spy + MF 50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | Systematic Trend | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | Hedge Fund | 0% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты PQTPX
Доходность по периодам
spy + MF 50 на 31 мая 2025 г. показал доходность в -4.51% с начала года и доходность в 7.88% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| spy + MF 50 | -4.51% | 1.81% | -4.48% | -0.94% | 9.23% | 7.88% |
| Активы портфеля: | ||||||
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -9.93% | -2.81% | -7.52% | -14.70% | 1.90% | 2.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 6.28% | -1.56% | 14.21% | 15.81% | 12.73% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | -0.31% | 1.69% | -2.19% | -1.56% | 5.47% | 0.96% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью spy + MF 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.42% | -1.80% | -3.00% | -1.94% | 1.81% | -4.51% | |||||||
| 2024 | 0.33% | 3.99% | 2.48% | -1.29% | 1.04% | 0.43% | 0.13% | -0.47% | 1.64% | -2.38% | 4.08% | 0.04% | 10.27% |
| 2023 | 3.50% | -1.33% | -1.64% | 1.75% | 2.10% | 3.20% | 0.52% | -2.72% | -0.40% | -0.58% | 1.53% | 4.25% | 10.36% |
| 2022 | -2.55% | 0.17% | 4.71% | -1.07% | -0.59% | -1.51% | 2.34% | -1.81% | -1.52% | 4.00% | -1.49% | -3.43% | -3.09% |
| 2021 | -0.75% | 2.17% | 3.29% | 3.45% | 1.52% | 1.54% | 1.81% | 2.39% | -0.76% | 4.94% | -2.79% | 3.29% | 21.75% |
| 2020 | -0.83% | -2.82% | -2.78% | 5.94% | 2.39% | -0.49% | 4.56% | 3.03% | -3.32% | -1.20% | 6.26% | 4.25% | 15.29% |
| 2019 | 2.06% | 1.92% | 2.73% | 2.76% | -3.53% | 3.64% | 1.91% | 0.64% | -1.24% | 0.46% | 1.95% | 2.32% | 16.54% |
| 2018 | 4.47% | -4.81% | -0.83% | -0.21% | 1.13% | 1.13% | 1.29% | 2.47% | -1.19% | -2.97% | 1.22% | -1.80% | -0.45% |
| 2017 | 0.10% | 2.47% | -0.29% | 0.55% | 0.92% | -0.90% | 2.28% | 0.99% | -0.05% | 2.68% | 1.79% | 0.61% | 11.66% |
| 2016 | -0.78% | 3.32% | 1.61% | -0.46% | -0.22% | 0.89% | 2.45% | -0.09% | -0.91% | -1.76% | 1.85% | 1.61% | 7.62% |
| 2015 | 0.19% | 2.19% | -0.78% | -1.13% | -1.30% | -0.99% | 0.89% | -3.72% | 0.44% | 2.42% | 0.24% | -2.13% | -3.79% |
| 2014 | -1.10% | 2.90% | 0.37% | 1.33% | 2.51% | 1.67% | -0.35% | 4.05% | 0.26% | 0.60% | 3.74% | 0.31% | 17.41% |
Комиссия
Комиссия spy + MF 50 составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг spy + MF 50 составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -1.74 | -2.36 | 0.74 | -0.54 | -1.73 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.70 | 1.02 | 1.15 | 0.68 | 2.57 |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | -0.15 | -0.23 | 0.97 | -0.22 | -0.50 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность spy + MF 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 8.22% | 1.80% | 3.13% | 2.12% | 1.18% | 1.00% | 1.02% | 4.73% | 5.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.80% | 2.40% | 4.73% | 2.49% | 0.32% | 0.20% | 0.00% | 7.40% | 10.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.58% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
spy + MF 50 показал максимальную просадку в 11.88%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка spy + MF 50 составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -11.88% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 74 |
| -11.63% | 26 дек. 2024 г. | 70 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.12% | 16 апр. 2015 г. | 92 | 25 авг. 2015 г. | 245 | 15 авг. 2016 г. | 337 |
| -8.95% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 279 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
| -8.76% | 20 апр. 2022 г. | 225 | 13 мар. 2023 г. | 77 | 3 июл. 2023 г. | 302 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PQTPX | WTMF | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | 0.14 | 1.00 | 0.83 |
| PQTPX | 0.01 | 1.00 | 0.33 | 0.01 | 0.48 |
| WTMF | 0.14 | 0.33 | 1.00 | 0.14 | 0.29 |
| SPY | 1.00 | 0.01 | 0.14 | 1.00 | 0.83 |
| Portfolio | 0.83 | 0.48 | 0.29 | 0.83 | 1.00 |