SSO 50, GLD 20, TIP 30
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 июн. 2006 г., начальной даты SSO
Доходность по периодам
SSO 50, GLD 20, TIP 30 на 23 мая 2025 г. показал доходность в 3.28% с начала года и доходность в 12.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| SSO 50, GLD 20, TIP 30 | 3.21% | 7.19% | 0.49% | 17.52% | 16.77% | 13.10% |
| Активы портфеля: | ||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | -6.72% | 16.13% | -9.80% | 12.25% | 25.13% | 18.35% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 2.01% | 23.98% | 43.59% | 13.67% | 10.52% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.04% | -0.09% | 2.20% | 5.15% | 1.27% | 2.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SSO 50, GLD 20, TIP 30, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.14% | -0.55% | -3.47% | -0.50% | 3.75% | 3.21% | |||||||
| 2024 | 1.06% | 4.78% | 5.00% | -4.47% | 5.75% | 3.68% | 2.33% | 2.74% | 3.40% | -0.97% | 5.71% | -3.73% | 27.59% |
| 2023 | 7.87% | -4.37% | 5.79% | 1.51% | -0.45% | 6.09% | 3.82% | -2.72% | -6.89% | -1.55% | 10.86% | 5.76% | 27.00% |
| 2022 | -6.23% | -1.42% | 2.88% | -9.30% | -1.34% | -8.62% | 8.20% | -5.34% | -10.67% | 6.04% | 6.85% | -4.86% | -23.31% |
| 2021 | -1.72% | 0.89% | 4.37% | 6.78% | 2.17% | 1.36% | 3.79% | 3.37% | -6.27% | 8.71% | -0.92% | 5.98% | 31.39% |
| 2020 | 1.32% | -7.47% | -14.03% | 12.25% | 4.61% | 2.25% | 8.40% | 6.53% | -4.87% | -2.80% | 9.17% | 5.46% | 18.98% |
| 2019 | 8.93% | 3.17% | 2.14% | 4.25% | -6.63% | 9.25% | 1.50% | -0.31% | 1.05% | 2.71% | 3.51% | 3.98% | 37.96% |
| 2018 | 5.95% | -4.91% | -2.37% | -0.14% | 2.01% | -0.02% | 3.00% | 3.03% | 0.09% | -7.72% | 1.81% | -7.98% | -8.01% |
| 2017 | 3.08% | 4.69% | -0.10% | 1.43% | 1.28% | -0.12% | 2.67% | 1.26% | 1.17% | 2.39% | 3.36% | 2.04% | 25.64% |
| 2016 | -3.56% | 2.52% | 6.55% | 1.48% | -0.10% | 2.68% | 4.16% | -0.78% | 0.23% | -2.62% | 1.08% | 1.70% | 13.73% |
| 2015 | -0.33% | 3.63% | -2.29% | 1.09% | 0.96% | -2.67% | 0.96% | -6.04% | -3.19% | 8.73% | -1.04% | -2.32% | -3.23% |
| 2014 | -2.32% | 5.78% | -0.08% | 1.11% | 2.17% | 3.43% | -2.23% | 4.27% | -3.45% | 2.02% | 2.97% | -0.44% | 13.55% |
Комиссия
Комиссия SSO 50, GLD 20, TIP 30 составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SSO 50, GLD 20, TIP 30 составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.32 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.97 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.09 | 1.36 | 1.17 | 0.47 | 2.94 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SSO 50, GLD 20, TIP 30 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.33% | 1.18% | 0.91% | 2.34% | 1.37% | 0.45% | 0.78% | 1.19% | 0.81% | 0.70% | 0.41% | 0.66% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.90% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.92% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SSO 50, GLD 20, TIP 30 показал максимальную просадку в 49.29%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка SSO 50, GLD 20, TIP 30 составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -49.29% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 759 |
| -31.54% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 95 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -29.17% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 326 | 2 февр. 2024 г. | 528 |
| -19.83% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 300 |
| -17.07% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | GLD | SSO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.12 | 0.06 | 0.99 | 0.95 |
| TIP | -0.12 | 1.00 | 0.30 | -0.12 | 0.05 |
| GLD | 0.06 | 0.30 | 1.00 | 0.05 | 0.28 |
| SSO | 0.99 | -0.12 | 0.05 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.95 | 0.05 | 0.28 | 0.95 | 1.00 |