4 Fund Combo worldwide

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	25%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Small Cap Value Equities	25%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	25%
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend	25%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 Fund Combo worldwide и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

4 Fund Combo worldwide на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 10.49% с начала года и доходность в 11.08% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 4 Fund Combo worldwide	0.57%	-0.94%	10.49%	12.08%	27.42%	17.91%	8.85%	11.08%
Активы портфеля:
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	0.26%	-3.66%	5.42%	8.27%	20.18%	16.61%	6.41%	7.53%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.24%	0.23%	8.72%	8.76%	24.89%	21.44%	13.50%	15.32%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.00%	-1.37%	12.02%	14.95%	28.06%	18.65%	9.09%	10.14%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	0.77%	0.98%	15.63%	16.09%	36.39%	13.67%	5.54%	10.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 4 Fund Combo worldwide закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.78%	2.88%	-6.37%	8.25%	3.19%	-1.99%							10.49%
2025	2.72%	-0.75%	-2.35%	0.48%	5.22%	4.54%	0.67%	4.99%	2.24%	0.50%	1.49%	1.68%	23.33%
2024	-1.65%	2.89%	3.48%	-4.02%	4.65%	-0.93%	5.37%	1.34%	1.56%	-3.48%	4.52%	-3.81%	9.65%
2023	8.98%	-2.43%	-0.12%	0.97%	-3.14%	5.75%	4.08%	-3.39%	-4.55%	-3.93%	8.70%	7.91%	18.81%
2022	-4.36%	-1.27%	1.01%	-6.91%	1.19%	-8.59%	7.11%	-4.79%	-10.06%	7.73%	8.23%	-3.75%	-15.46%
2021	0.93%	4.94%	4.24%	3.37%	2.64%	-0.08%	-0.06%	2.19%	-3.32%	3.59%	-3.53%	4.61%	20.80%

Метрики бенчмарка

4 Fund Combo worldwide has an annualized alpha of -0.78%, beta of 0.93, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2010.

This portfolio participated in 102.89% of S&P 500 Index downside but only 94.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
With beta of 0.93 and R2 of 0.87, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: -0.78%

Бета: 0.93

R²: 0.87

Участие в росте: 94.39%

Участие в снижении: 102.89%

Комиссия

Комиссия 4 Fund Combo worldwide составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

4 Fund Combo worldwide имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 4 Fund Combo worldwide и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.05	1.94	+0.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.84	2.63	+0.22
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.36	1.35	+0.01
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.93	2.59	+0.34
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	11.75	11.84	-0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	46	1.50	2.14	1.27	1.84	6.69
IVV iShares Core S&P 500 ETF	69	2.07	2.79	1.38	2.81	12.97
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	56	1.75	2.39	1.32	2.42	9.39
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	71	1.99	2.85	1.34	3.92	12.76

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

4 Fund Combo worldwide имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.05
За 5 лет: 0.55
За 10 лет: 0.63
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.52, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 4 Fund Combo worldwide за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.22%	2.49%	2.75%	2.77%	2.83%	2.31%	1.88%	2.46%	2.74%	2.18%	2.38%	2.31%
Активы портфеля:
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend	3.54%	3.87%	4.56%	4.29%	4.96%	3.29%	2.50%	3.37%	3.66%	2.79%	3.29%	2.72%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.09%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.69%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	1.59%	1.69%	1.78%	2.18%	1.81%	1.59%	1.42%	1.60%	1.76%	1.43%	1.17%	1.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

4 Fund Combo worldwide показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка 4 Fund Combo worldwide составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-38.33%март 2020 г.	2mo 2d	7mo 28d	10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-26.09%сент. 2022 г.	10mo 25d	1y 5mo	2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Медвежий рынок 2011 года2011	-22.88%окт. 2011 г.	5mo 4d	11mo 16d	1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-21.61%дек. 2018 г.	10mo 29d	11mo 17d	1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-17.90%февр. 2016 г.	8mo 25d	6mo 2d	1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.12	1.12	1.10	1.08	1.08

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.08, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 4 Fund Combo worldwide с S&P 500 Index

Корреляция 4 Fund Combo worldwide с S&P 500 Index составляет 0.86 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.86
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.84
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.88
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.88
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.	0.90

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у IVV: 1.00, а самая низкая у VIOV: 0.74.

0.74

0.76

0.82

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 4 Fund Combo worldwide. Самая высокая корреляция с портфелем у VEA: 0.93, а самая низкая у VIOV: 0.86.

0.86

0.90

0.90

0.93

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VIOV	DLS	VEA	IVV
VIOV	1.00	0.65	0.67	0.74
DLS	0.65	1.00	0.94	0.76
VEA	0.67	0.94	1.00	0.82
IVV	0.74	0.76	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 4 Fund Combo worldwide

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 4 Fund Combo worldwide есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации