PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
sheep special
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

sheep special

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Take the jab sheep special

VKTX NVO NVAX BNTX PFE MRNA

Распределение активов

VKTX 16.67%NVO 16.67%NVAX 16.67%BNTX 16.67%PFE 16.67%MRNA 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNTX
BioNTech SE		Healthcare
16.67%
MRNA
Moderna, Inc.		Healthcare
16.67%
NVAX
Novavax, Inc.		Healthcare
16.67%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
16.67%
PFE
Pfizer Inc.		Healthcare
16.67%
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		Healthcare
16.67%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в sheep special и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
40.68%
8.95%
sheep special
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты BNTX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
sheep special106.19%5.67%40.68%114.82%N/AN/A
Активы портфеля:
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		278.67%9.51%1.32%447.13%59.51%N/A
NVO
Novo Nordisk A/S		24.36%-6.85%-0.60%40.91%37.26%18.40%
NVAX
Novavax, Inc.		168.96%7.94%174.68%81.07%14.56%-17.29%
BNTX
BioNTech SE		6.39%28.72%22.27%7.30%N/AN/A
PFE
Pfizer Inc.		6.78%2.22%10.69%-4.69%0.84%4.30%
MRNA
Moderna, Inc.		-33.95%-18.94%-37.69%-34.30%29.50%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью sheep special, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.76%46.60%6.14%-3.41%45.35%-11.49%3.40%-3.55%106.19%
2023-2.86%-4.73%10.98%2.62%-1.09%-7.52%1.66%-0.01%-9.02%-10.35%3.74%12.60%-6.63%
2022-23.41%-7.93%3.99%-17.09%6.94%1.43%6.15%-14.07%-12.78%19.59%4.98%22.48%-19.33%
202138.38%-3.90%-8.98%26.55%-5.28%16.02%17.42%9.01%-7.14%-4.67%12.30%-13.61%85.07%
202010.27%35.54%2.59%19.16%40.62%28.88%20.99%-12.50%1.34%-3.42%45.78%-20.12%299.59%
20197.48%14.49%10.57%36.07%

Комиссия

Комиссия sheep special составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг sheep special среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности sheep special, с текущим значением в 4747
sheep special
Ранг коэф-та Шарпа sheep special, с текущим значением в 3131Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино sheep special, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега sheep special, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара sheep special, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина sheep special, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

sheep special
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа sheep special, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино sheep special, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега sheep special, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара sheep special, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина sheep special, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.84
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		2.834.571.576.7315.63
NVO
Novo Nordisk A/S		1.141.761.221.906.45
NVAX
Novavax, Inc.		0.602.351.280.842.45
BNTX
BioNTech SE		0.080.481.050.040.19
PFE
Pfizer Inc.		-0.29-0.250.97-0.13-0.54
MRNA
Moderna, Inc.		-0.61-0.640.92-0.42-1.42

Коэффициент Шарпа

sheep special на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.94
2.32
sheep special
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность sheep special за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
sheep special1.08%1.07%0.89%0.44%0.65%0.61%0.52%0.59%0.62%0.58%0.56%0.53%
Активы портфеля:
VKTX
Viking Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.80%0.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
NVAX
Novavax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNTX
BioNTech SE		0.00%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		5.68%5.70%3.12%2.64%3.91%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%3.13%
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-20.55%
-0.19%
sheep special
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

sheep special показал максимальную просадку в 59.97%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 408 торговых сессий.

Текущая просадка sheep special составляет 20.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.97%10 авг. 2021 г.28526 сент. 2022 г.40810 мая 2024 г.693
-32.16%6 июн. 2024 г.437 авг. 2024 г.———
-30.24%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.637 июн. 2021 г.82
-28.86%2 мар. 2020 г.1116 мар. 2020 г.218 мар. 2020 г.13
-27.15%23 июл. 2020 г.338 сент. 2020 г.5727 нояб. 2020 г.90

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность sheep special составляет 11.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.01%
4.31%
sheep special
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NVOVKTXPFENVAXBNTXMRNA
NVO1.000.260.260.160.210.17
VKTX0.261.000.160.270.200.21
PFE0.260.161.000.210.330.27
NVAX0.160.270.211.000.400.50
BNTX0.210.200.330.401.000.55
MRNA0.170.210.270.500.551.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.