Hm3 best so far?

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hm3 best so far? и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Hm3 best so far? на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 9.49% с начала года и доходность в 45.25% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -19.1%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Hm3 best so far? закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.

Hm3 best so far?: годовая альфа составляет 25.62%, бета — 1.40, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

• Портфель участвовал в 233.77% роста S&P 500 Index, но только в 94.97% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 25.62% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Hm3 best so far? составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Hm3 best so far? имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Hm3 best so far? имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.90
• За 5 лет: 1.21
• За 10 лет: 1.41
• За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Hm3 best so far? за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Hm3 best so far? показал максимальную просадку в 48.41%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 153 торговые сессии.

Текущая просадка Hm3 best so far? составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.