Ken

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Ken

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AAPL Apple Inc	Technology	25%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	25%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	25%
VRSN VeriSign, Inc.	Technology	25%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ken и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Ken

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2007 г., начальной даты MELI

Доходность по периодам

Ken на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.75% с начала года и доходность в 28.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.20%	-1.28%	10.32%	18.23%	12.31%	10.58%
Ken	8.52%	-2.20%	0.97%	22.11%	19.41%	28.82%
Активы портфеля:
VRSN VeriSign, Inc.	-14.19%	-1.32%	-12.98%	-15.62%	-3.99%	12.66%
AAPL Apple Inc	13.26%	1.99%	13.33%	13.16%	34.21%	25.96%
NFLX Netflix, Inc.	30.24%	-6.43%	11.16%	53.47%	13.59%	26.53%
MELI MercadoLibre, Inc.	3.41%	-3.20%	-9.50%	38.91%	19.99%	33.68%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ken, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	4.27%	-0.71%	-2.88%	-6.04%	12.78%	3.01%							8.52%
2023	19.09%	-2.99%	8.58%	0.06%	5.31%	4.71%	-0.30%	1.09%	-8.05%	1.31%	15.77%	-0.40%	49.82%
2022	-15.24%	-3.68%	3.11%	-24.15%	-6.80%	-10.31%	21.99%	-0.47%	-3.47%	14.80%	1.18%	-5.34%	-31.23%
2021	-1.61%	-3.78%	-2.63%	5.72%	-5.07%	8.09%	0.07%	8.32%	-3.92%	3.94%	-1.50%	4.44%	11.34%
2020	8.96%	-5.15%	-7.54%	15.79%	15.44%	9.44%	10.08%	9.11%	-7.23%	-1.43%	12.18%	9.52%	88.63%
2019	17.77%	10.53%	5.44%	3.38%	-1.17%	8.47%	-0.48%	-4.41%	-3.68%	3.47%	7.24%	3.25%	59.69%
2018	15.85%	4.09%	-2.58%	-0.35%	5.87%	5.01%	2.41%	9.23%	0.16%	-9.47%	-1.43%	-10.09%	17.01%
2017	10.62%	7.77%	3.57%	3.32%	9.04%	-5.20%	12.15%	-0.60%	0.11%	3.01%	4.32%	3.53%	63.72%
2016	-13.69%	4.22%	10.67%	-5.59%	7.24%	-2.48%	4.44%	2.04%	5.21%	6.40%	-5.24%	1.83%	13.15%
2015	7.03%	9.95%	-4.64%	11.26%	5.04%	-0.31%	6.47%	-5.48%	-6.24%	8.87%	12.45%	-6.82%	40.72%
2014	-2.97%	4.12%	-8.32%	-3.25%	8.38%	4.38%	1.62%	12.37%	-4.00%	6.95%	1.44%	-6.27%	13.02%
2013	22.12%	5.17%	3.65%	3.96%	5.85%	-7.17%	11.50%	6.64%	6.48%	5.09%	2.12%	1.28%	87.16%

Комиссия

Комиссия Ken составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ken среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ken

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Ken

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VRSN VeriSign, Inc.	-0.93	-1.19	0.85	-0.47	-1.30
AAPL Apple Inc	0.57	0.97	1.12	0.78	1.54
NFLX Netflix, Inc.	1.45	2.31	1.29	0.97	7.31
MELI MercadoLibre, Inc.	1.05	1.73	1.20	0.91	3.50

Коэффициент Шарпа

Ken на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Ken

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ken за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Ken	0.11%	0.12%	0.18%	0.12%	0.15%	0.26%	0.45%	0.41%	0.58%	0.57%	0.55%	0.66%
Активы портфеля:
VRSN VeriSign, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.45%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%	2.10%
NFLX Netflix, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MELI MercadoLibre, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	0.38%	0.36%	0.52%	0.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ken

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Ken показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка Ken составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-61.52%	19 мая 2008 г.	131	20 нояб. 2008 г.	228	19 окт. 2009 г.	359
-49.57%	8 сент. 2021 г.	196	16 июн. 2022 г.	360	21 нояб. 2023 г.	556
-29.88%	8 июл. 2011 г.	61	3 окт. 2011 г.	80	27 янв. 2012 г.	141
-28.7%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	43	27 февр. 2019 г.	123
-28.6%	31 дек. 2007 г.	21	30 янв. 2008 г.	56	21 апр. 2008 г.	77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ken составляет 4.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ken

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NFLX	MELI	AAPL	VRSN
NFLX	1.00	0.38	0.38	0.38
MELI	0.38	1.00	0.40	0.42
AAPL	0.38	0.40	1.00	0.46
VRSN	0.38	0.42	0.46	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 авг. 2007 г.