Ken
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 25% |
MELI MercadoLibre, Inc. | Consumer Cyclical | 25% |
NFLX Netflix, Inc. | Communication Services | 25% |
VRSN VeriSign, Inc. | Technology | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ken и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 авг. 2007 г., начальной даты MELI
Доходность по периодам
Ken на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 17.09% с начала года и доходность в 28.44% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Ken | 17.09% | 4.55% | 16.53% | 25.40% | 23.02% | 28.31% |
Активы портфеля: | ||||||
VRSN VeriSign, Inc. | -11.71% | 2.58% | -4.81% | -11.97% | -2.07% | 12.44% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
NFLX Netflix, Inc. | 36.74% | 5.62% | 10.08% | 50.35% | 17.78% | 25.48% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 26.38% | 6.24% | 31.31% | 39.06% | 28.38% | 32.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ken, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.27% | -0.71% | -2.88% | -6.04% | 12.78% | 3.01% | 1.33% | 8.96% | 17.09% | ||||
2023 | 19.09% | -2.99% | 8.58% | 0.06% | 5.31% | 4.71% | -0.30% | 1.09% | -8.05% | 1.31% | 15.77% | -0.40% | 49.82% |
2022 | -15.24% | -3.68% | 3.11% | -24.15% | -6.80% | -10.31% | 21.99% | -0.47% | -3.47% | 14.80% | 1.18% | -5.34% | -31.23% |
2021 | -1.61% | -3.78% | -2.63% | 5.72% | -5.07% | 8.09% | 0.07% | 8.32% | -3.92% | 3.94% | -1.50% | 4.44% | 11.34% |
2020 | 8.96% | -5.15% | -7.54% | 15.79% | 15.44% | 9.44% | 10.08% | 9.11% | -7.23% | -1.43% | 12.18% | 9.52% | 88.63% |
2019 | 17.77% | 10.53% | 5.44% | 3.38% | -1.17% | 8.47% | -0.48% | -4.41% | -3.68% | 3.47% | 7.24% | 3.25% | 59.69% |
2018 | 15.85% | 4.09% | -2.58% | -0.35% | 5.87% | 5.01% | 2.41% | 9.23% | 0.16% | -9.47% | -1.43% | -10.09% | 17.01% |
2017 | 10.62% | 7.77% | 3.57% | 3.32% | 9.04% | -5.20% | 12.15% | -0.60% | 0.11% | 3.01% | 4.32% | 3.53% | 63.72% |
2016 | -13.69% | 4.22% | 10.67% | -5.59% | 7.24% | -2.48% | 4.44% | 2.04% | 5.21% | 6.40% | -5.24% | 1.83% | 13.15% |
2015 | 7.03% | 9.95% | -4.64% | 11.26% | 5.04% | -0.31% | 6.47% | -5.48% | -6.24% | 8.87% | 12.45% | -6.82% | 40.72% |
2014 | -2.97% | 4.12% | -8.32% | -3.25% | 8.38% | 4.38% | 1.62% | 12.37% | -4.00% | 6.95% | 1.44% | -6.27% | 13.02% |
2013 | 22.12% | 5.17% | 3.65% | 3.96% | 5.85% | -7.17% | 11.50% | 6.64% | 6.48% | 5.09% | 2.12% | 1.28% | 87.16% |
Комиссия
Комиссия Ken составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Ken среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VRSN VeriSign, Inc. | -0.62 | -0.74 | 0.90 | -0.34 | -0.83 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
NFLX Netflix, Inc. | 1.51 | 2.40 | 1.31 | 0.99 | 7.40 |
MELI MercadoLibre, Inc. | 1.19 | 1.84 | 1.22 | 0.96 | 3.71 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ken за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ken | 0.11% | 0.12% | 0.18% | 0.12% | 0.15% | 0.26% | 0.45% | 0.41% | 0.58% | 0.57% | 0.55% | 0.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VRSN VeriSign, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% | 0.52% | 0.53% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ken показал максимальную просадку в 61.52%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка Ken составляет 3.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-61.52% | 19 мая 2008 г. | 131 | 20 нояб. 2008 г. | 228 | 19 окт. 2009 г. | 359 |
-49.57% | 8 сент. 2021 г. | 196 | 16 июн. 2022 г. | 360 | 21 нояб. 2023 г. | 556 |
-29.88% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 80 | 27 янв. 2012 г. | 141 |
-28.7% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 43 | 27 февр. 2019 г. | 123 |
-28.6% | 31 дек. 2007 г. | 21 | 30 янв. 2008 г. | 56 | 21 апр. 2008 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ken составляет 5.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NFLX | MELI | AAPL | VRSN | |
---|---|---|---|---|
NFLX | 1.00 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
MELI | 0.38 | 1.00 | 0.40 | 0.41 |
AAPL | 0.38 | 0.40 | 1.00 | 0.46 |
VRSN | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 1.00 |