2025-12
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | 45% | |
^HSI Hang Seng Index | 20% | |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 25% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 3% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | China Equities | 7% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.79% | 1.49% | 12.35% | 15.37% | 10.87% |
| 2025-12 | 6.62% | 6.71% | 7.45% | 11.82% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^HSI Hang Seng Index | 15.74% | 8.44% | 19.80% | 19.20% | -0.89% | -1.68% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.35% | 0.23% | 2.09% | 5.22% | -0.08% | N/A |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.77% | 4.74% | 0.59% | 10.21% | 4.54% | 0.42% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 21.70% | -3.86% | 24.61% | 31.99% | N/A | N/A |
^AW01 FTSE All World | 4.90% | 10.85% | 4.75% | 10.90% | 11.96% | 6.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025-12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.86% | 2.71% | -1.40% | -0.16% | 3.51% | 6.62% | |||||||
| 2024 | -2.18% | 3.51% | 1.82% | -0.18% | 2.28% | 0.46% | 1.05% | 2.09% | 6.40% | -2.35% | 0.81% | -0.68% | 13.48% |
| 2023 | 6.61% | -4.26% | 2.72% | 0.21% | -2.99% | 3.23% | 3.47% | -3.76% | -3.21% | -2.38% | 4.97% | 2.90% | 6.92% |
| 2022 | -2.80% | -2.29% | -0.83% | -5.87% | 0.25% | -3.05% | 1.53% | -3.02% | -8.60% | -1.12% | 10.07% | -0.47% | -16.00% |
| 2021 | -1.90% | 0.97% | -3.13% | 2.99% | -2.65% | 2.05% | -1.84% |
Комиссия
Комиссия 2025-12 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025-12 составляет 79, что ставит его в топ 21% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^HSI Hang Seng Index | 0.66 | 1.39 | 1.22 | 0.66 | 2.92 |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.19 | 2.00 | 1.26 | 0.76 | 5.82 |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.34 | 0.88 | 1.13 | 0.37 | 0.92 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 1.77 | 2.84 | 1.37 | 4.48 | 12.08 |
^AW01 FTSE All World | 0.73 | 1.25 | 1.19 | 0.81 | 3.35 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025-12 показал максимальную просадку в 25.13%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.13% | 2 июл. 2021 г. | 342 | 24 окт. 2022 г. | 503 | 26 сент. 2024 г. | 845 |
| -10.45% | 27 февр. 2025 г. | 28 | 7 апр. 2025 г. | 25 | 12 мая 2025 г. | 53 |
| -6.91% | 8 окт. 2024 г. | 70 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 14 февр. 2025 г. | 94 |
| -0.89% | 24 февр. 2025 г. | 2 | 25 февр. 2025 г. | 1 | 26 февр. 2025 г. | 3 |
| -0.52% | 3 окт. 2024 г. | 1 | 3 окт. 2024 г. | 1 | 4 окт. 2024 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGGU.L | IAUM | XCHA.L | ^HSI | ^AW01 | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.13 | 0.93 | 0.65 |
| AGGU.L | 0.10 | 1.00 | 0.22 | 0.01 | -0.04 | 0.13 | 0.17 |
| IAUM | 0.10 | 0.22 | 1.00 | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.27 |
| XCHA.L | 0.20 | 0.01 | 0.16 | 1.00 | 0.51 | 0.33 | 0.61 |
| ^HSI | 0.13 | -0.04 | 0.11 | 0.51 | 1.00 | 0.32 | 0.74 |
| ^AW01 | 0.93 | 0.13 | 0.19 | 0.33 | 0.32 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.65 | 0.17 | 0.27 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 1.00 |