PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ken
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VRSN 25%AAPL 25%NFLX 25%MELI 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
25%
MELI
MercadoLibre, Inc.
Consumer Cyclical
25%
NFLX
Netflix, Inc.
Communication Services
25%
VRSN
VeriSign, Inc.
Technology
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ken и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.30%
11.32%
Ken
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2007 г., начальной даты MELI

Доходность по периодам

Ken на 11 дек. 2024 г. показал доходность в 32.83% с начала года и доходность в 30.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
26.52%0.66%12.27%30.56%13.80%11.69%
Ken32.83%7.35%22.30%31.77%24.66%30.16%
VRSN
VeriSign, Inc.
-2.64%8.34%11.37%-7.51%0.93%13.44%
AAPL
Apple Inc
29.32%10.50%16.55%27.87%30.15%26.14%
NFLX
Netflix, Inc.
87.59%13.40%40.50%97.27%25.18%34.41%
MELI
MercadoLibre, Inc.
19.58%-4.18%17.50%16.22%27.17%30.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ken, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.27%-0.71%-2.88%-6.04%12.78%3.01%1.33%8.96%1.38%-1.02%6.67%32.83%
202319.09%-2.99%8.58%0.06%5.31%4.71%-0.30%1.09%-8.05%1.31%15.77%-0.40%49.82%
2022-15.24%-3.68%3.11%-24.15%-6.80%-10.31%21.99%-0.47%-3.47%14.80%1.18%-5.34%-31.23%
2021-1.61%-3.78%-2.63%5.72%-5.07%8.09%0.07%8.32%-3.92%3.94%-1.50%4.44%11.34%
20208.96%-5.15%-7.54%15.79%15.44%9.44%10.08%9.11%-7.23%-1.43%12.18%9.52%88.63%
201917.77%10.53%5.44%3.38%-1.17%8.47%-0.48%-4.41%-3.68%3.47%7.24%3.25%59.69%
201815.85%4.09%-2.58%-0.35%5.87%5.01%2.41%9.23%0.16%-9.47%-1.43%-10.09%17.01%
201710.62%7.77%3.57%3.32%9.04%-5.20%12.15%-0.60%0.11%3.01%4.32%3.53%63.72%
2016-13.69%4.22%10.67%-5.59%7.24%-2.48%4.44%2.04%5.21%6.40%-5.24%1.83%13.15%
20157.03%9.95%-4.64%11.26%5.04%-0.31%6.47%-5.48%-6.24%8.87%12.45%-6.82%40.72%
2014-2.97%4.12%-8.32%-3.25%8.38%4.38%1.62%12.37%-4.00%6.95%1.44%-6.27%13.02%
201322.12%5.17%3.65%3.96%5.85%-7.17%11.50%6.64%6.48%5.09%2.12%1.28%87.17%

Комиссия

Комиссия Ken составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Ken среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Ken, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Ken, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Ken, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Ken, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Ken, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Ken, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Ken, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.962.54
Коэффициент Сортино Ken, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.673.39
Коэффициент Омега Ken, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.341.47
Коэффициент Кальмара Ken, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.723.66
Коэффициент Мартина Ken, с текущим значением в 8.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.6916.25
Ken
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VRSN
VeriSign, Inc.
-0.30-0.300.96-0.17-0.36
AAPL
Apple Inc
1.211.831.231.643.84
NFLX
Netflix, Inc.
3.414.281.583.0224.53
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.510.911.130.601.94

Ken на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.81 до 2.65, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.96
2.54
Ken
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Ken за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.10%0.12%0.18%0.12%0.15%0.26%0.45%0.41%0.58%0.57%0.55%0.66%
VRSN
VeriSign, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
NFLX
Netflix, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%0.53%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.91%
Ken
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Ken показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.52%19 мая 2008 г.13120 нояб. 2008 г.22819 окт. 2009 г.359
-49.57%8 сент. 2021 г.19616 июн. 2022 г.36021 нояб. 2023 г.556
-29.88%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.8027 янв. 2012 г.141
-28.7%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.4327 февр. 2019 г.123
-28.6%31 дек. 2007 г.2130 янв. 2008 г.5621 апр. 2008 г.77

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ken составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.14%
2.24%
Ken
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

NFLXMELIAAPLVRSN
NFLX1.000.370.380.37
MELI0.371.000.400.41
AAPL0.380.401.000.46
VRSN0.370.410.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 авг. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab