VEU VTI VOO VEA foreign and US equities
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | Foreign Large Cap Equities | 25% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 25% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
VEU VTI VOO VEA foreign and US equities на 17 мая 2025 г. показал доходность в 7.66% с начала года и доходность в 9.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| VEU VTI VOO VEA foreign and US equities | 7.66% | 10.99% | 7.42% | 12.53% | 14.97% | 9.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 13.31% | 1.46% | 13.20% | 17.04% | 12.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73% | 13.04% | 2.12% | 13.91% | 17.57% | 12.85% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 12.94% | 9.19% | 12.31% | 10.75% | 11.94% | 5.37% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 14.50% | 8.54% | 13.34% | 10.46% | 12.73% | 5.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VEU VTI VOO VEA foreign and US equities, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.39% | 0.31% | -2.65% | 1.30% | 5.27% | 7.66% | |||||||
| 2024 | -0.01% | 4.12% | 3.38% | -3.57% | 4.60% | 1.10% | 2.15% | 2.50% | 1.96% | -2.83% | 3.23% | -2.85% | 14.20% |
| 2023 | 7.73% | -3.19% | 2.98% | 1.80% | -1.56% | 5.59% | 3.47% | -2.98% | -4.18% | -2.85% | 8.91% | 5.09% | 21.53% |
| 2022 | -4.39% | -2.80% | 1.78% | -7.80% | 0.83% | -8.34% | 6.80% | -4.51% | -9.47% | 6.42% | 9.05% | -3.93% | -17.02% |
| 2021 | -0.43% | 2.61% | 3.18% | 3.99% | 1.95% | 0.83% | 0.82% | 2.17% | -3.97% | 4.91% | -2.76% | 4.10% | 18.39% |
| 2020 | -1.63% | -7.60% | -14.13% | 9.92% | 5.10% | 2.98% | 4.55% | 5.94% | -2.73% | -2.52% | 12.40% | 4.95% | 15.04% |
| 2019 | 7.88% | 2.70% | 1.24% | 3.41% | -5.89% | 6.45% | -0.24% | -2.01% | 2.42% | 2.74% | 2.44% | 3.37% | 26.58% |
| 2018 | 5.32% | -4.48% | -1.32% | 0.66% | 0.43% | -0.54% | 3.01% | 0.65% | 0.47% | -7.78% | 1.47% | -7.19% | -9.70% |
| 2017 | 2.86% | 2.46% | 1.56% | 1.60% | 2.22% | 0.68% | 2.55% | 0.28% | 2.21% | 2.06% | 1.90% | 1.54% | 24.21% |
| 2016 | -5.44% | -1.43% | 7.36% | 1.35% | 0.59% | -0.55% | 4.02% | 0.36% | 0.86% | -2.02% | 1.15% | 2.12% | 8.11% |
| 2015 | -1.23% | 5.84% | -1.34% | 2.55% | 0.35% | -2.34% | 1.26% | -6.80% | -3.36% | 7.45% | -0.26% | -2.13% | -0.83% |
| 2014 | -4.42% | 5.25% | 0.38% | 0.96% | 2.02% | 1.85% | -1.80% | 2.35% | -3.10% | 1.25% | 1.25% | -1.96% | 3.67% |
Комиссия
Комиссия VEU VTI VOO VEA foreign and US equities составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VEU VTI VOO VEA foreign and US equities составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.66 | 1.12 | 1.17 | 0.74 | 2.80 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.72 | 1.20 | 1.18 | 0.81 | 3.09 |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.64 | 1.07 | 1.14 | 0.84 | 2.63 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.61 | 1.01 | 1.14 | 0.81 | 2.46 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VEU VTI VOO VEA foreign and US equities за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.07%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.07% | 2.28% | 2.34% | 2.35% | 2.17% | 1.75% | 2.45% | 2.68% | 2.23% | 2.49% | 2.49% | 2.70% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.84% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.86% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VEU VTI VOO VEA foreign and US equities показал максимальную просадку в 34.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.19% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 136 |
| -26.38% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 536 |
| -23.16% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 240 | 14 сент. 2012 г. | 348 |
| -19.74% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 211 | 25 окт. 2019 г. | 440 |
| -18.84% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 212 | 13 дек. 2016 г. | 395 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | VEA | VEU | VOO | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| VEA | 0.82 | 1.00 | 0.98 | 0.82 | 0.82 | 0.95 |
| VEU | 0.82 | 0.98 | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 0.95 |
| VOO | 1.00 | 0.82 | 0.82 | 1.00 | 0.99 | 0.95 |
| VTI | 0.99 | 0.82 | 0.82 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.00 |