PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Ken

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


VRSN 25%AAPL 25%NFLX 25%MELI 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VRSN
VeriSign, Inc.
Technology

25%

AAPL
Apple Inc.
Technology

25%

NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services

25%

MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical

25%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ken и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11,322.26%
253.39%
Ken
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2007 г., начальной даты MELI

Доходность по периодам

Ken на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 4.31% с начала года и доходность в 28.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Ken4.31%-1.17%10.61%34.39%22.52%28.51%
VRSN
VeriSign, Inc.
-5.21%-2.19%-4.84%-2.71%1.89%13.30%
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.67%26.89%
NFLX
Netflix, Inc.
27.21%9.69%40.80%96.50%11.85%25.48%
MELI
MercadoLibre, Inc.
2.62%-9.03%13.44%31.47%28.16%31.94%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20244.27%-0.76%
20231.09%-8.05%1.31%15.77%-0.40%

Коэффициент Шарпа

Ken на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.83

Коэффициент Шарпа Ken находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.83
2.44
Ken
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ken за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Ken0.13%0.12%0.18%0.12%0.15%0.26%0.45%0.41%0.58%0.57%0.55%0.66%
VRSN
VeriSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%

Комиссия

Комиссия Ken составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Ken
1.83
VRSN
VeriSign, Inc.
-0.03
AAPL
Apple Inc.
1.27
NFLX
Netflix, Inc.
2.64
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXMELIAAPLVRSN
NFLX1.000.380.380.38
MELI0.381.000.410.42
AAPL0.380.411.000.47
VRSN0.380.420.471.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.95%
0
Ken
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ken показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка Ken составляет 2.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.52%19 мая 2008 г.13120 нояб. 2008 г.22819 окт. 2009 г.359
-49.57%8 сент. 2021 г.19616 июн. 2022 г.36021 нояб. 2023 г.556
-29.88%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.141
-28.7%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4327 февр. 2019 г.123
-28.6%31 дек. 2007 г.2130 янв. 2008 г.5621 апр. 2008 г.77

График волатильности

Текущая волатильность Ken составляет 5.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.59%
3.47%
Ken
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев