Midas Gold Portfolio
A focused gold-play portfolio combining physical gold, large and junior gold miners for leveraged upside, and short-term treasuries for stability and rebalancing flexibility. Built for high-conviction investors who want to ride a gold bull while managing volatility.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | Materials | 20% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | Materials | 15% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 60% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | Government Bonds | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Midas Gold Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 апр. 2017 г., начальной даты IBTA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.00% | -0.94% | -5.06% | 8.41% | 13.52% | 10.15% |
| Midas Gold Portfolio | 32.40% | 8.26% | 21.04% | 42.68% | 11.96% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GLD SPDR Gold Trust | 27.65% | 8.80% | 22.00% | 42.68% | 13.53% | 10.61% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.22% | 0.67% | 2.75% | 6.51% | 1.22% | N/A |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 45.77% | 8.47% | 20.91% | 44.62% | 9.02% | 10.45% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 44.02% | 8.30% | 19.98% | 48.99% | 8.88% | 11.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Midas Gold Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.04% | 1.61% | 11.63% | 7.04% | 32.40% | ||||||||
| 2024 | -4.43% | -1.59% | 11.98% | 3.41% | 4.09% | -1.94% | 7.06% | 1.60% | 4.65% | 3.66% | -4.32% | -3.72% | 20.83% |
| 2023 | 7.21% | -8.15% | 10.76% | 1.39% | -3.42% | -2.44% | 3.10% | -2.82% | -6.02% | 5.76% | 6.22% | 0.80% | 11.09% |
| 2022 | -3.46% | 8.19% | 4.38% | -4.26% | -4.99% | -6.20% | -1.59% | -5.48% | -1.63% | -1.02% | 12.43% | 1.86% | -3.52% |
| 2021 | -3.92% | -6.97% | -0.05% | 4.11% | 9.93% | -9.46% | 1.78% | -2.26% | -5.39% | 4.33% | -0.56% | 2.44% | -7.41% |
| 2020 | 2.28% | -4.09% | -5.16% | 18.84% | 5.47% | 4.30% | 13.24% | -0.59% | -5.28% | -1.75% | -5.62% | 6.58% | 28.17% |
| 2019 | 4.65% | -1.03% | -1.07% | -2.89% | 1.85% | 11.11% | 1.85% | 8.76% | -6.07% | 3.83% | -3.09% | 5.72% | 24.64% |
| 2018 | 2.17% | -4.26% | 1.33% | -0.13% | -0.53% | -2.18% | -2.73% | -5.74% | -0.57% | 1.70% | -0.01% | 7.30% | -4.20% |
| 2017 | -4.60% | -0.02% | -1.01% | 2.21% | 5.27% | -4.54% | -1.58% | 0.04% | 3.25% | -1.42% |
Комиссия
Комиссия Midas Gold Portfolio составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Midas Gold Portfolio составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | 2.71 | 3.57 | 1.47 | 5.56 | 14.91 |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.42 | 5.54 | 1.81 | 6.84 | 18.67 |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.51 | 2.05 | 1.27 | 2.20 | 5.25 |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 1.46 | 2.04 | 1.26 | 1.69 | 5.85 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Midas Gold Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.43% | 0.63% | 0.43% | 0.41% | 0.60% | 0.34% | 0.19% | 0.17% | 0.16% | 0.77% | 0.28% | 0.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.82% | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% |
GDXJ VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF | 1.81% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% | 0.74% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Midas Gold Portfolio показал максимальную просадку в 32.99%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 396 торговых сессий.
Текущая просадка Midas Gold Portfolio составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.99% | 7 авг. 2020 г. | 552 | 26 сент. 2022 г. | 396 | 11 апр. 2024 г. | 948 |
| -20.06% | 25 февр. 2020 г. | 14 | 13 мар. 2020 г. | 20 | 13 апр. 2020 г. | 34 |
| -18.11% | 8 сент. 2017 г. | 241 | 16 авг. 2018 г. | 216 | 20 июн. 2019 г. | 457 |
| -11.13% | 23 окт. 2024 г. | 48 | 30 дек. 2024 г. | 26 | 5 февр. 2025 г. | 74 |
| -9.5% | 5 сент. 2019 г. | 58 | 25 нояб. 2019 г. | 59 | 18 февр. 2020 г. | 117 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Midas Gold Portfolio составляет 10.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IBTA.L | GLD | GDXJ | GDX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | 0.06 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| IBTA.L | -0.02 | 1.00 | 0.25 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| GLD | 0.06 | 0.25 | 1.00 | 0.77 | 0.78 | 0.91 |
| GDXJ | 0.22 | 0.19 | 0.77 | 1.00 | 0.97 | 0.95 |
| GDX | 0.20 | 0.21 | 0.78 | 0.97 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.16 | 0.24 | 0.91 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |