SCHD/SCHG/VIG
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 40% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в SCHD/SCHG/VIG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
SCHD/SCHG/VIG на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 18.62% с начала года и доходность в 12.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SCHD/SCHG/VIG | 18.62% | 6.35% | 7.66% | 12.32% | 13.53% | 12.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.57% | 7.34% | 4.56% | -4.12% | 10.96% | 10.76% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 10.80% | 7.75% | 6.44% | 6.62% | 11.07% | 10.66% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 44.21% | 9.78% | 11.24% | 32.06% | 16.90% | 14.82% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.40% | 6.15% | 3.56% | -1.36% | -4.65% | -2.42% | 8.51% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SCHD/SCHG/VIG за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD/SCHG/VIG | 1.99% | 1.97% | 1.59% | 1.80% | 1.86% | 2.15% | 1.83% | 2.09% | 2.15% | 1.88% | 1.78% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.91% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% | 2.37% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% | 1.37% |
Комиссия
Комиссия SCHD/SCHG/VIG составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.30 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0.56 | ||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.79 |
Таблица корреляции активов
| SCHG | SCHD | VIG | |
|---|---|---|---|
| SCHG | 1.00 | 0.74 | 0.85 |
| SCHD | 0.74 | 1.00 | 0.92 |
| VIG | 0.85 | 0.92 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SCHD/SCHG/VIG показал максимальную просадку в 32.39%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -23.53% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.64% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 134 |
| -11.72% | 19 мая 2015 г. | 69 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 220 |
| -10.09% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 124 | 7 авг. 2018 г. | 133 |
График волатильности
Текущая волатильность SCHD/SCHG/VIG составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.