ih-main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ih-main на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.40% с начала года и доходность в 14.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| ih-main | 2.46% | 1.37% | 15.56% | 21.53% | 15.17% | 14.56% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
QQQ Invesco QQQ | 2.59% | 1.14% | 19.69% | 23.14% | 18.74% | 18.65% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.61% | 1.17% | 6.84% | 13.09% | 11.02% | 11.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35% | 2.46% | |||||||||||
| 2024 | 1.39% | 4.58% | 2.81% | -4.24% | 4.86% | 3.96% | 1.01% | 1.92% | 2.09% | -0.70% | 5.45% | -2.14% | 22.56% |
| 2023 | 6.58% | -2.02% | 4.46% | 0.70% | 1.96% | 6.20% | 3.67% | -1.55% | -4.75% | -2.47% | 9.18% | 5.28% | 29.62% |
| 2022 | -5.99% | -3.28% | 3.92% | -9.47% | 0.46% | -8.40% | 9.05% | -4.15% | -9.24% | 7.49% | 5.83% | -6.20% | -20.32% |
| 2021 | -0.54% | 2.37% | 4.46% | 4.84% | 0.55% | 2.93% | 2.22% | 3.23% | -4.83% | 6.80% | -0.01% | 3.85% | 28.51% |
| 2020 | 0.53% | -7.72% | -10.67% | 13.48% | 5.15% | 2.86% | 6.28% | 8.03% | -4.21% | -2.16% | 11.49% | 4.02% | 26.93% |
| 2019 | 7.81% | 3.35% | 2.43% | 4.29% | -7.20% | 7.24% | 1.77% | -1.64% | 2.06% | 2.65% | 3.58% | 3.10% | 32.66% |
| 2018 | 6.24% | -3.46% | -2.93% | 0.06% | 3.24% | 0.86% | 3.55% | 3.78% | 0.46% | -7.17% | 1.57% | -8.63% | -3.51% |
| 2017 | 2.13% | 3.90% | 0.66% | 1.33% | 2.19% | -0.39% | 2.53% | 0.73% | 1.55% | 3.27% | 3.01% | 1.24% | 24.45% |
| 2016 | -4.86% | -0.35% | 6.75% | -0.73% | 2.35% | 0.25% | 4.38% | 0.26% | 0.66% | -1.64% | 2.71% | 1.86% | 11.75% |
| 2015 | -2.72% | 5.93% | -1.96% | 1.19% | 1.34% | -2.41% | 2.48% | -6.14% | -1.99% | 9.32% | 0.44% | -1.52% | 3.06% |
| 2014 | -3.35% | 4.55% | 0.21% | 0.73% | 2.60% | 2.17% | -0.81% | 4.11% | -0.94% | 2.36% | 3.28% | -0.96% | 14.51% |
Комиссия
Комиссия ih-main составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ih-main составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
QQQ Invesco QQQ | 1.37 | 1.87 | 1.25 | 1.85 | 6.39 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.57 | 1.19 | 1.52 | 4.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ih-main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.64% | 1.67% | 1.76% | 1.89% | 1.43% | 1.70% | 1.87% | 2.02% | 1.76% | 1.99% | 2.04% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | 0.54% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.58% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.07% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-main показал максимальную просадку в 31.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка ih-main составляет 1.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.77% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -26.1% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 494 |
| -19.68% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -12.48% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
| -12.42% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-main составляет 4.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.66 | 0.85 |
| QQQ | 0.66 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.85 | 0.90 | 1.00 |