PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
YSAK1.5億
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

YSAK1.5億

Currency in USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

1.5億円からはこのポートフォリオ

Распределение активов

^NDX 40%NVDA 30%MSFT 10%AAPL 10%META 5%AMZN 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
^NDX
NASDAQ 100
40%
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
5%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
10%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
30%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META

Доходность по периодам

YSAK1.5億 на 16 мая 2025 г. показал доходность в 0.41% с начала года и доходность в 37.81% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
YSAK1.5億0.72%21.30%2.03%24.38%37.41%37.90%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		8.19%22.47%10.10%8.73%21.08%27.18%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.84%29.58%-4.62%43.53%74.35%75.00%
AAPL
Apple Inc		-15.43%8.89%-5.88%11.80%23.15%21.97%
META
Meta Platforms, Inc.		9.46%27.48%15.76%35.81%25.06%23.14%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-6.29%17.93%1.47%11.96%11.31%25.64%
^NDX
NASDAQ 100		1.98%17.36%5.07%15.46%18.59%16.92%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью YSAK1.5億, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.68%-1.01%-9.60%0.45%13.95%0.72%
20248.80%13.99%5.67%-4.63%13.07%9.07%-2.79%1.61%2.70%1.54%4.90%0.14%66.81%
202318.13%6.98%14.73%1.89%16.17%8.40%5.36%0.32%-7.39%-1.78%11.93%4.57%109.36%
2022-10.20%-4.52%6.65%-18.62%-1.68%-11.65%15.05%-8.48%-13.57%3.96%11.68%-10.46%-38.84%
2021-0.01%0.68%0.64%8.69%1.23%12.53%1.49%7.57%-6.68%12.48%11.10%-2.66%55.45%
20203.01%-0.34%-5.02%14.74%10.28%7.84%9.52%16.83%-4.46%-4.63%8.52%2.92%73.27%
20198.84%4.05%8.62%5.26%-13.21%11.67%2.64%-1.46%2.01%8.30%5.74%5.89%57.00%
201814.02%-0.49%-4.47%0.15%8.57%-1.28%2.80%10.16%-0.32%-13.50%-7.82%-11.33%-7.13%
20174.83%1.37%4.12%0.72%13.84%-1.58%6.94%3.51%0.86%9.67%0.43%-0.96%52.05%
2016-7.20%0.11%9.66%-3.02%13.39%-1.50%11.96%3.39%5.87%0.82%8.54%7.23%58.66%
2015-2.20%9.86%-3.42%5.05%1.08%-4.25%3.42%-0.77%2.21%13.53%4.70%0.06%31.62%
2014-2.12%8.58%-2.05%1.11%4.19%1.43%-0.40%7.28%-1.78%3.18%6.12%-3.71%23.10%

Комиссия

Комиссия YSAK1.5億 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг YSAK1.5億 составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности YSAK1.5億, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YSAK1.5億, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSAK1.5億, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSAK1.5億, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSAK1.5億, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSAK1.5億, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.340.751.100.430.94
NVDA
NVIDIA Corporation		0.731.401.181.313.22
AAPL
Apple Inc		0.360.801.110.401.31
META
Meta Platforms, Inc.		0.971.561.201.063.27
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.350.651.080.320.85
^NDX
NASDAQ 100		0.611.091.150.742.41

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

YSAK1.5億 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 1.19
  • За 10 лет: 1.28
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность YSAK1.5億 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.14%0.14%0.13%0.21%0.13%0.19%0.30%0.49%0.42%0.57%0.79%0.92%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.71%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
META
Meta Platforms, Inc.		0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^NDX
NASDAQ 100		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

YSAK1.5億 показал максимальную просадку в 46.06%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка YSAK1.5億 составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.06%22 нояб. 2021 г.22614 окт. 2022 г.15426 мая 2023 г.380
-34.64%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.2174 нояб. 2019 г.275
-30.8%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4418 мая 2020 г.62
-26.01%7 янв. 2025 г.638 апр. 2025 г.———
-18.62%7 дек. 2015 г.438 февр. 2016 г.371 апр. 2016 г.80

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCMETAAAPLNVDAAMZNMSFT^NDXPortfolio
^GSPC1.000.560.640.610.640.720.910.80
META0.561.000.450.480.570.500.650.64
AAPL0.640.451.000.470.500.560.730.68
NVDA0.610.480.471.000.520.560.710.90
AMZN0.640.570.500.521.000.600.750.70
MSFT0.720.500.560.560.601.000.790.75
^NDX0.910.650.730.710.750.791.000.92
Portfolio0.800.640.680.900.700.750.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2012 г.