30smh30QQQ15schd15vti
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 30% |
VTV Vanguard Value ETF | Large Cap Value Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 30smh30QQQ15schd15vti и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
30smh30QQQ15schd15vti на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 27.69% с начала года и доходность в 18.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| 30smh30QQQ15schd15vti | 27.69% | 1.56% | 10.44% | 37.58% | 21.73% | 18.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 24.75% | 3.63% | 12.88% | 32.82% | 21.02% | 18.32% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 41.92% | 0.41% | 6.88% | 54.88% | 32.98% | 28.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.94% | 1.09% | 10.43% | 26.08% | 12.63% | 11.59% |
VTV Vanguard Value ETF | 20.35% | 0.16% | 9.55% | 28.81% | 11.51% | 10.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 30smh30QQQ15schd15vti, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.56% | 6.80% | 4.22% | -4.51% | 6.44% | 4.61% | 0.26% | 0.97% | 1.42% | -0.80% | 27.69% | ||
| 2023 | 9.14% | -1.03% | 5.85% | -1.72% | 5.54% | 5.74% | 4.41% | -1.96% | -5.27% | -3.28% | 10.46% | 7.01% | 39.01% |
| 2022 | -6.79% | -2.79% | 2.81% | -10.22% | 2.86% | -10.81% | 10.34% | -5.60% | -10.32% | 6.41% | 10.26% | -6.67% | -21.51% |
| 2021 | 0.85% | 4.19% | 4.23% | 2.70% | 1.62% | 3.05% | 1.25% | 2.98% | -4.82% | 6.27% | 3.18% | 3.81% | 33.04% |
| 2020 | -0.68% | -6.81% | -10.54% | 13.59% | 5.03% | 4.16% | 6.81% | 6.91% | -2.89% | -0.86% | 14.39% | 4.61% | 35.36% |
| 2019 | 8.41% | 4.51% | 2.57% | 5.76% | -10.13% | 8.80% | 3.16% | -1.94% | 3.00% | 4.02% | 3.70% | 6.17% | 43.40% |
| 2018 | 7.13% | -2.47% | -2.84% | -2.20% | 5.32% | -0.69% | 3.61% | 3.47% | -0.33% | -8.51% | 2.32% | -7.84% | -4.30% |
| 2017 | 2.61% | 3.48% | 1.88% | 0.89% | 4.07% | -2.04% | 3.33% | 1.54% | 2.67% | 5.32% | 1.75% | 1.05% | 29.77% |
| 2016 | -5.24% | 0.20% | 7.40% | -2.28% | 4.31% | 0.36% | 6.70% | 1.62% | 2.23% | -1.53% | 2.94% | 2.03% | 19.59% |
| 2015 | -3.01% | 6.68% | -2.43% | 1.02% | 3.28% | -4.65% | 0.35% | -5.75% | -0.95% | 9.41% | 1.21% | -0.96% | 3.20% |
| 2014 | -3.17% | 4.92% | 1.36% | -0.09% | 2.99% | 3.57% | -0.73% | 4.68% | -0.77% | 1.76% | 4.90% | -0.72% | 19.92% |
| 2013 | 4.92% | 1.59% | 3.08% | 3.16% | 2.76% | -1.55% | 4.50% | -2.64% | 4.68% | 4.41% | 2.16% | 3.53% | 34.90% |
Комиссия
Комиссия 30smh30QQQ15schd15vti составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 30smh30QQQ15schd15vti среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.91 | 2.55 | 1.35 | 2.43 | 8.85 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.60 | 2.12 | 1.28 | 2.22 | 6.05 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.44 | 3.51 | 1.43 | 3.30 | 13.27 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.89 | 4.05 | 1.53 | 5.78 | 18.59 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 30smh30QQQ15schd15vti за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.54% | 1.66% | 2.22% | 1.48% | 1.78% | 3.17% | 2.59% | 2.13% | 1.91% | 2.73% | 2.13% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
30smh30QQQ15schd15vti показал максимальную просадку в 31.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 76 торговых сессий.
Текущая просадка 30smh30QQQ15schd15vti составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 76 | 10 июл. 2020 г. | 99 |
| -30.34% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -19.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.64% | 28 мая 2015 г. | 63 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 214 |
| -11.85% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 44 | 9 окт. 2024 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 30smh30QQQ15schd15vti составляет 4.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMH | QQQ | SCHD | VTV | |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 1.00 | 0.82 | 0.62 | 0.62 |
| QQQ | 0.82 | 1.00 | 0.67 | 0.69 |
| SCHD | 0.62 | 0.67 | 1.00 | 0.94 |
| VTV | 0.62 | 0.69 | 0.94 | 1.00 |