taDGCaqd_ES_12.11%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 20% |
NSRGY Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 20% |
LRLCY L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 20% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 20% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | Financial Services | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в taDGCaqd_ES_12.11% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2002 г., начальной даты LVMUY
Доходность по периодам
taDGCaqd_ES_12.11% на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 13.22% с начала года и доходность в 12.72% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| taDGCaqd_ES_12.11% | 13.22% | 6.44% | -1.59% | 6.70% | 13.76% | 12.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 7.04% | 1.62% | -6.17% | -2.90% | 9.48% | 11.66% |
NSRGY Nestlé S.A. | 1.24% | 4.18% | -5.61% | -3.19% | 8.69% | 7.72% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 35.41% | 13.33% | 8.95% | 28.22% | 16.71% | 12.75% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 6.14% | 6.37% | -14.27% | 1.46% | 23.80% | 18.70% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 11.57% | 11.69% | 6.46% | 1.00% | 11.55% | 14.88% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -5.64% | 5.35% | 0.69% | -6.61% | -5.26% | -3.11% | 10.31% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность taDGCaqd_ES_12.11% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taDGCaqd_ES_12.11% | 1.86% | 2.18% | 1.71% | 2.41% | 2.25% | 2.94% | 2.13% | 2.48% | 4.52% | 2.74% | 2.47% | 2.82% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 1.36% | 2.95% | 2.31% | 4.82% | 4.14% | 5.11% | 2.37% | 2.25% | 2.16% | 2.38% | 1.98% | 1.07% |
NSRGY Nestlé S.A. | 2.80% | 2.64% | 2.20% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.31% | 2.96% | 3.24% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.35% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.46% | 1.91% | 1.58% | 1.95% | 1.82% | 2.08% | 1.76% | 5.60% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.77% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% | 2.02% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 2.04% | 1.98% | 2.04% | 2.08% | 1.93% | 2.33% | 2.43% | 2.94% | 2.58% | 3.55% | 3.49% | 2.16% |
Комиссия
Комиссия taDGCaqd_ES_12.11% составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.18 | ||||
NSRGY Nestlé S.A. | -0.11 | ||||
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.28 | ||||
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 0.02 | ||||
DB1.DE Deutsche Börse AG | 0.25 |
Таблица корреляции активов
| SSUN.F | DB1.DE | NSRGY | LVMUY | LRLCY | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSUN.F | 1.00 | 0.29 | 0.20 | 0.28 | 0.26 |
| DB1.DE | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.35 | 0.36 |
| NSRGY | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.34 | 0.48 |
| LVMUY | 0.28 | 0.35 | 0.34 | 1.00 | 0.51 |
| LRLCY | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
taDGCaqd_ES_12.11% показал максимальную просадку в 62.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 552 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.16% | 4 янв. 2008 г. | 304 | 9 мар. 2009 г. | 552 | 27 апр. 2011 г. | 856 |
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 65 | 23 июн. 2020 г. | 110 |
| -27.65% | 5 янв. 2022 г. | 189 | 27 сент. 2022 г. | 146 | 21 апр. 2023 г. | 335 |
| -25.46% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 125 | 27 мар. 2012 г. | 187 |
| -19.3% | 13 июл. 2007 г. | 25 | 16 авг. 2007 г. | 52 | 29 окт. 2007 г. | 77 |
График волатильности
Текущая волатильность taDGCaqd_ES_12.11% составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.