4 Fund Combo worldwide
could also be, avde, avdv, avuv, ivv. comparing the 4 portfolio of merriman.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 Fund Combo worldwide и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV
Доходность по периодам
4 Fund Combo worldwide на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -5.36% с начала года и доходность в 6.80% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| 4 Fund Combo worldwide | -9.19% | -7.65% | -9.37% | 1.97% | 12.96% | 7.16% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.11% | -2.96% | 1.03% | 7.75% | 11.40% | 5.01% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -20.10% | -12.36% | -18.20% | -8.76% | 12.94% | 5.53% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -12.01% | -8.86% | -11.32% | 4.24% | 14.80% | 11.28% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 5.88% | -1.14% | 2.39% | 9.63% | 10.45% | 4.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 Fund Combo worldwide, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.59% | -1.58% | -3.84% | -6.47% | -9.19% | ||||||||
| 2024 | -1.47% | 3.36% | 3.44% | -4.34% | 4.73% | -0.03% | 4.99% | 1.28% | 1.61% | -2.59% | 5.69% | -3.85% | 12.85% |
| 2023 | 8.91% | -2.30% | -0.40% | 0.64% | -2.48% | 6.32% | 4.16% | -3.22% | -4.83% | -3.86% | 8.85% | 7.89% | 19.77% |
| 2022 | -4.57% | -1.11% | 1.50% | -7.24% | 1.16% | -8.59% | 7.80% | -4.56% | -9.96% | 8.87% | 6.87% | -4.66% | -15.56% |
| 2021 | 1.12% | 5.16% | 4.45% | 3.47% | 2.45% | 0.25% | -0.21% | 2.32% | -3.33% | 4.12% | -2.86% | 4.54% | 23.20% |
| 2020 | -3.34% | -9.10% | -18.25% | 11.18% | 4.60% | 2.61% | 3.68% | 6.11% | -3.14% | -1.17% | 13.49% | 5.71% | 8.30% |
| 2019 | 9.09% | 3.11% | -0.56% | 3.64% | -7.04% | 6.26% | -0.02% | -3.06% | 3.71% | 2.71% | 2.79% | 3.53% | 25.82% |
| 2018 | 3.96% | -4.05% | -0.63% | 0.84% | 1.89% | -0.51% | 2.56% | 1.25% | -0.67% | -8.51% | 0.98% | -9.01% | -12.14% |
| 2017 | 1.70% | 2.31% | 0.81% | 1.64% | 0.90% | 1.62% | 2.15% | -0.73% | 4.24% | 1.48% | 2.21% | 1.22% | 21.32% |
| 2016 | -5.75% | -0.20% | 8.06% | 1.43% | 0.87% | -1.34% | 4.84% | 0.52% | 1.37% | -2.76% | 4.62% | 2.50% | 14.29% |
| 2015 | -2.29% | 6.18% | -0.58% | 1.69% | 0.77% | -1.67% | 0.01% | -5.62% | -3.30% | 6.83% | 0.81% | -2.16% | -0.05% |
| 2014 | -3.63% | 5.23% | 0.54% | -0.39% | 1.57% | 1.97% | -2.71% | 2.38% | -4.44% | 2.49% | 0.50% | -0.70% | 2.40% |
Комиссия
Комиссия 4 Fund Combo worldwide составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4 Fund Combo worldwide составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.52 | 0.85 | 1.11 | 0.66 | 1.99 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | -0.27 | -0.22 | 0.97 | -0.22 | -0.76 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.21 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.64 | 0.98 | 1.13 | 0.83 | 2.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 Fund Combo worldwide за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 2.75% | 2.77% | 2.84% | 2.31% | 1.88% | 2.50% | 2.74% | 2.18% | 2.38% | 2.31% | 2.60% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.09% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 2.35% | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.50% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.06% | 4.56% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 Fund Combo worldwide показал максимальную просадку в 38.32%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка 4 Fund Combo worldwide составляет 9.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.32% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -25.14% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 311 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -22.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -21.25% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 220 | 7 нояб. 2019 г. | 449 |
| -17.85% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 Fund Combo worldwide составляет 12.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| VIOV | IVV | DLS | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| VIOV | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.68 |
| IVV | 0.74 | 1.00 | 0.77 | 0.82 |
| DLS | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 0.94 |
| VEA | 0.68 | 0.82 | 0.94 | 1.00 |