PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *

Currency in USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

Распределение активов

FLDR 40.00%FSKAX 50.00%FNCMX 10.00%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		Large Cap Blend Equities
50%
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		Corporate Bonds
40%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		Large Cap Growth Equities
10%

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.50%-0.93%8.56%8.85%24.33%19.37%11.84%13.61%
Портфель
Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *
0.02%-0.59%6.73%6.91%18.25%14.96%9.23%—
Активы портфеля:
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		0.06%0.43%1.58%1.88%4.76%5.36%3.70%—
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		2.55%-3.02%11.32%11.57%33.78%25.17%13.84%19.10%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.89%-0.76%9.19%9.26%25.69%20.78%12.13%14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.98%-0.40%-2.92%6.96%3.78%-1.53%6.73%
20251.88%-1.04%-3.63%-0.23%4.35%3.52%1.67%1.54%2.52%1.77%0.08%0.09%12.98%
20240.89%3.49%2.05%-2.63%3.33%2.38%1.16%1.40%1.54%-0.41%4.18%-1.41%16.93%
20234.99%-1.23%2.13%0.79%0.98%4.33%2.37%-1.06%-2.94%-1.56%6.12%3.72%19.78%
2022-3.95%-1.61%1.61%-5.97%-0.25%-5.09%6.10%-2.40%-5.92%4.41%3.54%-3.78%-13.38%
2021-0.06%1.61%1.73%3.16%0.15%1.89%1.10%1.84%-2.88%4.02%-0.72%2.01%14.54%

Метрики бенчмарка

Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * has an annualized alpha of 1.58%, beta of 0.64, and R2 of 0.97 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 14, 2018.

  • This portfolio participated in 66.77% of S&P 500 Index downside but only 63.52% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.64 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
1.58%
Бета
0.64
R²
0.97
Участие в росте
63.52%
Участие в снижении
66.77%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ПортфельБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

2.12

1.86

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

2.95

2.53

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.53

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.89

11.37

+2.52

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
98
5.909.992.7310.1969.63
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
53
1.902.511.332.509.59
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
63
1.932.631.352.7712.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * на 13 июн. 2026 г. составляет 2.12 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.29%2.42%2.85%2.88%1.74%0.82%1.28%2.48%2.01%1.04%1.32%0.56%
Активы портфеля:
FLDR
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF		4.42%4.66%5.50%5.28%2.09%0.51%1.22%2.69%1.38%0.00%0.00%0.00%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.46%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.96%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * показал максимальную просадку в 24.61%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.

Текущая просадка Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * составляет 1.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-24.61%март 2020 г.
29d4mo 2d
5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г.
Медвежий рынок2022
-17.36%окт. 2022 г.
9mo 20d1y 1mo
1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018
-12.35%дек. 2018 г.
3mo 4d3mo 8d
6mo 12dсент. 2018 г. - апр. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025
-12.30%апр. 2025 г.
1mo 17d2mo 17d
4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2020 года2020
-6.22%сент. 2020 г.
20d1mo 19d
2mo 9dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал хорошо распределён между большинством позиций, с лишь незначительной концентрацией в отдельных активах. Реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации
1 год
3 года
5 лет
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.04

1.04

1.04

1.12

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.12, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * с S&P 500 Index

Корреляция Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * с S&P 500 Index составляет 0.99 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.
Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2018 г.

0.99

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FSKAX: 0.99, а самая низкая у FLDR: 0.03.

FLDR
0.03
FNCMX
0.93
FSKAX
0.99

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *. Самая высокая корреляция с портфелем у FSKAX: 0.99, а самая низкая у FLDR: 0.08.

FLDR
0.08
FNCMX
0.95
FSKAX
0.99

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLDRFNCMXFSKAX
FLDR1.000.040.04
FNCMX0.041.000.94
FSKAX0.040.941.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 июн. 2018 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации