Johnny
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnny и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Johnny на 11 апр. 2025 г. показал доходность в -9.77% с начала года и доходность в 12.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Johnny | -10.47% | -5.54% | -8.32% | 3.05% | 15.77% | 12.50% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -10.22% | -5.39% | -8.36% | 3.36% | 15.31% | 11.64% |
QQQ Invesco QQQ | -12.59% | -5.25% | -9.14% | 2.40% | 18.09% | 16.24% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -10.40% | -5.66% | -8.57% | 3.12% | 15.27% | 11.45% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | -5.98% | -6.22% | -6.13% | 3.96% | 12.60% | 9.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Johnny, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.68% | -1.40% | -5.94% | -5.99% | -10.47% | ||||||||
| 2024 | 1.55% | 4.81% | 2.86% | -4.12% | 5.08% | 4.00% | 0.68% | 1.91% | 2.19% | -0.80% | 5.60% | -1.68% | 23.90% |
| 2023 | 6.84% | -1.98% | 4.79% | 1.13% | 1.99% | 6.27% | 3.62% | -1.70% | -4.62% | -2.23% | 9.25% | 5.14% | 31.25% |
| 2022 | -5.74% | -3.26% | 3.90% | -9.69% | 0.23% | -8.40% | 9.42% | -4.14% | -9.41% | 7.52% | 5.70% | -6.36% | -20.57% |
| 2021 | -0.45% | 1.97% | 3.88% | 5.02% | 0.41% | 3.10% | 2.25% | 3.30% | -4.80% | 6.97% | 0.05% | 3.58% | 27.79% |
| 2020 | 0.41% | -7.80% | -10.94% | 13.05% | 5.03% | 2.98% | 5.86% | 7.84% | -4.29% | -2.62% | 11.28% | 4.15% | 24.32% |
| 2019 | 7.85% | 3.28% | 2.22% | 4.20% | -6.94% | 7.11% | 1.56% | -1.81% | 2.04% | 2.61% | 3.48% | 3.27% | 31.98% |
| 2018 | 6.20% | -3.22% | -2.91% | 0.33% | 3.22% | 0.61% | 3.48% | 3.55% | 0.26% | -6.85% | 1.63% | -8.91% | -3.67% |
| 2017 | 2.27% | 3.97% | 0.55% | 1.21% | 1.88% | -0.12% | 2.53% | 0.71% | 1.58% | 2.86% | 2.74% | 1.09% | 23.36% |
| 2016 | -4.99% | -0.39% | 6.79% | -0.53% | 2.38% | 0.05% | 4.28% | 0.27% | 0.53% | -1.58% | 2.91% | 1.90% | 11.71% |
| 2015 | -2.69% | 5.90% | -1.86% | 1.42% | 1.32% | -2.26% | 2.54% | -6.19% | -2.18% | 9.25% | 0.40% | -1.56% | 3.20% |
| 2014 | -3.21% | 4.48% | 0.31% | 0.81% | 2.68% | 2.33% | -0.78% | 4.20% | -1.17% | 2.49% | 3.29% | -0.89% | 15.19% |
Комиссия
Комиссия Johnny составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Johnny составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.13 | 0.31 | 1.04 | 0.13 | 0.61 |
QQQ Invesco QQQ | 0.06 | 0.26 | 1.04 | 0.07 | 0.26 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.11 | 0.29 | 1.04 | 0.11 | 0.56 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.17 | 0.35 | 1.05 | 0.18 | 0.92 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Johnny за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.57% | 1.45% | 1.66% | 1.80% | 1.41% | 1.72% | 1.90% | 2.11% | 1.81% | 2.00% | 2.22% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.45% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.67% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.09% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 3.10% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Johnny показал максимальную просадку в 32.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка Johnny составляет 14.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.03% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.21% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.63% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -19.55% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 127 |
| -15.96% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Johnny составляет 14.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VYM | QQQ | FXAIX | VOO | |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 1.00 | 0.68 | 0.88 | 0.89 |
| QQQ | 0.68 | 1.00 | 0.90 | 0.90 |
| FXAIX | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.89 | 0.90 | 0.99 | 1.00 |