2025-12
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
^AW01 FTSE All World | 45% | |
^HSI Hang Seng Index | 20% | |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | Global Bonds | 25% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 3% |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | China Equities | 7% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| 2025-12 | 6.90% | 2.60% | 5.49% | 14.44% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
^HSI Hang Seng Index | 16.12% | 3.26% | 18.15% | 27.36% | -0.71% | -1.47% |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.44% | -0.07% | 0.75% | 5.26% | -0.17% | N/A |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.40% | 1.25% | -0.56% | 12.88% | 3.77% | -0.25% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 28.89% | 4.59% | 27.96% | 44.02% | N/A | N/A |
^AW01 FTSE All World | 5.11% | 3.85% | 1.91% | 11.94% | 10.77% | 7.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2025-12, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.86% | 2.71% | -1.40% | -0.16% | 3.41% | 0.36% | 6.90% | ||||||
| 2024 | -2.18% | 3.51% | 1.82% | -0.18% | 2.28% | 0.46% | 1.05% | 2.09% | 6.40% | -2.35% | 0.81% | -0.68% | 13.48% |
| 2023 | 6.61% | -4.26% | 2.72% | 0.21% | -2.99% | 3.23% | 3.47% | -3.76% | -3.21% | -2.38% | 4.97% | 2.90% | 6.92% |
| 2022 | -2.80% | -2.29% | -0.83% | -5.87% | 0.25% | -3.05% | 1.53% | -3.02% | -8.60% | -1.12% | 10.07% | -0.47% | -16.00% |
| 2021 | -1.90% | 0.97% | -3.13% | 2.99% | -2.65% | 2.05% | -1.84% |
Комиссия
Комиссия 2025-12 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2025-12 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
^HSI Hang Seng Index | 0.94 | 1.47 | 1.24 | 0.72 | 3.15 |
AGGU.L iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.21 | 1.49 | 1.19 | 0.58 | 4.14 |
XCHA.L Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.43 | 0.90 | 1.13 | 0.38 | 0.93 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.40 | 3.52 | 1.45 | 5.56 | 14.93 |
^AW01 FTSE All World | 0.80 | 1.08 | 1.16 | 0.68 | 2.82 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2025-12 показал максимальную просадку в 25.13%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 503 торговые сессии.
Текущая просадка 2025-12 составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.13% | 2 июл. 2021 г. | 342 | 24 окт. 2022 г. | 503 | 26 сент. 2024 г. | 845 |
| -10.45% | 27 февр. 2025 г. | 28 | 7 апр. 2025 г. | 25 | 12 мая 2025 г. | 53 |
| -6.91% | 8 окт. 2024 г. | 70 | 13 янв. 2025 г. | 24 | 14 февр. 2025 г. | 94 |
| -0.89% | 24 февр. 2025 г. | 2 | 25 февр. 2025 г. | 1 | 26 февр. 2025 г. | 3 |
| -0.88% | 21 мая 2025 г. | 4 | 26 мая 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 3.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGGU.L | IAUM | XCHA.L | ^HSI | ^AW01 | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.93 | 0.65 |
| AGGU.L | 0.11 | 1.00 | 0.22 | 0.01 | -0.04 | 0.13 | 0.17 |
| IAUM | 0.09 | 0.22 | 1.00 | 0.17 | 0.11 | 0.19 | 0.27 |
| XCHA.L | 0.19 | 0.01 | 0.17 | 1.00 | 0.51 | 0.32 | 0.61 |
| ^HSI | 0.13 | -0.04 | 0.11 | 0.51 | 1.00 | 0.31 | 0.74 |
| ^AW01 | 0.93 | 0.13 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.65 | 0.17 | 0.27 | 0.61 | 0.74 | 0.81 | 1.00 |