PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Johnny
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VOO 25%QQQ 25%FXAIX 25%VYM 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
25%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
25%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Johnny и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
15.96%
15.83%
Johnny
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX

Доходность по периодам

Johnny на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 21.97% с начала года и доходность в 13.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Johnny21.97%1.73%15.96%40.35%16.23%13.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.64%1.79%16.67%42.02%15.81%13.26%
QQQ
Invesco QQQ
22.66%2.76%18.15%44.21%21.34%18.30%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
23.66%1.74%16.62%42.00%15.83%13.34%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
17.60%0.63%12.08%32.84%10.95%10.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Johnny, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.46%4.62%3.28%-4.05%4.79%3.35%1.39%2.10%2.05%21.97%
20236.40%-2.17%4.20%1.23%0.91%6.24%3.59%-1.77%-4.49%-2.28%8.85%5.08%27.88%
2022-4.92%-2.94%3.70%-8.83%0.66%-8.32%8.89%-3.97%-9.22%8.11%5.73%-5.94%-17.82%
2021-0.59%2.49%4.46%4.78%0.77%2.43%2.06%3.08%-4.56%6.71%-0.41%4.18%27.95%
20200.11%-8.00%-11.37%12.72%4.76%2.40%5.49%7.12%-3.99%-2.49%11.35%3.97%20.89%
20197.76%3.30%2.09%4.11%-6.82%7.07%1.49%-1.81%2.16%2.45%3.42%3.22%31.43%
20186.04%-3.34%-2.83%0.34%3.03%0.56%3.54%3.34%0.31%-6.67%1.82%-8.80%-3.68%
20172.19%3.95%0.50%1.18%1.78%-0.01%2.45%0.63%1.69%2.75%2.78%1.12%23.08%
2016-4.90%-0.34%6.78%-0.43%2.31%0.12%4.22%0.26%0.49%-1.59%3.02%2.04%12.13%
2015-2.71%5.86%-1.84%1.40%1.29%-2.25%2.47%-6.17%-2.18%9.17%0.39%-1.49%3.06%
2014-3.23%4.48%0.34%0.81%2.67%2.33%-0.81%4.19%-1.18%2.49%3.25%-0.85%15.14%
20134.66%1.28%3.50%2.39%2.24%-1.35%5.30%-2.56%3.44%4.69%2.98%2.53%32.93%

Комиссия

Комиссия Johnny составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Johnny среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Johnny, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Johnny, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Johnny, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Johnny, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Johnny, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Johnny, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Johnny
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Johnny, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Johnny, с текущим значением в 4.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Johnny, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Johnny, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Johnny, с текущим значением в 22.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.624.771.684.1423.93
QQQ
Invesco QQQ
2.673.421.473.3812.40
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
3.604.731.684.1523.73
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
3.244.511.583.8421.51

Коэффициент Шарпа

Johnny на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.46
3.43
Johnny
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Johnny за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Johnny1.48%1.66%1.80%1.41%1.72%1.93%2.27%1.85%2.13%2.28%2.17%1.87%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.24%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.82%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.54%
-0.54%
Johnny
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Johnny показал максимальную просадку в 32.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Johnny составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.49%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-24.22%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.2918 дек. 2023 г.486
-19.14%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.135
-15.96%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7419 янв. 2012 г.135
-12.49%4 нояб. 2015 г.6811 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Johnny составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.70%
2.71%
Johnny
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VYMQQQFXAIXVOO
VYM1.000.690.890.89
QQQ0.691.000.900.90
FXAIX0.890.901.000.99
VOO0.890.900.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2011 г.