SCHD/SCHG/VIG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 34% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 33% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 33% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/SCHG/VIG на 28 дек. 2024 г. показал доходность в 22.65% с начала года и доходность в 13.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.18% | -0.47% | 9.35% | 24.83% | 13.03% | 11.14% |
| SCHD/SCHG/VIG | 24.79% | -1.31% | 10.56% | 24.79% | 15.14% | 13.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.27% | -6.11% | 8.41% | 12.27% | 11.19% | 11.13% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 18.35% | -2.77% | 9.71% | 18.35% | 11.84% | 11.57% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 37.91% | 2.60% | 12.33% | 37.91% | 20.34% | 16.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCHD/SCHG/VIG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.49% | 4.43% | 2.99% | -4.17% | 4.14% | 3.43% | 2.33% | 2.35% | 1.80% | -0.67% | 5.96% | 24.79% | |
| 2023 | 5.05% | -2.40% | 3.19% | 0.93% | 0.35% | 6.25% | 3.40% | -1.38% | -4.67% | -2.21% | 8.64% | 4.89% | 23.34% |
| 2022 | -6.06% | -3.04% | 3.68% | -8.13% | 0.16% | -7.44% | 8.10% | -3.88% | -8.64% | 8.29% | 5.78% | -5.23% | -17.10% |
| 2021 | -1.39% | 2.43% | 5.05% | 4.89% | 0.83% | 2.18% | 2.46% | 2.73% | -4.77% | 6.98% | -0.85% | 4.52% | 27.42% |
| 2020 | 0.65% | -7.98% | -10.67% | 12.58% | 5.01% | 1.44% | 6.21% | 7.39% | -2.72% | -1.75% | 10.96% | 3.47% | 24.19% |
| 2019 | 7.20% | 3.92% | 1.80% | 3.86% | -6.17% | 7.00% | 1.92% | -0.59% | 1.77% | 1.61% | 3.34% | 2.44% | 31.16% |
| 2018 | 5.62% | -4.13% | -2.08% | -0.43% | 2.58% | 0.79% | 3.87% | 3.47% | 1.13% | -7.00% | 2.72% | -8.47% | -3.01% |
| 2017 | 1.58% | 3.97% | 0.26% | 1.41% | 1.90% | 0.11% | 1.74% | 0.25% | 2.07% | 2.94% | 3.88% | 1.48% | 23.74% |
| 2016 | -3.99% | 0.65% | 6.53% | -0.32% | 1.47% | 1.33% | 3.40% | -0.02% | -0.03% | -2.02% | 3.01% | 1.43% | 11.62% |
| 2015 | -2.57% | 5.81% | -1.79% | 0.12% | 1.06% | -2.39% | 1.97% | -5.73% | -2.09% | 7.97% | 0.27% | -1.43% | 0.42% |
| 2014 | -3.94% | 4.64% | 0.69% | 0.96% | 2.11% | 1.72% | -1.95% | 3.79% | -0.95% | 2.49% | 3.09% | -0.42% | 12.57% |
| 2013 | 5.45% | 1.26% | 3.94% | 2.14% | 1.84% | -1.43% | 5.23% | -2.97% | 3.59% | 4.62% | 2.60% | 2.12% | 31.95% |
Комиссия
Комиссия SCHD/SCHG/VIG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SCHD/SCHG/VIG составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.07 | 1.59 | 1.19 | 1.52 | 4.98 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.79 | 2.52 | 1.33 | 3.61 | 11.02 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.12 | 2.76 | 1.38 | 3.02 | 11.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/SCHG/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.92% | 1.96% | 1.98% | 1.60% | 1.78% | 1.85% | 2.15% | 1.85% | 2.03% | 2.19% | 1.90% | 1.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.62% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/SCHG/VIG показал максимальную просадку в 32.28%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка SCHD/SCHG/VIG составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.28% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -24.16% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 492 |
| -18.57% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.67% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 220 |
| -10.04% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/SCHG/VIG составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.70 | 0.83 |
| SCHD | 0.70 | 1.00 | 0.91 |
| VIG | 0.83 | 0.91 | 1.00 |