PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SCHD/SCHG/VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 34%VIG 33%SCHG 33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities
33%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
33%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.07%
12.23%
SCHD/SCHG/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

SCHD/SCHG/VIG на 10 окт. 2024 г. показал доходность в 20.17% с начала года и доходность в 14.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
SCHD/SCHG/VIG20.17%4.98%13.08%31.66%15.97%14.08%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
14.66%3.28%10.86%24.65%13.23%12.12%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
18.31%3.76%13.05%29.33%12.98%12.46%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
27.32%8.25%14.83%40.87%20.72%17.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/SCHG/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.32%4.05%3.14%-4.20%3.80%2.81%3.12%2.49%1.62%20.17%
20234.95%-2.41%3.10%0.95%-0.17%6.20%3.37%-1.45%-4.58%-2.28%8.30%4.94%22.00%
2022-5.62%-2.89%3.53%-7.46%0.46%-7.39%7.82%-3.80%-8.55%8.57%5.91%-5.01%-15.36%
2021-1.51%2.72%5.63%4.62%1.08%1.75%2.37%2.54%-4.69%6.73%-1.03%5.02%27.63%
20200.51%-8.08%-10.67%12.40%4.81%1.18%5.99%7.03%-2.54%-1.56%11.13%3.32%22.93%
20197.11%3.96%1.76%3.82%-6.14%6.99%1.92%-0.56%1.86%1.52%3.28%2.42%30.96%
20185.56%-4.16%-2.06%-0.48%2.51%0.76%3.96%3.36%1.17%-6.90%2.85%-8.47%-2.96%
20171.58%3.97%0.24%1.39%1.88%0.11%1.69%0.22%2.11%2.92%3.92%1.49%23.68%
2016-3.86%0.68%6.60%-0.31%1.45%1.38%3.37%-0.02%-0.06%-2.01%3.01%1.43%11.87%
2015-2.61%5.79%-1.82%0.13%1.04%-2.44%1.93%-5.72%-2.02%7.94%0.27%-1.39%0.34%
2014-3.96%4.64%0.71%0.97%2.09%1.71%-1.99%3.78%-0.94%2.49%3.09%-0.41%12.50%
20135.45%1.26%3.94%2.14%1.84%-1.43%5.24%-2.97%3.60%4.61%2.60%2.11%31.96%

Комиссия

Комиссия SCHD/SCHG/VIG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SCHD/SCHG/VIG среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 7777
SCHD/SCHG/VIG
Ранг коэф-та Шарпа SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHD/SCHG/VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD/SCHG/VIG, с текущим значением в 18.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.173.121.381.9111.39
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.994.151.553.0819.15
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
2.433.141.432.7512.74

Коэффициент Шарпа

SCHD/SCHG/VIG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.90
2.68
SCHD/SCHG/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SCHD/SCHG/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.88%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHD/SCHG/VIG1.88%1.96%1.98%1.60%1.78%1.85%2.15%1.85%2.11%2.19%1.90%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.72%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
SCHD/SCHG/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SCHD/SCHG/VIG показал максимальную просадку в 32.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.27%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-22.9%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.492
-18.4%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.134
-11.75%19 мая 2015 г.6925 авг. 2015 г.14930 мар. 2016 г.218
-10.04%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SCHD/SCHG/VIG составляет 2.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.48%
2.94%
SCHD/SCHG/VIG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SCHGSCHDVIG
SCHG1.000.710.84
SCHD0.711.000.91
VIG0.840.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.