4 Fund Combo worldwide
could also be, avde, avdv, avuv, ivv. comparing the 4 portfolio of merriman.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 4 Fund Combo worldwide и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VIOV
Доходность по периодам
4 Fund Combo worldwide на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 9.94% с начала года и доходность в 8.04% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| 4 Fund Combo worldwide | 9.94% | -2.15% | 5.45% | 10.44% | 7.68% | 8.04% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | -1.88% | -1.66% | 4.06% | 4.90% | 5.28% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 7.41% | -5.74% | 12.99% | 7.41% | 8.09% | 8.07% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 26.84% | 0.22% | 10.35% | 27.32% | 14.93% | 13.10% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 2.43% | -0.89% | -0.04% | 3.03% | 1.72% | 4.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 4 Fund Combo worldwide, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.65% | 2.89% | 3.48% | -4.02% | 4.65% | -0.93% | 5.37% | 1.34% | 1.56% | -3.48% | 4.52% | 9.94% | |
| 2023 | 8.98% | -2.43% | -0.12% | 0.97% | -3.14% | 5.76% | 4.08% | -3.39% | -4.55% | -3.93% | 8.70% | 7.91% | 18.81% |
| 2022 | -4.36% | -1.27% | 1.01% | -6.91% | 1.19% | -8.59% | 7.11% | -4.79% | -10.06% | 7.73% | 8.23% | -3.75% | -15.46% |
| 2021 | 0.93% | 4.94% | 4.24% | 3.37% | 2.64% | -0.08% | -0.06% | 2.19% | -3.32% | 3.59% | -3.53% | 4.61% | 20.80% |
| 2020 | -3.51% | -9.02% | -18.26% | 10.52% | 4.74% | 2.71% | 3.25% | 5.96% | -2.79% | -1.25% | 13.69% | 6.00% | 7.98% |
| 2019 | 8.82% | 2.94% | -0.44% | 3.47% | -6.72% | 5.99% | -0.48% | -2.98% | 3.74% | 2.94% | 2.60% | 3.70% | 25.16% |
| 2018 | 4.08% | -4.16% | -0.61% | 0.82% | 1.37% | -0.74% | 2.43% | 0.68% | -0.42% | -8.53% | 0.88% | -8.43% | -12.72% |
| 2017 | 2.19% | 2.20% | 1.20% | 1.84% | 1.31% | 1.47% | 2.33% | -0.58% | 3.96% | 1.52% | 1.97% | 1.37% | 22.80% |
| 2016 | -5.73% | -0.50% | 8.03% | 1.49% | 0.80% | -1.65% | 4.87% | 0.49% | 1.53% | -2.67% | 3.59% | 2.48% | 12.72% |
| 2015 | -1.80% | 6.27% | -0.66% | 2.12% | 0.70% | -1.86% | 0.16% | -5.74% | -3.34% | 6.74% | 0.65% | -2.02% | 0.50% |
| 2014 | -3.67% | 5.28% | 0.49% | -0.24% | 1.59% | 1.84% | -2.61% | 2.14% | -4.47% | 2.13% | 0.29% | -0.98% | 1.37% |
| 2013 | 4.58% | 0.67% | 2.72% | 2.82% | 0.03% | -1.95% | 5.63% | -1.82% | 6.58% | 3.70% | 1.83% | 2.16% | 30.03% |
Комиссия
Комиссия 4 Fund Combo worldwide составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 4 Fund Combo worldwide составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.34 | 0.54 | 1.07 | 0.46 | 1.28 |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0.38 | 0.69 | 1.08 | 0.70 | 1.64 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.22 | 2.95 | 1.41 | 3.28 | 14.46 |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.28 | 0.46 | 1.06 | 0.27 | 1.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 4 Fund Combo worldwide за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.43% | 2.77% | 2.84% | 2.31% | 1.88% | 2.50% | 2.74% | 2.18% | 2.38% | 2.31% | 2.60% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.35% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | 1.78% | 2.18% | 1.81% | 1.59% | 1.42% | 1.60% | 1.76% | 1.43% | 1.17% | 1.32% | 1.27% | 0.91% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.28% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
4 Fund Combo worldwide показал максимальную просадку в 38.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка 4 Fund Combo worldwide составляет 3.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.33% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 210 |
| -26.09% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -22.88% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -21.61% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 240 | 6 дек. 2019 г. | 469 |
| -17.9% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 4 Fund Combo worldwide составляет 3.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VIOV | IVV | DLS | VEA | |
|---|---|---|---|---|
| VIOV | 1.00 | 0.74 | 0.65 | 0.67 |
| IVV | 0.74 | 1.00 | 0.77 | 0.83 |
| DLS | 0.65 | 0.77 | 1.00 | 0.94 |
| VEA | 0.67 | 0.83 | 0.94 | 1.00 |