spy + MF 50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | Systematic Trend | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | Hedge Fund | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в spy + MF 50 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 янв. 2014 г., начальной даты PQTPX
Доходность по периодам
spy + MF 50 на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 0.89% с начала года и доходность в 8.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.59% | -1.89% | 7.22% | 27.21% | 12.98% | 11.35% |
| spy + MF 50 | 1.10% | -1.00% | 4.75% | 18.73% | 11.41% | 8.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -0.19% | 0.98% | -2.91% | -2.08% | 4.71% | 2.06% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.58% | -1.72% | 7.91% | 28.87% | 14.68% | 13.29% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 0.29% | -2.34% | -0.37% | 4.51% | 4.50% | 1.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью spy + MF 50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.77% | 4.42% | 2.76% | -2.32% | 2.52% | 1.59% | 0.58% | 0.69% | 1.84% | -1.72% | 4.92% | -1.07% | 15.74% |
| 2023 | 4.11% | -1.60% | -0.41% | 1.71% | 1.64% | 4.11% | 1.33% | -2.39% | -1.71% | -1.04% | 3.71% | 4.34% | 14.32% |
| 2022 | -3.52% | -0.92% | 4.40% | -3.36% | -0.36% | -3.41% | 3.50% | -2.22% | -2.85% | 4.56% | -0.50% | -4.23% | -9.07% |
| 2021 | -0.83% | 2.35% | 3.66% | 4.03% | 1.25% | 1.76% | 2.02% | 2.58% | -2.04% | 5.58% | -2.17% | 3.35% | 23.42% |
| 2020 | -0.62% | -4.14% | -5.15% | 6.79% | 2.70% | -0.13% | 4.86% | 3.93% | -3.42% | -1.55% | 7.51% | 3.90% | 14.55% |
| 2019 | 2.87% | 2.11% | 2.61% | 3.02% | -4.11% | 4.30% | 1.83% | 0.15% | -0.57% | 0.84% | 2.32% | 2.46% | 19.03% |
| 2018 | 4.67% | -4.60% | -1.17% | -0.08% | 1.35% | 1.04% | 1.74% | 2.61% | -0.84% | -3.92% | 1.37% | -3.48% | -1.74% |
| 2017 | 0.26% | 2.60% | -0.26% | 0.60% | 0.98% | -0.70% | 2.25% | 0.89% | 0.25% | 2.62% | 1.99% | 0.71% | 12.83% |
| 2016 | -1.01% | 3.15% | 1.86% | -0.44% | -0.17% | 0.88% | 2.50% | -0.08% | -0.87% | -1.75% | 1.97% | 1.64% | 7.79% |
| 2015 | 0.20% | 2.18% | -0.78% | -1.16% | -1.34% | -0.95% | 0.91% | -3.77% | 0.34% | 2.19% | 0.24% | -2.51% | -4.51% |
| 2014 | -1.10% | 2.90% | 0.37% | 1.33% | 2.51% | 1.67% | -0.35% | 4.05% | 0.27% | 0.57% | 3.76% | -1.00% | 15.86% |
Комиссия
Комиссия spy + MF 50 составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг spy + MF 50 составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -0.28 | -0.32 | 0.96 | -0.10 | -0.34 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.31 | 3.05 | 1.43 | 3.46 | 15.00 |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 0.45 | 0.74 | 1.09 | 0.58 | 1.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность spy + MF 50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.59% | 0.60% | 0.70% | 7.59% | 1.25% | 2.85% | 2.12% | 1.18% | 1.00% | 1.02% | 4.43% | 4.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.52% | 1.29% | 4.18% | 2.49% | 0.31% | 0.21% | 0.00% | 6.79% | 7.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
WTMF WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 3.56% | 3.57% | 4.74% | 5.29% | 14.71% | 0.47% | 1.63% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
spy + MF 50 показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка spy + MF 50 составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -11.42% | 30 мар. 2022 г. | 189 | 28 дек. 2022 г. | 241 | 13 дек. 2023 г. | 430 |
| -10.71% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 295 |
| -9.8% | 16 апр. 2015 г. | 198 | 27 янв. 2016 г. | 225 | 15 дек. 2016 г. | 423 |
| -7.48% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 38 | 16 нояб. 2020 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность spy + MF 50 составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPY | PQTPX | WTMF | |
|---|---|---|---|
| SPY | 1.00 | 0.02 | 0.13 |
| PQTPX | 0.02 | 1.00 | 0.34 |
| WTMF | 0.13 | 0.34 | 1.00 |