Johnny
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnny и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Johnny на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.90% с начала года и доходность в 14.07% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Johnny | 2.81% | 1.00% | 17.79% | 22.97% | 15.27% | 14.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.06% | 16.84% | 23.48% | 14.47% | 13.41% |
QQQ Invesco QQQ | 2.59% | -0.01% | 21.00% | 23.39% | 18.86% | 18.65% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.74% | 1.11% | 16.89% | 23.54% | 14.50% | 13.43% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.57% | 3.16% | 13.40% | 20.62% | 10.59% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Johnny, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.69% | 2.81% | |||||||||||
| 2024 | 1.55% | 4.82% | 2.87% | -4.11% | 5.08% | 4.00% | 0.69% | 1.92% | 2.19% | -0.80% | 5.61% | -1.69% | 23.92% |
| 2023 | 6.83% | -1.99% | 4.77% | 1.14% | 1.97% | 6.28% | 3.61% | -1.70% | -4.63% | -2.22% | 9.25% | 5.13% | 31.15% |
| 2022 | -5.73% | -3.25% | 3.90% | -9.67% | 0.23% | -8.40% | 9.41% | -4.14% | -9.40% | 7.53% | 5.70% | -6.35% | -20.53% |
| 2021 | -0.46% | 1.98% | 3.89% | 5.02% | 0.41% | 3.09% | 2.25% | 3.30% | -4.80% | 6.97% | 0.04% | 3.60% | 27.80% |
| 2020 | 0.40% | -7.80% | -10.96% | 13.05% | 5.03% | 2.96% | 5.85% | 7.82% | -4.28% | -2.62% | 11.28% | 4.14% | 24.21% |
| 2019 | 7.86% | 3.28% | 2.22% | 4.19% | -6.92% | 7.11% | 1.56% | -1.81% | 2.03% | 2.60% | 3.49% | 3.27% | 31.97% |
| 2018 | 6.19% | -3.23% | -2.90% | 0.33% | 3.20% | 0.61% | 3.48% | 3.54% | 0.27% | -6.85% | 1.64% | -8.92% | -3.70% |
| 2017 | 2.26% | 3.97% | 0.55% | 1.21% | 1.87% | -0.11% | 2.52% | 0.70% | 1.59% | 2.84% | 2.74% | 1.09% | 23.33% |
| 2016 | -4.99% | -0.39% | 6.79% | -0.51% | 2.37% | 0.06% | 4.27% | 0.27% | 0.52% | -1.58% | 2.93% | 1.89% | 11.70% |
| 2015 | -2.70% | 5.89% | -1.85% | 1.52% | 1.31% | -2.25% | 2.70% | -6.19% | -2.19% | 9.39% | 0.40% | -1.57% | 3.58% |
| 2014 | -3.22% | 4.49% | 0.32% | 0.92% | 2.67% | 2.33% | -0.67% | 4.20% | -1.17% | 2.62% | 3.28% | -0.87% | 15.59% |
Комиссия
Комиссия Johnny составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Johnny составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
QQQ Invesco QQQ | 1.37 | 1.87 | 1.25 | 1.85 | 6.39 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.93 | 2.59 | 1.35 | 2.93 | 12.16 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.82 | 2.58 | 1.33 | 3.34 | 9.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Johnny за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.40% | 1.45% | 1.66% | 1.80% | 1.41% | 1.72% | 1.90% | 2.11% | 1.81% | 2.00% | 2.62% | 2.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 4.15% | 3.95% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.64% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Johnny показал максимальную просадку в 32.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Johnny составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.06% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.18% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.55% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
| -15.96% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
| -12.7% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Johnny составляет 4.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VYM | QQQ | FXAIX | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 1.00 | 0.68 | 0.88 | 0.89 |
| QQQ | 0.68 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| FXAIX | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |