VEU VTI VOO VEA foreign and US equities
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VEU VTI VOO VEA foreign and US equities и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VEU VTI VOO VEA foreign and US equities на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -2.40% с начала года и доходность в 8.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| VEU VTI VOO VEA foreign and US equities | -6.33% | -5.88% | -7.39% | 7.95% | 13.73% | 9.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -10.40% | -6.85% | -9.83% | 6.93% | 14.69% | 10.90% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.64% | -9.35% | 7.75% | 15.13% | 11.61% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 4.48% | -4.00% | -1.84% | 9.73% | 10.37% | 4.67% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.62% | -3.03% | -0.16% | 9.43% | 11.39% | 5.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEU VTI VOO VEA foreign and US equities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.12% | -0.66% | -4.25% | -4.51% | -6.33% | ||||||||
| 2024 | 0.62% | 4.63% | 3.33% | -3.86% | 4.74% | 2.13% | 1.85% | 2.39% | 2.02% | -1.90% | 4.70% | -2.78% | 18.86% |
| 2023 | 7.26% | -2.88% | 3.08% | 1.61% | -0.73% | 6.02% | 3.46% | -2.44% | -4.45% | -2.65% | 9.08% | 5.02% | 23.51% |
| 2022 | -4.94% | -2.77% | 2.55% | -8.31% | 0.48% | -8.31% | 7.86% | -4.27% | -9.37% | 7.20% | 7.36% | -4.77% | -17.89% |
| 2021 | -0.52% | 2.74% | 3.53% | 4.44% | 1.42% | 1.42% | 1.33% | 2.46% | -4.21% | 5.71% | -2.08% | 4.13% | 21.85% |
| 2020 | -1.09% | -7.76% | -13.80% | 11.02% | 5.09% | 2.64% | 5.01% | 6.35% | -3.07% | -2.43% | 12.01% | 4.66% | 16.61% |
| 2019 | 7.98% | 2.92% | 1.37% | 3.59% | -6.05% | 6.64% | 0.30% | -1.96% | 2.24% | 2.54% | 2.87% | 3.21% | 27.98% |
| 2018 | 5.33% | -4.28% | -1.56% | 0.60% | 0.98% | -0.21% | 3.13% | 1.43% | 0.45% | -7.58% | 1.62% | -7.77% | -8.43% |
| 2017 | 2.57% | 2.82% | 1.15% | 1.46% | 1.96% | 0.71% | 2.40% | 0.26% | 2.22% | 2.10% | 2.19% | 1.45% | 23.44% |
| 2016 | -5.41% | -1.12% | 7.26% | 1.14% | 0.88% | -0.34% | 3.97% | 0.30% | 0.67% | -2.02% | 1.90% | 2.09% | 9.16% |
| 2015 | -1.58% | 5.80% | -1.34% | 2.19% | 0.55% | -2.23% | 1.41% | -6.65% | -3.23% | 7.61% | -0.08% | -2.08% | -0.46% |
| 2014 | -4.27% | 5.17% | 0.41% | 0.87% | 2.04% | 1.92% | -1.79% | 2.60% | -2.89% | 1.49% | 1.50% | -1.63% | 5.17% |
Комиссия
Комиссия VEU VTI VOO VEA foreign and US equities составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VEU VTI VOO VEA foreign and US equities составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.27 | 0.52 | 1.08 | 0.27 | 1.20 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.58 | 0.92 | 1.12 | 0.71 | 2.23 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VEU VTI VOO VEA foreign and US equities за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.26%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.26% | 2.28% | 2.34% | 2.35% | 2.17% | 1.75% | 2.45% | 2.68% | 2.23% | 2.49% | 2.49% | 2.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.45% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.07% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.07% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VEU VTI VOO VEA foreign and US equities показал максимальную просадку в 34.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка VEU VTI VOO VEA foreign and US equities составляет 8.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.23% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.75% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 298 | 19 дек. 2023 г. | 492 |
| -23.08% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 240 | 14 сент. 2012 г. | 348 |
| -19.03% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -17.79% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VEU VTI VOO VEA foreign and US equities составляет 12.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VEA | VEU | VOO | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| VEA | 1.00 | 0.98 | 0.82 | 0.83 |
| VEU | 0.98 | 1.00 | 0.82 | 0.83 |
| VOO | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.83 | 0.83 | 0.99 | 1.00 |