PortfoliosLab logo
spy + MF 50
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


PQTPX 50%SPY 50%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в spy + MF 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
138.38%
210.41%
spy + MF 50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты PQTPX

Доходность по периодам

spy + MF 50 на 5 мая 2025 г. показал доходность в -5.88% с начала года и доходность в 7.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.31%12.07%-0.74%10.90%14.73%10.57%
spy + MF 50-5.88%3.69%-2.59%-0.42%9.28%7.59%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
-8.78%-4.06%-5.12%-12.08%1.37%1.72%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-3.01%12.17%-0.12%12.26%16.40%12.46%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
-0.86%3.03%0.80%-1.61%4.71%0.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью spy + MF 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%-1.80%-3.00%-1.94%0.35%-5.88%
20240.33%3.99%2.48%-1.29%1.04%0.43%0.13%-0.47%1.64%-2.38%4.08%0.04%10.27%
20233.50%-1.33%-1.64%1.75%2.10%3.20%0.52%-2.72%-0.40%-0.58%1.53%4.25%10.36%
2022-2.55%0.17%4.71%-1.07%-0.59%-1.51%2.33%-1.81%-1.52%4.00%-1.49%-3.95%-3.60%
2021-0.75%2.17%3.29%3.45%1.52%1.54%1.81%2.39%-0.76%4.94%-2.79%2.75%21.11%
2020-0.83%-2.82%-2.78%5.94%2.39%-0.49%4.56%3.03%-3.33%-1.20%6.26%3.97%14.97%
20192.06%1.92%2.73%2.76%-3.53%3.64%1.91%0.64%-1.24%0.46%1.95%2.33%16.54%
20184.47%-4.81%-0.83%-0.21%1.13%1.13%1.29%2.47%-1.19%-2.97%1.22%-1.80%-0.46%
20170.10%2.47%-0.29%0.55%0.92%-0.90%2.28%0.99%-0.05%2.68%1.79%0.61%11.66%
2016-0.78%3.32%1.60%-0.46%-0.22%0.89%2.45%-0.09%-0.92%-1.76%1.85%1.61%7.62%
20150.19%2.19%-0.78%-1.13%-1.30%-0.96%0.89%-3.72%0.47%2.42%0.24%-2.44%-4.04%
2014-1.10%2.90%0.37%1.33%2.51%1.67%-0.35%4.05%0.26%0.60%3.74%-0.97%15.91%

Комиссия

Комиссия spy + MF 50 составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии PQTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PQTPX: 1.51%
График комиссии WTMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WTMF: 0.65%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг spy + MF 50 составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности spy + MF 50, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа spy + MF 50, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино spy + MF 50, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега spy + MF 50, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара spy + MF 50, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина spy + MF 50, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.16
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
Portfolio: -0.15
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.60
Portfolio: 0.98
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
Portfolio: -0.14
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
Portfolio: -0.48
^GSPC: 2.70

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
-1.77-2.350.74-0.59-1.80
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.721.131.170.763.04
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
-0.18-0.190.98-0.19-0.45

spy + MF 50 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.09, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.16
0.67
spy + MF 50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность spy + MF 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.63%0.60%0.70%7.59%1.25%2.85%2.12%1.18%1.00%1.02%4.43%4.57%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
0.00%0.00%0.00%13.52%1.29%4.18%2.49%0.31%0.21%0.00%6.79%7.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
WTMF
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
3.60%3.57%4.74%5.29%14.71%0.47%1.63%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.10%
-7.45%
spy + MF 50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

spy + MF 50 показал максимальную просадку в 11.88%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка spy + MF 50 составляет 7.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-11.88%21 февр. 2020 г.2120 мар. 2020 г.535 июн. 2020 г.74
-11.63%26 дек. 2024 г.708 апр. 2025 г.
-9.24%20 апр. 2022 г.22513 мар. 2023 г.19113 дек. 2023 г.416
-9.1%16 апр. 2015 г.9225 авг. 2015 г.32913 дек. 2016 г.421
-8.95%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.27921 мар. 2019 г.288

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность spy + MF 50 составляет 7.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.16%
14.17%
spy + MF 50
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов
0.501.001.502.002.503.00
Эффективные активы: 2.00

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCPQTPXWTMFSPYPortfolio
^GSPC1.000.010.141.000.83
PQTPX0.011.000.330.010.48
WTMF0.140.331.000.140.29
SPY1.000.010.141.000.83
Portfolio0.830.480.290.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 янв. 2014 г.