spy + MF 50

График показывает рост $10,000 инвестированных в spy + MF 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

spy + MF 50 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 7.35% с начала года и доходность в 10.23% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был февр. 2018 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении spy + MF 50 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -3.7%.

spy + MF 50 has an annualized alpha of 4.12%, beta of 0.43, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.18%) than losses (42.12%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 4.12% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.43 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия spy + MF 50 составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

spy + MF 50 имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для spy + MF 50 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

spy + MF 50 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.81
• За 5 лет: 0.97
• За 10 лет: 1.12
• За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность spy + MF 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

spy + MF 50 показал максимальную просадку в 11.88%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка spy + MF 50 составляет 2.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.