PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Large Cap

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The last portfolio assembled, for the goal of "Setting aside 20% of my income", showed a drawdown of 8.11% for the entire time. Diversified with a focus on Large Cap Growth Equities.

By. Farid B

Распределение активов


USFR 20%SGOL 10%FNGS 25%BBLU 20%SMH 15%QQQM 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
Government Bonds

20%

SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold

10%

FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
Large Cap Growth Equities

25%

BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
Large Cap Growth Equities

20%

SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
Technology Equities

15%

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
Large Cap Growth Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Large Cap и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
69.46%
39.67%
Large Cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2022 г., начальной даты BBLU

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Large Cap10.93%5.32%19.59%45.07%N/AN/A
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
9.83%4.88%15.69%34.79%N/AN/A
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
15.87%5.20%28.96%82.05%N/AN/A
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
1.03%0.47%2.65%5.37%2.06%1.97%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.86%2.31%7.27%12.04%9.88%4.27%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
8.86%3.85%18.55%49.91%N/AN/A
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
26.12%15.33%42.03%81.15%36.55%29.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.48%6.40%
2023-1.41%-4.42%-0.74%8.65%4.44%

Коэффициент Шарпа

Large Cap на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.53. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.53

Коэффициент Шарпа Large Cap находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Oct 22Oct 29Nov 05Nov 12Nov 19Nov 26Dec 03Dec 10Dec 17Dec 24Dec 31Jan 07Jan 14Jan 21Jan 28Feb 04Feb 11Feb 18Feb 25
3.53
2.44
Large Cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Large Cap за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Large Cap1.49%1.51%7.21%0.20%0.30%1.32%0.90%0.63%0.30%0.64%0.35%0.47%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
1.53%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
5.26%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%0.00%0.00%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.60%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.47%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%

Комиссия

Комиссия Large Cap составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Large Cap
3.53
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF
3.17
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN
3.53
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
14.36
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
1.03
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
3.28
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
3.14

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USFRSGOLSMHBBLUFNGSQQQM
USFR1.00-0.05-0.04-0.10-0.05-0.07
SGOL-0.051.000.090.100.100.10
SMH-0.040.091.000.770.820.87
BBLU-0.100.100.771.000.780.88
FNGS-0.050.100.820.781.000.93
QQQM-0.070.100.870.880.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Large Cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Large Cap показал максимальную просадку в 8.11%, зарегистрированную 26 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.11%19 июл. 2023 г.7126 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.84
-7.58%2 дек. 2022 г.1828 дек. 2022 г.1520 янв. 2023 г.33
-5.96%3 февр. 2023 г.2510 мар. 2023 г.923 мар. 2023 г.34
-5.18%26 окт. 2022 г.73 нояб. 2022 г.510 нояб. 2022 г.12
-3.41%3 апр. 2023 г.1625 апр. 2023 г.98 мая 2023 г.25

График волатильности

Текущая волатильность Large Cap составляет 4.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.55%
3.47%
Large Cap
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев