SCHD/SCHG/VIG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/SCHG/VIG на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 23.77% с начала года и доходность в 13.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| SCHD/SCHG/VIG | 23.77% | 1.72% | 12.93% | 32.17% | 15.71% | 13.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.07% | 0.77% | 10.34% | 27.17% | 12.67% | 11.62% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 19.89% | 0.13% | 10.80% | 27.17% | 12.78% | 11.90% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.42% | 4.28% | 17.22% | 42.10% | 20.72% | 16.81% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/SCHG/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.32% | 4.05% | 3.14% | -4.20% | 3.80% | 2.81% | 3.12% | 2.49% | 1.62% | -0.73% | 23.77% | ||
| 2023 | 4.95% | -2.41% | 3.10% | 0.95% | -0.17% | 6.20% | 3.37% | -1.45% | -4.58% | -2.28% | 8.30% | 4.94% | 22.00% |
| 2022 | -5.62% | -2.89% | 3.53% | -7.46% | 0.46% | -7.39% | 7.82% | -3.80% | -8.55% | 8.57% | 5.91% | -5.01% | -15.36% |
| 2021 | -1.51% | 2.72% | 5.63% | 4.62% | 1.08% | 1.75% | 2.37% | 2.54% | -4.69% | 6.73% | -1.03% | 5.02% | 27.63% |
| 2020 | 0.51% | -8.08% | -10.67% | 12.40% | 4.81% | 1.18% | 5.99% | 7.03% | -2.54% | -1.56% | 11.13% | 3.32% | 22.93% |
| 2019 | 7.11% | 3.96% | 1.76% | 3.82% | -6.14% | 6.99% | 1.92% | -0.56% | 1.86% | 1.52% | 3.28% | 2.42% | 30.96% |
| 2018 | 5.56% | -4.16% | -2.06% | -0.48% | 2.51% | 0.76% | 3.96% | 3.36% | 1.17% | -6.90% | 2.85% | -8.47% | -2.96% |
| 2017 | 1.58% | 3.98% | 0.24% | 1.39% | 1.88% | 0.11% | 1.69% | 0.22% | 2.11% | 2.92% | 3.92% | 1.49% | 23.68% |
| 2016 | -3.86% | 0.68% | 6.51% | -0.31% | 1.45% | 1.38% | 3.37% | -0.02% | -0.06% | -2.01% | 3.01% | 1.43% | 11.78% |
| 2015 | -2.61% | 5.79% | -1.82% | 0.13% | 1.04% | -2.44% | 1.93% | -5.72% | -2.02% | 7.94% | 0.27% | -1.39% | 0.34% |
| 2014 | -3.96% | 4.64% | 0.71% | 0.97% | 2.09% | 1.72% | -1.99% | 3.78% | -0.94% | 2.49% | 3.09% | -0.41% | 12.50% |
| 2013 | 5.45% | 1.26% | 3.94% | 2.14% | 1.84% | -1.43% | 5.24% | -2.97% | 3.60% | 4.61% | 2.60% | 2.11% | 31.96% |
Комиссия
Комиссия SCHD/SCHG/VIG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SCHD/SCHG/VIG среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.64 | 3.81 | 1.47 | 2.92 | 14.57 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.92 | 4.10 | 1.54 | 5.73 | 19.13 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.64 | 3.39 | 1.48 | 3.61 | 14.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/SCHG/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.84% | 1.96% | 1.98% | 1.60% | 1.78% | 1.85% | 2.15% | 1.85% | 2.03% | 2.19% | 1.90% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.70% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/SCHG/VIG показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD/SCHG/VIG составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22.91% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.4% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.75% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 220 |
| -10.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 132 | 17 авг. 2018 г. | 141 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/SCHG/VIG составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.71 | 0.83 |
| SCHD | 0.71 | 1.00 | 0.91 |
| VIG | 0.83 | 0.91 | 1.00 |