ih-main
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 25% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ih-main и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
ih-main на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 18.29% с начала года и доходность в 14.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| ih-main | 18.29% | 1.43% | 8.94% | 31.20% | 16.63% | 14.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
QQQ Invesco QQQ | 18.15% | -0.01% | 8.25% | 35.55% | 21.22% | 18.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 13.02% | 2.31% | 7.55% | 21.69% | 12.91% | 11.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ih-main, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.29% | 4.39% | 3.11% | -4.23% | 4.56% | 3.45% | 1.72% | 2.07% | 18.29% | ||||
| 2023 | 6.33% | -2.14% | 4.10% | 0.72% | 1.21% | 6.17% | 3.66% | -1.56% | -4.69% | -2.56% | 8.88% | 5.25% | 27.31% |
| 2022 | -5.48% | -3.07% | 3.79% | -8.82% | 0.78% | -8.35% | 8.70% | -4.05% | -9.10% | 7.87% | 5.86% | -5.91% | -18.43% |
| 2021 | -0.67% | 2.86% | 5.03% | 4.68% | 0.81% | 2.46% | 2.10% | 3.06% | -4.68% | 6.59% | -0.36% | 4.33% | 28.95% |
| 2020 | 0.30% | -7.88% | -10.97% | 13.29% | 4.95% | 2.38% | 6.10% | 7.52% | -3.95% | -1.94% | 11.58% | 3.85% | 24.69% |
| 2019 | 7.72% | 3.38% | 2.34% | 4.20% | -7.13% | 7.21% | 1.73% | -1.62% | 2.17% | 2.53% | 3.54% | 3.04% | 32.24% |
| 2018 | 6.12% | -3.57% | -2.87% | 0.02% | 3.08% | 0.84% | 3.62% | 3.62% | 0.52% | -7.04% | 1.73% | -8.62% | -3.62% |
| 2017 | 2.05% | 3.89% | 0.62% | 1.26% | 2.12% | -0.31% | 2.46% | 0.67% | 1.64% | 3.22% | 3.07% | 1.28% | 24.23% |
| 2016 | -4.75% | -0.30% | 6.75% | -0.67% | 2.30% | 0.32% | 4.34% | 0.25% | 0.63% | -1.65% | 2.79% | 1.88% | 12.03% |
| 2015 | -2.73% | 5.91% | -1.96% | 1.17% | 1.32% | -2.42% | 2.41% | -6.11% | -1.97% | 9.26% | 0.44% | -1.51% | 2.91% |
| 2014 | -3.36% | 4.55% | 0.22% | 0.74% | 2.59% | 2.17% | -0.82% | 4.10% | -0.94% | 2.36% | 3.26% | -0.95% | 14.48% |
| 2013 | 4.63% | 1.28% | 3.76% | 2.43% | 2.41% | -1.56% | 5.38% | -2.51% | 3.59% | 4.72% | 3.02% | 2.52% | 33.64% |
Комиссия
Комиссия ih-main составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ih-main среди портфелей на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
QQQ Invesco QQQ | 1.86 | 2.47 | 1.33 | 2.39 | 8.81 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.68 | 2.45 | 1.29 | 1.51 | 8.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ih-main за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ih-main | 1.40% | 1.76% | 1.89% | 1.42% | 1.70% | 1.87% | 2.02% | 1.76% | 1.99% | 2.04% | 1.93% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.58% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ih-main показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка ih-main составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.68% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 293 | 12 дек. 2023 г. | 488 |
| -19.44% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -12.37% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
| -12.3% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ih-main составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHD | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|
| SCHD | 1.00 | 0.68 | 0.86 |
| QQQ | 0.68 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.86 | 0.90 | 1.00 |