TEST Taxed Portfolio
ver. July 19, 2024
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | Technology Equities | 20% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | Total Bond Market, Actively Managed | 10% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TEST Taxed Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2009 г., начальной даты MINT
Доходность по периодам
TEST Taxed Portfolio на 18 апр. 2025 г. показал доходность в -14.87% с начала года и доходность в 16.32% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| TEST Taxed Portfolio | -17.36% | -9.85% | -15.96% | -0.67% | 19.36% | 17.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -20.50% | -14.59% | -23.13% | -8.95% | 24.77% | 22.71% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | -14.96% | -5.66% | -10.00% | 6.59% | 16.94% | 15.49% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 1.16% | 0.17% | 2.26% | 5.14% | 2.91% | 2.28% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | -16.67% | -8.81% | -12.72% | 3.03% | 17.01% | 17.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TEST Taxed Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.30% | -4.00% | -8.77% | -6.85% | -17.36% | ||||||||
| 2024 | 4.51% | 9.81% | 3.62% | -4.50% | 9.11% | 7.83% | -3.56% | 0.41% | 1.99% | -0.96% | 3.41% | 1.08% | 36.59% |
| 2023 | 11.94% | -0.44% | 8.97% | -1.75% | 10.51% | 5.85% | 4.52% | -1.53% | -6.21% | -2.38% | 12.82% | 6.57% | 58.15% |
| 2022 | -9.11% | -4.03% | 2.73% | -13.52% | 1.09% | -11.49% | 13.50% | -6.71% | -11.47% | 3.99% | 9.91% | -8.56% | -32.06% |
| 2021 | 0.81% | 2.70% | 1.62% | 4.08% | 0.11% | 5.81% | 2.22% | 3.45% | -5.60% | 7.57% | 4.98% | 1.90% | 33.24% |
| 2020 | 1.07% | -5.65% | -9.54% | 14.31% | 6.01% | 5.95% | 7.71% | 9.15% | -3.86% | -2.20% | 12.86% | 4.72% | 44.69% |
| 2019 | 9.05% | 4.42% | 3.21% | 6.27% | -9.42% | 8.32% | 3.47% | -1.48% | 1.41% | 4.22% | 4.31% | 4.73% | 44.24% |
| 2018 | 8.02% | -1.04% | -2.87% | -1.74% | 6.57% | -0.77% | 2.73% | 4.90% | -0.31% | -9.74% | 1.11% | -7.88% | -2.56% |
| 2017 | 3.66% | 3.76% | 2.43% | 1.66% | 4.41% | -2.05% | 3.62% | 2.38% | 2.17% | 6.17% | 1.10% | 0.16% | 33.47% |
| 2016 | -5.55% | -0.05% | 7.27% | -2.44% | 4.19% | -0.69% | 6.73% | 1.31% | 2.14% | -1.42% | 1.86% | 1.38% | 14.93% |
| 2015 | -2.40% | 7.01% | -2.22% | 1.03% | 3.20% | -3.99% | 1.74% | -5.47% | -1.18% | 9.26% | 1.16% | -1.60% | 5.66% |
| 2014 | -2.74% | 4.67% | 0.66% | -0.51% | 3.29% | 2.92% | -0.71% | 4.30% | -0.87% | 1.50% | 4.64% | -1.10% | 16.86% |
Комиссия
Комиссия TEST Taxed Portfolio составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг TEST Taxed Portfolio составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | -0.27 | -0.11 | 0.99 | -0.33 | -0.84 |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.23 | 0.49 | 1.07 | 0.24 | 0.88 |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 10.62 | 20.56 | 6.26 | 32.42 | 233.61 |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.06 | 0.28 | 1.04 | 0.06 | 0.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TEST Taxed Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.93% | 0.87% | 1.05% | 0.97% | 0.43% | 0.67% | 1.19% | 1.38% | 1.19% | 1.23% | 1.46% | 1.21% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.56% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% | 1.16% |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 0.49% | 0.42% | 0.68% | 0.88% | 0.50% | 0.71% | 1.06% | 1.32% | 1.26% | 1.51% | 1.58% | 1.44% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund | 5.13% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% | 0.80% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.28% | 0.22% | 0.52% | 0.53% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% | 0.88% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TEST Taxed Portfolio показал максимальную просадку в 38.37%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка TEST Taxed Portfolio составляет 18.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.37% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -30.25% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 53 | 5 июн. 2020 г. | 75 |
| -27.23% | 24 янв. 2025 г. | 52 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.24% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 67 | 2 апр. 2019 г. | 147 |
| -18.71% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 91 | 16 дек. 2024 г. | 111 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TEST Taxed Portfolio составляет 18.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MINT | SMH | IWY | IGM | |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 1.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| SMH | -0.02 | 1.00 | 0.78 | 0.86 |
| IWY | -0.01 | 0.78 | 1.00 | 0.94 |
| IGM | -0.01 | 0.86 | 0.94 | 1.00 |