Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | Corporate Bonds | 40% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | Large Cap Growth Equities | 10% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 июн. 2018 г., начальной даты FLDR
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * | 0.02% | -1.93% | -1.89% | -0.35% | 13.17% | 13.54% | 8.14% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.71% | -3.39% | -3.30% | -1.48% | 17.58% | 18.15% | 10.66% | 13.64% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 1.16% | -2.94% | -5.91% | -4.15% | 24.82% | 22.30% | 11.05% | 16.99% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.04% | -0.10% | 0.65% | 1.76% | 4.40% | 5.49% | 3.58% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 июн. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.98% | -0.40% | -2.92% | 0.48% | -1.89% | ||||||||
| 2025 | 1.88% | -1.04% | -3.63% | -0.23% | 4.35% | 3.52% | 1.67% | 1.54% | 2.52% | 1.77% | 0.08% | 0.09% | 12.98% |
| 2024 | 0.89% | 3.49% | 2.05% | -2.63% | 3.33% | 2.38% | 1.16% | 1.40% | 1.54% | -0.41% | 4.18% | -1.41% | 16.93% |
| 2023 | 4.99% | -1.23% | 2.13% | 0.79% | 0.98% | 4.33% | 2.37% | -1.06% | -2.94% | -1.56% | 6.12% | 3.72% | 19.78% |
| 2022 | -3.95% | -1.61% | 1.61% | -5.97% | -0.25% | -5.09% | 6.10% | -2.40% | -5.92% | 4.41% | 3.54% | -3.78% | -13.38% |
| 2021 | -0.06% | 1.61% | 1.73% | 3.16% | 0.15% | 1.89% | 1.10% | 1.84% | -2.88% | 4.02% | -0.72% | 2.01% | 14.54% |
Метрики бенчмарка
Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? *: годовая альфа составляет 1.55%, бета — 0.64, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 15.06.2018.
- Портфель участвовал в 66.69% снижения S&P 500 Index, но только в 63.62% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.64 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 63.62%
- Участие в снижении
- 66.69%
Комиссия
Комиссия Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.88 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.37 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.39 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 6.43 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 49 | 0.99 | 1.52 | 1.23 | 1.53 | 7.26 |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 60 | 1.12 | 1.72 | 1.25 | 2.04 | 7.40 |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 98 | 4.51 | 6.76 | 2.19 | 5.79 | 30.07 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.40% | 2.42% | 2.85% | 2.88% | 1.74% | 0.82% | 1.28% | 2.48% | 2.01% | 1.04% | 1.32% | 0.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.05% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.54% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * показал максимальную просадку в 24.61%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 83 торговые сессии.
Текущая просадка Guilfoyle Irrevocable Portfolio Allocations-BETTER OPTION? * составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.61% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -17.36% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -12.35% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 131 |
| -12.3% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -6.22% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 35 | 11 нояб. 2020 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.38, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | FLDR | FNCMX | FSKAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.02 | 0.93 | 0.99 | 0.99 |
| FLDR | 0.02 | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| FNCMX | 0.93 | 0.03 | 1.00 | 0.94 | 0.95 |
| FSKAX | 0.99 | 0.03 | 0.94 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.99 | 0.07 | 0.95 | 0.99 | 1.00 |