taDGCaqd_ES_12.11%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DB1.DE Deutsche Börse AG | Financial Services | 20% |
LRLCY L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 20% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 20% |
NSRGY Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 20% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в taDGCaqd_ES_12.11% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2002 г., начальной даты LVMUY
Доходность по периодам
taDGCaqd_ES_12.11% на 10 мая 2025 г. показал доходность в 17.60% с начала года и доходность в 12.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| taDGCaqd_ES_12.11% | 17.60% | 8.61% | 13.71% | -5.00% | 9.46% | 12.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 6.45% | 1.72% | -3.71% | -31.63% | 1.64% | 8.67% |
NSRGY Nestlé S.A. | 33.38% | 8.20% | 20.46% | 4.34% | 2.30% | 5.98% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 23.68% | 18.19% | 21.69% | -10.48% | 10.91% | 10.03% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -13.07% | -3.58% | -11.16% | -32.59% | 9.43% | 14.11% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 40.48% | 18.20% | 42.96% | 63.75% | 17.02% | 16.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью taDGCaqd_ES_12.11%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.92% | 4.10% | 1.47% | 6.13% | -0.02% | 17.60% | |||||||
| 2024 | -2.50% | 2.21% | 1.12% | -4.22% | 1.20% | -2.38% | -0.79% | 3.24% | -2.09% | -9.44% | -4.67% | -1.86% | -19.00% |
| 2023 | 11.30% | -5.52% | 8.81% | 4.42% | -5.77% | 5.53% | 0.76% | -6.61% | -5.10% | -3.24% | 10.29% | 6.33% | 20.39% |
| 2022 | -4.04% | -4.06% | -0.19% | -5.09% | -2.11% | -5.79% | 7.86% | -5.79% | -8.78% | 3.45% | 14.81% | -4.23% | -15.21% |
| 2021 | -4.34% | 0.26% | 3.95% | 7.22% | 3.38% | 0.63% | -0.43% | -1.04% | -5.85% | 5.14% | -2.20% | 7.40% | 13.92% |
| 2020 | -1.45% | -4.96% | -6.67% | 7.76% | 3.65% | 7.94% | 3.39% | 2.50% | 0.17% | -4.31% | 14.42% | 10.04% | 34.78% |
| 2019 | 10.09% | 1.09% | 4.15% | 4.02% | -1.00% | 7.86% | -2.42% | 1.08% | 2.84% | 3.04% | -0.28% | 6.19% | 42.45% |
| 2018 | 4.23% | -3.96% | 2.70% | 5.21% | -1.00% | -2.06% | 1.85% | 2.01% | -1.09% | -6.62% | -0.32% | -3.29% | -2.96% |
| 2017 | 6.41% | -0.84% | 7.02% | 7.13% | 6.41% | 0.84% | 0.34% | 1.25% | 3.21% | 2.42% | 1.79% | 1.45% | 43.96% |
| 2016 | -2.54% | -1.85% | 7.65% | -0.80% | 1.58% | 1.13% | 6.16% | -0.27% | -0.86% | -2.56% | -1.20% | 5.14% | 11.51% |
| 2015 | 4.73% | 4.75% | -0.71% | 3.42% | -1.14% | -3.64% | 2.84% | -5.99% | 1.17% | 11.46% | -6.45% | -1.17% | 8.18% |
| 2014 | -5.77% | 6.09% | -1.07% | 2.90% | 4.41% | -1.78% | -5.40% | -0.06% | -7.01% | 2.06% | 5.41% | -1.39% | -2.65% |
Комиссия
Комиссия taDGCaqd_ES_12.11% составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг taDGCaqd_ES_12.11% составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | -0.84 | -1.11 | 0.88 | -0.53 | -1.06 |
NSRGY Nestlé S.A. | 0.19 | 0.37 | 1.05 | 0.08 | 0.21 |
LRLCY L'Oréal S.A. | -0.38 | -0.37 | 0.96 | -0.31 | -0.49 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.92 | -1.40 | 0.84 | -0.73 | -1.69 |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 2.77 | 3.39 | 1.52 | 4.81 | 24.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность taDGCaqd_ES_12.11% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.25% | 2.64% | 1.97% | 2.11% | 1.66% | 2.30% | 2.03% | 2.83% | 2.08% | 2.43% | 4.47% | 2.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 2.42% | 3.19% | 2.24% | 2.63% | 2.06% | 4.30% | 3.03% | 4.56% | 2.11% | 2.00% | 1.93% | 2.12% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.22% | 4.17% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.32% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.78% | 2.01% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.13% | 1.47% | 1.90% | 1.58% | 1.94% | 1.82% | 2.06% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.50% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.60% | 2.10% | 12.91% | 2.40% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 1.31% | 1.71% | 1.93% | 1.98% | 2.04% | 2.08% | 1.93% | 2.33% | 2.43% | 2.94% | 2.58% | 3.55% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
taDGCaqd_ES_12.11% показал максимальную просадку в 62.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.
Текущая просадка taDGCaqd_ES_12.11% составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.06% | 4 янв. 2008 г. | 304 | 9 мар. 2009 г. | 552 | 27 апр. 2011 г. | 856 |
| -27.58% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 65 | 23 июн. 2020 г. | 110 |
| -27.45% | 5 янв. 2022 г. | 189 | 27 сент. 2022 г. | 140 | 13 апр. 2023 г. | 329 |
| -25.18% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 124 | 26 мар. 2012 г. | 186 |
| -22.43% | 14 мар. 2024 г. | 174 | 13 нояб. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность taDGCaqd_ES_12.11% составляет 5.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SSUN.F | NSRGY | DB1.DE | LRLCY | LVMUY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.31 | 0.37 | 0.35 | 0.36 | 0.51 | 0.53 |
| SSUN.F | 0.31 | 1.00 | 0.20 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.61 |
| NSRGY | 0.37 | 0.20 | 1.00 | 0.31 | 0.42 | 0.37 | 0.57 |
| DB1.DE | 0.35 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.42 | 0.36 | 0.66 |
| LRLCY | 0.36 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 1.00 | 0.46 | 0.70 |
| LVMUY | 0.51 | 0.27 | 0.37 | 0.36 | 0.46 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 1.00 |