Johnny
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 25% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | Dividend, Large Cap Value Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
Johnny на 25 мая 2025 г. показал доходность в -0.23% с начала года и доходность в 13.24% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.80% | -2.79% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Johnny | -0.23% | 5.32% | -1.51% | 11.11% | 16.40% | 13.24% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.85% | 5.19% | -2.10% | 10.85% | 16.18% | 12.64% |
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 7.76% | 0.99% | 11.88% | 18.00% | 17.56% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -0.54% | 5.16% | -1.86% | 11.17% | 16.26% | 12.50% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.26% | 3.07% | -3.53% | 9.64% | 14.06% | 9.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Johnny, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.85% | -0.99% | -5.47% | -0.84% | 4.53% | -0.23% | |||||||
| 2024 | 1.46% | 4.62% | 3.28% | -4.05% | 4.79% | 3.35% | 1.39% | 2.10% | 2.05% | -0.76% | 5.64% | -2.21% | 23.38% |
| 2023 | 6.40% | -2.17% | 4.20% | 1.23% | 0.91% | 6.24% | 3.59% | -1.77% | -4.49% | -2.28% | 8.85% | 5.08% | 27.88% |
| 2022 | -4.92% | -2.94% | 3.70% | -8.83% | 0.66% | -8.32% | 8.89% | -3.97% | -9.22% | 8.11% | 5.73% | -5.94% | -17.82% |
| 2021 | -0.59% | 2.49% | 4.46% | 4.78% | 0.77% | 2.43% | 2.06% | 3.08% | -4.56% | 6.71% | -0.41% | 4.18% | 27.95% |
| 2020 | 0.11% | -8.00% | -11.37% | 12.72% | 4.76% | 2.40% | 5.49% | 7.12% | -3.99% | -2.49% | 11.35% | 3.97% | 20.89% |
| 2019 | 7.76% | 3.30% | 2.09% | 4.07% | -6.82% | 7.07% | 1.49% | -1.81% | 2.16% | 2.45% | 3.42% | 3.22% | 31.39% |
| 2018 | 6.04% | -3.34% | -2.83% | 0.32% | 3.03% | 0.56% | 3.54% | 3.34% | 0.31% | -6.67% | 1.82% | -8.92% | -3.83% |
| 2017 | 2.19% | 3.95% | 0.50% | 1.14% | 1.78% | -0.01% | 2.45% | 0.63% | 1.69% | 2.75% | 2.78% | 1.12% | 23.03% |
| 2016 | -4.90% | -0.34% | 6.78% | -0.44% | 2.31% | 0.12% | 4.22% | 0.26% | 0.49% | -1.59% | 3.02% | 1.92% | 11.99% |
| 2015 | -2.71% | 5.86% | -1.84% | 1.40% | 1.29% | -2.25% | 2.47% | -6.17% | -2.18% | 9.17% | 0.39% | -1.56% | 3.00% |
| 2014 | -3.23% | 4.48% | 0.34% | 0.81% | 2.67% | 2.33% | -0.81% | 4.19% | -1.18% | 2.49% | 3.25% | -0.85% | 15.14% |
Комиссия
Комиссия Johnny составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Johnny составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.60 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.13 |
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.61 | 0.90 | 1.13 | 0.59 | 2.24 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 0.63 | 0.82 | 1.11 | 0.56 | 2.18 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Johnny за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.59% | 1.45% | 1.66% | 1.80% | 1.41% | 1.72% | 1.93% | 2.27% | 1.85% | 2.13% | 2.28% | 2.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.58% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.08% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.90% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Johnny показал максимальную просадку в 32.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Johnny составляет 5.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -24.22% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 291 | 8 дек. 2023 г. | 486 |
| -19.22% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -18.61% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -15.96% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 135 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VYM | QQQ | FXAIX | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VYM | 0.89 | 1.00 | 0.68 | 0.88 | 0.89 | 0.88 |
| QQQ | 0.90 | 0.68 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.93 |
| FXAIX | 1.00 | 0.88 | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| VOO | 1.00 | 0.89 | 0.90 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.88 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |