PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Jon Alstott Brokerage 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Jon Alstott Brokerage 1

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Vanguard Brokerage

Распределение активов

VMFXX 1.1%NVDA 72.1%CCSO 10.93%VUG 10.67%VOOV 5.2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		Mid Cap Blend Equities
10.93%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
72.10%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		Money Market
1.10%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		Large Cap Value Equities
5.20%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
10.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 сент. 2022 г., начальной даты CCSO

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.63%13.31%-1.23%9.83%14.61%10.64%
Jon Alstott Brokerage 1-0.46%30.18%-6.70%31.87%N/AN/A
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		-0.63%18.95%1.22%15.69%17.27%15.01%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		-1.04%8.21%-5.06%3.30%14.72%9.50%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		5.61%18.42%1.74%10.45%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation		-1.85%36.00%-9.64%38.22%71.08%74.45%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		0.69%0.00%1.46%4.14%2.52%1.72%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jon Alstott Brokerage 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-6.99%2.02%-10.99%0.63%17.12%-0.46%
202416.74%23.31%11.79%-4.26%20.81%9.67%-3.08%1.61%2.40%6.30%5.02%-3.14%122.59%
202327.03%13.79%16.30%-0.52%26.81%10.94%8.96%3.12%-10.37%-5.94%13.31%6.10%167.92%
2022-7.77%9.31%20.08%-12.34%6.12%

Комиссия

Комиссия Jon Alstott Brokerage 1 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
VUG
Vanguard Growth ETF
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Jon Alstott Brokerage 1 составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Jon Alstott Brokerage 1, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Jon Alstott Brokerage 1, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Jon Alstott Brokerage 1, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Jon Alstott Brokerage 1, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Jon Alstott Brokerage 1, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Jon Alstott Brokerage 1, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		0.631.081.150.732.48
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.200.371.050.160.55
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.410.781.090.491.51
NVDA
NVIDIA Corporation		0.641.301.171.152.83
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.28————

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Jon Alstott Brokerage 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За всё время: 2.27

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.45 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Jon Alstott Brokerage 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.29%0.29%0.31%0.31%0.19%0.29%0.43%0.63%0.45%0.59%1.13%1.46%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.17%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
CCSO
Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF		0.50%0.53%0.80%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		4.76%5.11%4.97%1.54%0.01%0.45%2.12%1.61%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Jon Alstott Brokerage 1 показал максимальную просадку в 31.47%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Jon Alstott Brokerage 1 составляет 8.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.47%7 янв. 2025 г.614 апр. 2025 г.———
-21.77%20 июн. 2024 г.347 авг. 2024 г.4510 окт. 2024 г.79
-19.14%14 дек. 2022 г.1028 дек. 2022 г.1623 янв. 2023 г.26
-16.68%1 сент. 2023 г.4026 окт. 2023 г.1720 нояб. 2023 г.57
-16.32%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.2221 мая 2024 г.40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 1.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCVMFXXVOOVNVDACCSOVUGPortfolio
^GSPC1.000.020.850.680.800.950.73
VMFXX0.021.000.04-0.020.03-0.00-0.02
VOOV0.850.041.000.410.760.680.47
NVDA0.68-0.020.411.000.510.771.00
CCSO0.800.030.760.511.000.720.57
VUG0.95-0.000.680.770.721.000.81
Portfolio0.73-0.020.471.000.570.811.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 сент. 2022 г.