My Fid New
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DODIX Dodge & Cox Income Fund | Total Bond Market | 35.62% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities | 10% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 34.38% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | Large Cap Value Equities | 15% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | Small Cap Blend Equities | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Fid New и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2011 г., начальной даты FSPSX
Доходность по периодам
My Fid New на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 13.61% с начала года и доходность в 7.94% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| My Fid New | 13.27% | -0.04% | 6.51% | 20.76% | 8.74% | 7.92% |
| Активы портфеля: | ||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 4.77% | -4.46% | -2.91% | 12.71% | 5.71% | 5.25% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.20% | 2.39% | 13.03% | 33.96% | 15.63% | 13.22% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 14.05% | -0.19% | 4.36% | 21.68% | 9.77% | 8.01% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 2.63% | -1.87% | 2.96% | 8.86% | 1.46% | 2.61% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 19.28% | 4.97% | 12.62% | 33.01% | 11.02% | 9.83% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Fid New, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.49% | 2.33% | 2.72% | -3.26% | 3.38% | 1.29% | 2.66% | 1.98% | 1.40% | -2.05% | 13.27% | ||
| 2023 | 5.72% | -2.51% | 1.80% | 1.46% | -1.23% | 4.19% | 2.08% | -1.84% | -3.58% | -2.23% | 7.26% | 4.76% | 16.28% |
| 2022 | -3.07% | -1.81% | 0.76% | -5.87% | 0.97% | -6.27% | 5.91% | -3.35% | -7.40% | 4.94% | 6.00% | -3.25% | -12.85% |
| 2021 | -0.66% | 1.96% | 2.51% | 3.31% | 1.08% | 0.67% | 1.07% | 1.45% | -2.62% | 3.53% | -1.81% | 3.09% | 14.20% |
| 2020 | -0.20% | -5.01% | -9.85% | 8.34% | 3.72% | 1.56% | 3.55% | 3.51% | -2.26% | -1.57% | 9.06% | 3.05% | 13.04% |
| 2019 | 5.59% | 2.17% | 1.37% | 2.64% | -3.66% | 4.82% | 0.73% | -0.63% | 1.37% | 1.62% | 2.14% | 2.00% | 21.76% |
| 2018 | 3.25% | -3.02% | -1.21% | 0.41% | 0.99% | 0.12% | 2.51% | 1.45% | 0.17% | -4.71% | 1.00% | -5.12% | -4.46% |
| 2017 | 1.19% | 2.41% | 0.29% | 0.94% | 1.15% | 0.64% | 1.56% | 0.05% | 1.67% | 1.36% | 1.68% | 0.84% | 14.65% |
| 2016 | -3.37% | -0.34% | 5.05% | 1.23% | 0.78% | 0.53% | 2.71% | 0.41% | 0.05% | -1.21% | 1.96% | 1.47% | 9.43% |
| 2015 | -1.24% | 3.50% | -0.78% | 0.76% | 0.60% | -1.60% | 1.26% | -4.29% | -1.88% | 5.47% | 0.17% | -3.68% | -2.10% |
| 2014 | -1.89% | 3.25% | 0.53% | 0.74% | 1.56% | 1.38% | -1.35% | 2.45% | -1.52% | 1.54% | 1.43% | 0.03% | 8.29% |
| 2013 | 3.19% | 0.71% | 2.18% | 1.75% | 0.49% | -1.57% | 3.43% | -2.05% | 2.80% | 3.09% | 1.72% | 1.58% | 18.57% |
Комиссия
Комиссия My Fid New составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Fid New среди портфелей на нашем сайте составляет 79, что соответствует топ 21% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.01 | 1.46 | 1.18 | 1.46 | 4.83 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 2.81 | 3.75 | 1.53 | 4.05 | 18.33 |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.26 | 3.16 | 1.41 | 4.54 | 14.12 |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 1.38 | 2.03 | 1.24 | 0.77 | 5.24 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.97 | 2.74 | 1.34 | 1.86 | 10.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Fid New за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.63% | 2.55% | 2.20% | 1.68% | 1.94% | 2.44% | 2.49% | 2.18% | 2.46% | 2.66% | 2.99% | 2.33% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 3.03% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
MADVX BlackRock Equity Dividend Fund | 2.35% | 2.14% | 1.76% | 1.47% | 1.86% | 1.96% | 2.33% | 1.77% | 1.95% | 2.30% | 1.96% | 1.86% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.17% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.55% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Fid New показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка My Fid New составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.76% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 123 |
| -19.54% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -12.32% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 289 |
| -12.19% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 130 |
| -7.29% | 31 окт. 2011 г. | 19 | 25 нояб. 2011 г. | 30 | 10 янв. 2012 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Fid New составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DODIX | FSPSX | VSMAX | FXAIX | MADVX | |
|---|---|---|---|---|---|
| DODIX | 1.00 | 0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| FSPSX | 0.07 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.78 |
| VSMAX | -0.01 | 0.72 | 1.00 | 0.87 | 0.85 |
| FXAIX | -0.01 | 0.77 | 0.87 | 1.00 | 0.88 |
| MADVX | -0.07 | 0.78 | 0.85 | 0.88 | 1.00 |