taDGCaqd_ES_12.11%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
DB1.DE Deutsche Börse AG | Financial Services | 20% |
LRLCY L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 20% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 20% |
NSRGY Nestlé S.A. | Consumer Defensive | 20% |
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | Technology | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в taDGCaqd_ES_12.11% и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 дек. 2002 г., начальной даты LVMUY
Доходность по периодам
taDGCaqd_ES_12.11% на 21 сент. 2024 г. показал доходность в -9.21% с начала года и доходность в 13.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| taDGCaqd_ES_12.11% | -9.21% | -5.44% | -8.63% | 0.84% | 9.15% | 13.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | -15.22% | -15.08% | -18.86% | -1.81% | 6.79% | 12.23% |
NSRGY Nestlé S.A. | -13.15% | -2.40% | -4.19% | -14.73% | 0.49% | 5.52% |
LRLCY L'Oréal S.A. | -15.72% | -4.79% | -10.54% | -0.71% | 10.04% | 11.32% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -17.53% | -11.44% | -25.07% | -12.75% | 11.99% | 17.51% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 15.31% | 5.96% | 18.35% | 36.07% | 10.63% | 14.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью taDGCaqd_ES_12.11%, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.68% | 2.45% | 1.11% | -4.37% | 1.42% | -2.46% | -0.80% | 3.22% | -9.21% | ||||
| 2023 | 11.42% | -5.72% | 8.87% | 4.42% | -5.64% | 5.49% | 0.69% | -6.61% | -5.12% | -3.11% | 10.26% | 6.30% | 20.42% |
| 2022 | -4.02% | -4.35% | -0.22% | -5.16% | -1.82% | -5.74% | 7.98% | -6.02% | -8.99% | 3.73% | 15.27% | -4.55% | -15.25% |
| 2021 | -4.36% | 0.18% | 3.99% | 7.16% | 3.51% | 0.68% | -0.49% | -0.96% | -5.88% | 5.13% | -2.05% | 7.35% | 14.09% |
| 2020 | -1.40% | -4.75% | -6.74% | 7.61% | 3.80% | 8.10% | 2.98% | 2.71% | 0.23% | -4.34% | 14.35% | 10.28% | 35.24% |
| 2019 | 10.27% | 1.04% | 4.22% | 4.04% | -1.08% | 7.85% | -2.56% | 1.20% | 2.89% | 3.08% | -0.27% | 6.06% | 42.59% |
| 2018 | 4.23% | -3.94% | 2.80% | 5.07% | -0.79% | -2.21% | 1.86% | 2.00% | -1.02% | -6.60% | -0.24% | -3.45% | -2.94% |
| 2017 | 6.51% | -0.92% | 7.08% | 7.18% | 6.38% | 0.96% | 0.30% | 1.25% | 3.15% | 2.43% | 1.78% | 1.43% | 44.09% |
| 2016 | -2.48% | -2.11% | 7.75% | -0.64% | 1.54% | 1.22% | 6.02% | -0.26% | -0.82% | -2.53% | -1.34% | 5.21% | 11.48% |
| 2015 | 4.95% | 4.68% | -0.64% | 3.17% | -0.76% | -3.65% | 2.56% | -5.82% | 1.20% | 11.31% | -6.35% | -1.11% | 8.51% |
| 2014 | -5.73% | 6.00% | -1.01% | 2.92% | 4.26% | -1.65% | -5.24% | -0.28% | -7.01% | 2.13% | 5.31% | -1.49% | -2.79% |
| 2013 | 3.79% | -2.31% | 0.94% | 4.45% | 1.48% | -4.44% | 3.85% | 0.33% | 5.97% | 3.96% | -0.29% | 2.73% | 21.89% |
Комиссия
Комиссия taDGCaqd_ES_12.11% составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг taDGCaqd_ES_12.11% среди портфелей на нашем сайте составляет 2, что соответствует нижним 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 0.01 | 0.23 | 1.03 | 0.01 | 0.04 |
NSRGY Nestlé S.A. | -0.58 | -0.71 | 0.91 | -0.44 | -1.55 |
LRLCY L'Oréal S.A. | 0.05 | 0.22 | 1.03 | 0.06 | 0.14 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.41 | -0.43 | 0.95 | -0.33 | -0.77 |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 2.21 | 2.87 | 1.38 | 2.05 | 11.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность taDGCaqd_ES_12.11% за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| taDGCaqd_ES_12.11% | 2.44% | 2.03% | 2.18% | 1.71% | 2.41% | 2.25% | 2.94% | 2.13% | 2.48% | 4.52% | 2.74% | 2.47% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSUN.F Samsung Electronics Co., Ltd. | 3.02% | 2.51% | 2.95% | 2.31% | 4.82% | 4.14% | 5.11% | 2.37% | 2.25% | 2.16% | 2.38% | 1.98% |
NSRGY Nestlé S.A. | 3.51% | 2.76% | 2.64% | 2.18% | 2.34% | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 3.16% | 3.11% | 3.31% | 2.96% |
LRLCY L'Oréal S.A. | 1.72% | 1.29% | 1.53% | 1.00% | 1.14% | 1.46% | 1.91% | 1.58% | 1.95% | 1.82% | 2.08% | 1.76% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.11% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 1.83% | 1.93% | 1.98% | 2.04% | 2.08% | 1.93% | 2.33% | 2.43% | 2.94% | 2.58% | 3.55% | 3.49% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
taDGCaqd_ES_12.11% показал максимальную просадку в 62.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.
Текущая просадка taDGCaqd_ES_12.11% составляет 11.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.16% | 4 янв. 2008 г. | 304 | 9 мар. 2009 г. | 552 | 27 апр. 2011 г. | 856 |
| -27.82% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 65 | 23 июн. 2020 г. | 110 |
| -27.48% | 5 янв. 2022 г. | 189 | 27 сент. 2022 г. | 140 | 13 апр. 2023 г. | 329 |
| -25.46% | 8 июл. 2011 г. | 62 | 3 окт. 2011 г. | 124 | 26 мар. 2012 г. | 186 |
| -19.4% | 13 июл. 2007 г. | 25 | 16 авг. 2007 г. | 52 | 29 окт. 2007 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность taDGCaqd_ES_12.11% составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SSUN.F | DB1.DE | NSRGY | LVMUY | LRLCY | |
|---|---|---|---|---|---|
| SSUN.F | 1.00 | 0.28 | 0.20 | 0.27 | 0.26 |
| DB1.DE | 0.28 | 1.00 | 0.30 | 0.34 | 0.36 |
| NSRGY | 0.20 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.48 |
| LVMUY | 0.27 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.51 |
| LRLCY | 0.26 | 0.36 | 0.48 | 0.51 | 1.00 |