Ken
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 25% |
VRSN VeriSign, Inc. | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ken и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2007 г., начальной даты MELI
Доходность по периодам
Ken на 26 дек. 2024 г. показал доходность в 33.19% с начала года и доходность в 30.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 26.63% | 1.18% | 10.44% | 27.03% | 13.30% | 11.23% |
| Ken | 33.19% | 3.21% | 20.02% | 32.57% | 23.32% | 30.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VRSN VeriSign, Inc. | -2.18% | 10.76% | 12.50% | -2.59% | 0.76% | 13.18% |
AAPL Apple Inc | 34.77% | 10.88% | 21.35% | 34.40% | 29.85% | 26.16% |
NFLX Netflix, Inc. | 91.45% | 7.69% | 37.54% | 89.77% | 23.23% | 34.45% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 10.93% | -16.98% | 3.83% | 10.57% | 23.89% | 29.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ken, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.27% | -0.71% | -2.88% | -6.04% | 12.78% | 3.01% | 1.33% | 8.96% | 1.38% | -1.02% | 6.67% | 33.19% | |
| 2023 | 19.09% | -2.99% | 8.58% | 0.06% | 5.31% | 4.71% | -0.30% | 1.09% | -8.05% | 1.31% | 15.77% | -0.40% | 49.82% |
| 2022 | -15.24% | -3.68% | 3.11% | -24.15% | -6.80% | -10.31% | 21.99% | -0.47% | -3.47% | 14.80% | 1.18% | -5.34% | -31.23% |
| 2021 | -1.61% | -3.78% | -2.63% | 5.72% | -5.07% | 8.09% | 0.07% | 8.32% | -3.92% | 3.94% | -1.50% | 4.44% | 11.34% |
| 2020 | 8.96% | -5.15% | -7.54% | 15.79% | 15.44% | 9.44% | 10.08% | 9.11% | -7.23% | -1.43% | 12.18% | 9.52% | 88.63% |
| 2019 | 17.77% | 10.53% | 5.44% | 3.38% | -1.17% | 8.47% | -0.48% | -4.41% | -3.68% | 3.47% | 7.24% | 3.25% | 59.69% |
| 2018 | 15.85% | 4.09% | -2.58% | -0.35% | 5.87% | 5.01% | 2.41% | 9.23% | 0.16% | -9.47% | -1.43% | -10.09% | 17.01% |
| 2017 | 10.62% | 7.77% | 3.57% | 3.32% | 9.04% | -5.20% | 12.15% | -0.60% | 0.11% | 3.01% | 4.32% | 3.53% | 63.72% |
| 2016 | -13.69% | 4.22% | 10.67% | -5.59% | 7.24% | -2.48% | 4.44% | 2.04% | 5.21% | 6.40% | -5.24% | 1.83% | 13.15% |
| 2015 | 7.03% | 9.95% | -4.64% | 11.26% | 5.04% | -0.31% | 6.47% | -5.48% | -6.24% | 8.87% | 12.45% | -6.82% | 40.72% |
| 2014 | -2.97% | 4.12% | -8.32% | -3.25% | 8.38% | 4.38% | 1.62% | 12.37% | -4.00% | 6.95% | 1.44% | -6.27% | 13.02% |
| 2013 | 22.12% | 5.17% | 3.65% | 3.96% | 5.85% | -7.17% | 11.50% | 6.64% | 6.48% | 5.09% | 2.12% | 1.28% | 87.17% |
Комиссия
Комиссия Ken составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ken составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | -0.12 | -0.05 | 0.99 | -0.07 | -0.21 |
AAPL Apple Inc | 1.51 | 2.18 | 1.28 | 2.05 | 5.34 |
NFLX Netflix, Inc. | 3.09 | 3.95 | 1.53 | 2.84 | 22.14 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.26 | 0.60 | 1.08 | 0.31 | 0.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ken за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.10% | 0.12% | 0.18% | 0.12% | 0.15% | 0.26% | 0.45% | 0.41% | 0.58% | 0.57% | 0.55% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VRSN VeriSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ken показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка Ken составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.52% | 19 мая 2008 г. | 131 | 20 нояб. 2008 г. | 228 | 19 окт. 2009 г. | 359 |
| -49.57% | 8 сент. 2021 г. | 196 | 16 июн. 2022 г. | 360 | 21 нояб. 2023 г. | 556 |
| -29.88% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 141 |
| -28.7% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 27 февр. 2019 г. | 123 |
| -28.6% | 31 дек. 2007 г. | 21 | 30 янв. 2008 г. | 56 | 21 апр. 2008 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ken составляет 4.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NFLX | MELI | AAPL | VRSN | |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.37 |
| MELI | 0.37 | 1.00 | 0.40 | 0.41 |
| AAPL | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.46 |
| VRSN | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 1.00 |