My Fid New
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 35.62% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 34.38% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | Large Cap Value Equities | 15% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | Small Cap Blend Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Fid New и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
My Fid New на 1 мая 2025 г. показал доходность в -2.38% с начала года и доходность в 7.62% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -5.31% | -0.76% | -4.21% | 10.59% | 14.55% | 10.23% |
| My Fid New | 0.45% | -0.21% | -0.71% | 8.55% | 8.59% | 5.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 12.35% | 4.07% | 7.94% | 13.61% | 12.22% | 5.60% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.96% | -0.71% | -3.59% | 12.05% | 16.32% | 12.03% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.05% | -2.37% | -5.19% | -2.03% | 4.71% | -0.69% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 3.16% | 0.32% | 2.33% | 8.53% | 0.78% | 2.17% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | -9.68% | -2.48% | -8.81% | 2.68% | 12.79% | 7.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Fid New, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.50% | 0.74% | -2.51% | -0.21% | 0.45% | ||||||||
| 2024 | 0.49% | 2.33% | 2.72% | -3.26% | 3.50% | 1.18% | 2.14% | 1.98% | 1.40% | -2.05% | 3.64% | -3.77% | 10.43% |
| 2023 | 5.72% | -2.51% | 1.80% | 1.46% | -1.23% | 4.19% | 1.83% | -1.84% | -3.58% | -2.23% | 7.26% | 4.25% | 15.43% |
| 2022 | -3.07% | -1.81% | 0.76% | -5.87% | 0.97% | -6.27% | 4.79% | -3.35% | -7.38% | 4.94% | 5.36% | -3.24% | -14.28% |
| 2021 | -0.66% | 1.96% | 2.30% | 3.31% | 1.08% | 0.67% | 0.45% | 1.45% | -2.63% | 3.53% | -2.64% | 2.82% | 11.99% |
| 2020 | -0.20% | -5.01% | -9.94% | 8.34% | 3.72% | 1.56% | 3.23% | 3.52% | -2.26% | -1.57% | 8.60% | 2.37% | 11.38% |
| 2019 | 5.59% | 2.17% | 1.38% | 2.64% | -3.66% | 4.82% | -0.61% | -0.61% | 1.35% | 1.62% | 1.81% | 1.80% | 19.51% |
| 2018 | 3.25% | -3.02% | -1.29% | 0.41% | 0.99% | 0.12% | 2.51% | 1.45% | 0.17% | -4.71% | -0.48% | -5.14% | -5.96% |
| 2017 | 1.19% | 2.41% | 0.26% | 0.94% | 1.15% | 0.64% | 0.30% | 0.06% | 1.65% | 1.36% | 1.68% | 0.12% | 12.39% |
| 2016 | -3.37% | -0.34% | 5.00% | 1.23% | 0.78% | 0.53% | 2.71% | 0.41% | 0.05% | -1.21% | 1.96% | 0.52% | 8.35% |
| 2015 | -1.24% | 3.50% | -0.79% | 0.76% | 0.60% | -1.60% | 1.26% | -4.29% | -1.88% | 5.47% | 0.17% | -3.69% | -2.12% |
| 2014 | -1.89% | 3.25% | 0.41% | 0.74% | 1.56% | 1.38% | -1.35% | 2.45% | -1.52% | 1.54% | 1.43% | -0.62% | 7.46% |
Комиссия
Комиссия My Fid New составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Fid New составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.77 | 1.15 | 1.16 | 0.95 | 2.75 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.55 | 0.88 | 1.13 | 0.57 | 2.28 |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | -0.14 | -0.08 | 0.99 | -0.11 | -0.41 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 1.48 | 2.19 | 1.26 | 0.81 | 3.72 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.06 | 0.24 | 1.03 | 0.05 | 0.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Fid New за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.64% | 2.71% | 2.55% | 2.20% | 1.68% | 1.94% | 2.47% | 2.72% | 2.23% | 2.64% | 2.75% | 2.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.58% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.34% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.38% | 2.52% | 2.14% | 1.76% | 1.47% | 1.86% | 1.96% | 2.33% | 1.77% | 1.95% | 2.30% | 1.96% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.16% | 4.24% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.30% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Fid New показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка My Fid New составляет 6.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.76% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 124 |
| -21.01% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -13.48% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 145 |
| -12.33% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
| -10.84% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Fid New составляет 8.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | DODIX | FSPSX | VSMAX | MADVX | FXAIX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| DODIX | -0.01 | 1.00 | 0.08 | 0.00 | -0.06 | -0.00 | 0.12 |
| FSPSX | 0.76 | 0.08 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.85 |
| VSMAX | 0.87 | 0.00 | 0.72 | 1.00 | 0.85 | 0.87 | 0.90 |
| MADVX | 0.87 | -0.06 | 0.77 | 0.85 | 1.00 | 0.87 | 0.91 |
| FXAIX | 1.00 | -0.00 | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.96 | 0.12 | 0.85 | 0.90 | 0.91 | 0.96 | 1.00 |