PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

taDGCaqd_ES_12.11%

Последнее обновление 2 дек. 2023 г.

Распределение активов


SSUN.F 20%NSRGY 20%LRLCY 20%LVMUY 20%DB1.DE 20%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
Technology20%
NSRGY
Nestlé S.A.
Consumer Defensive20%
LRLCY
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive20%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical20%
DB1.DE
Deutsche Börse AG
Financial Services20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в taDGCaqd_ES_12.11% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,854.91%
412.93%
taDGCaqd_ES_12.11%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2002 г., начальной даты LVMUY

Доходность по периодам

taDGCaqd_ES_12.11% на 2 дек. 2023 г. показал доходность в 13.22% с начала года и доходность в 12.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
taDGCaqd_ES_12.11%13.22%6.44%-1.59%6.70%13.76%12.79%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
7.04%1.62%-6.17%-2.90%9.48%11.66%
NSRGY
Nestlé S.A.
1.24%4.18%-5.61%-3.19%8.69%7.72%
LRLCY
L'Oréal S.A.
35.41%13.33%8.95%28.22%16.71%12.75%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
6.14%6.37%-14.27%1.46%23.80%18.70%
DB1.DE
Deutsche Börse AG
11.57%11.69%6.46%1.00%11.55%14.88%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-5.64%5.35%0.69%-6.61%-5.26%-3.11%10.31%

Коэффициент Шарпа

taDGCaqd_ES_12.11% на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.60

Коэффициент Шарпа taDGCaqd_ES_12.11% находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.60
1.12
taDGCaqd_ES_12.11%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность taDGCaqd_ES_12.11% за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
taDGCaqd_ES_12.11%1.86%2.18%1.71%2.41%2.25%2.94%2.13%2.48%4.52%2.74%2.47%2.82%
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
1.36%2.95%2.31%4.82%4.14%5.11%2.37%2.25%2.16%2.38%1.98%1.07%
NSRGY
Nestlé S.A.
2.80%2.64%2.20%2.34%2.24%3.12%2.68%3.16%3.11%3.31%2.96%3.24%
LRLCY
L'Oréal S.A.
1.35%1.53%1.00%1.14%1.46%1.91%1.58%1.95%1.82%2.08%1.76%5.60%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.77%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%2.02%
DB1.DE
Deutsche Börse AG
2.04%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%2.16%

Комиссия

Комиссия taDGCaqd_ES_12.11% составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SSUN.F
Samsung Electronics Co., Ltd.
0.18
NSRGY
Nestlé S.A.
-0.11
LRLCY
L'Oréal S.A.
1.28
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.02
DB1.DE
Deutsche Börse AG
0.25

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SSUN.FDB1.DENSRGYLVMUYLRLCY
SSUN.F1.000.290.200.280.26
DB1.DE0.291.000.300.350.36
NSRGY0.200.301.000.340.48
LVMUY0.280.350.341.000.51
LRLCY0.260.360.480.511.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.91%
-4.21%
taDGCaqd_ES_12.11%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

taDGCaqd_ES_12.11% показал максимальную просадку в 62.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 552 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.16%4 янв. 2008 г.3049 мар. 2009 г.55227 апр. 2011 г.856
-27.82%21 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.6523 июн. 2020 г.110
-27.65%5 янв. 2022 г.18927 сент. 2022 г.14621 апр. 2023 г.335
-25.46%8 июл. 2011 г.623 окт. 2011 г.12527 мар. 2012 г.187
-19.3%13 июл. 2007 г.2516 авг. 2007 г.5229 окт. 2007 г.77

График волатильности

Текущая волатильность taDGCaqd_ES_12.11% составляет 3.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.55%
2.72%
taDGCaqd_ES_12.11%
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев