Vanguard Coward's Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Coward's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Vanguard Coward's Portfolio | -2.49% | -3.63% | -3.94% | 6.98% | 7.31% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | -5.09% | -6.10% | -6.86% | 7.39% | 12.53% | 8.15% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 2.67% | -0.47% | 0.52% | 6.40% | 1.59% | 2.02% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.58% | 0.32% | 0.71% | 6.38% | -0.38% | N/A |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.82% | -0.60% | 0.25% | 6.60% | -0.97% | 1.29% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 0.88% | 1.30% | 0.99% | 5.69% | -0.05% | 1.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vanguard Coward's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.13% | 0.31% | -2.34% | -2.52% | -2.49% | ||||||||
| 2024 | -0.11% | 2.28% | 2.27% | -2.95% | 3.14% | 1.29% | 2.17% | 1.80% | 1.89% | -2.08% | 2.95% | -2.25% | 10.63% |
| 2023 | 5.69% | -2.69% | 2.64% | 0.99% | -0.96% | 3.40% | 2.21% | -1.87% | -3.38% | -2.17% | 7.00% | 4.50% | 15.72% |
| 2022 | -3.53% | -2.15% | -0.04% | -6.08% | 0.29% | -5.58% | 5.29% | -3.60% | -7.24% | 3.47% | 6.42% | -3.30% | -15.86% |
| 2021 | -0.50% | 1.01% | 1.31% | 2.72% | 1.03% | 0.98% | 0.86% | 1.30% | -2.86% | 2.95% | -1.40% | 2.08% | 9.75% |
| 2020 | -0.08% | -3.92% | -8.97% | 7.19% | 3.33% | 2.16% | 3.58% | 3.30% | -1.74% | -1.41% | 7.77% | 3.16% | 13.96% |
| 2019 | 5.31% | 1.68% | 1.42% | 2.10% | -3.04% | 4.36% | 0.25% | -0.27% | 1.06% | 1.61% | 1.51% | 2.04% | 19.30% |
| 2018 | 0.94% | -4.80% | 1.18% | -3.59% | -6.26% |
Комиссия
Комиссия Vanguard Coward's Portfolio составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vanguard Coward's Portfolio составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 1.99 |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 1.41 | 1.98 | 1.25 | 0.60 | 4.10 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.51 | 2.24 | 1.27 | 0.59 | 5.58 |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 1.29 | 1.94 | 1.23 | 0.50 | 3.33 |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 1.62 | 2.39 | 1.29 | 0.60 | 7.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vanguard Coward's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.78% | 2.71% | 2.68% | 2.16% | 2.02% | 1.69% | 2.58% | 2.67% | 2.23% | 2.34% | 2.34% | 2.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% | 2.46% |
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.19% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.30% | 3.12% | 2.41% | 2.12% | 0.87% | 2.25% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.97% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.74% | 3.69% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% |
VTABX Vanguard Total International Bond Index Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.15% | 4.39% | 1.48% | 3.04% | 0.93% | 3.38% | 2.99% | 2.24% | 1.90% | 1.64% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Coward's Portfolio показал максимальную просадку в 22.22%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Coward's Portfolio составляет 5.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.22% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 584 |
| -21.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 83 | 21 июл. 2020 г. | 106 |
| -10.07% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 119 |
| -9.76% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.65% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Coward's Portfolio составляет 6.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VTWIX | VAIPX | VTABX | VBTLX | BNDW | |
|---|---|---|---|---|---|
| VTWIX | 1.00 | 0.09 | 0.02 | -0.00 | 0.08 |
| VAIPX | 0.09 | 1.00 | 0.63 | 0.78 | 0.75 |
| VTABX | 0.02 | 0.63 | 1.00 | 0.77 | 0.85 |
| VBTLX | -0.00 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.90 |
| BNDW | 0.08 | 0.75 | 0.85 | 0.90 | 1.00 |