億 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2016 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.3%.

YSAK2億: годовая альфа составляет 24.06%, бета — 1.45, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 30.06.2010.

• Портфель участвовал в 235.95% роста S&P 500 Index и в 103.60% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 24.06% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия YSAK2億 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

YSAK2億 имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

YSAK2億 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.49
• За 5 лет: 1.21
• За 10 лет: 1.42
• За всё время: 1.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.68, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность YSAK2億 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

YSAK2億 показал максимальную просадку в 53.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка YSAK2億 составляет 11.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.